Saat membangun set sistem kuantitatif pertama, saya melewati tiga jebakan.
Jebakan pertama: overfitting
Backtest terlihat sangat mengesankan, tapi begitu diterapkan ke trading nyata, langsung berantakan.
Penyebab: parameter terlalu disetel agar menempel pada data historis.
Jebakan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Dalam backtest, tiap order bisa untung 50 dolar, tetapi di trading nyata setelah dipotong biaya, tinggal 15 dolar saja.
Return langsung terpangkas 70%.
Jebakan ketiga: tidak punya logika stop-loss
“Sistem kuantitatif tidak akan asal buka posisi.”
Sampai suatu kali, pergerakan pasar menghabiskan 20%, barulah saya tahu kuantitatif tetap bisa bangkrut.
Seri SYS, dibangun pelan-pelan setelah melewati tiga jebakan ini.
Kalau tidak ada jebakan, tidak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Jebakan pertama: overfitting
Backtest terlihat sangat mengesankan, tapi begitu diterapkan ke trading nyata, langsung berantakan.
Penyebab: parameter terlalu disetel agar menempel pada data historis.
Jebakan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Dalam backtest, tiap order bisa untung 50 dolar, tetapi di trading nyata setelah dipotong biaya, tinggal 15 dolar saja.
Return langsung terpangkas 70%.
Jebakan ketiga: tidak punya logika stop-loss
“Sistem kuantitatif tidak akan asal buka posisi.”
Sampai suatu kali, pergerakan pasar menghabiskan 20%, barulah saya tahu kuantitatif tetap bisa bangkrut.
Seri SYS, dibangun pelan-pelan setelah melewati tiga jebakan ini.
Kalau tidak ada jebakan, tidak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE