Ubah filter entri, lalu ubah aturan keluar. Backtest kedua terlihat lebih baik. Perubahan mana yang layak mendapat kredit?
Itulah salah satu masalah yang sedang saya kerjakan di XTester Studio. Sebuah hasil perlu tetap melekat pada versi yang menghasilkannya dan pada pertanyaan yang sedang diuji. Jika tidak, eksperimen berikutnya dimulai dengan dugaan.
Begini cara saya menyiapkan perbandingannya: pertahankan strategi asli sebagai baseline, uji filter entri secara mandiri, lalu uji aturan keluar dari baseline yang sama. Tetapkan periode historis dan asumsi biaya perdagangan tetap sama. Menggabungkan kedua perubahan bisa menjadi eksperimen terpisah.
Ada komplikasi lain yang kurang terlihat dalam pekerjaan ini: simulator juga bisa berubah. Perbaikan terbaru di Studio memperbaiki slippage pada order pasar yang ditempatkan di batas menit. Jika pengujian lama menggunakan perilaku tersebut, jalankan ulang baseline sebelum membandingkannya dengan versi strategi baru. Hasil yang berbeda dapat berasal dari model eksekusinya.
Sebelum menyimpan aturan baru, saya ingin menjawab satu pertanyaan: apakah saya mengubah strateginya, kondisi pengujiannya, atau keduanya?
Itulah salah satu masalah yang sedang saya kerjakan di XTester Studio. Sebuah hasil perlu tetap melekat pada versi yang menghasilkannya dan pada pertanyaan yang sedang diuji. Jika tidak, eksperimen berikutnya dimulai dengan dugaan.
Begini cara saya menyiapkan perbandingannya: pertahankan strategi asli sebagai baseline, uji filter entri secara mandiri, lalu uji aturan keluar dari baseline yang sama. Tetapkan periode historis dan asumsi biaya perdagangan tetap sama. Menggabungkan kedua perubahan bisa menjadi eksperimen terpisah.
Ada komplikasi lain yang kurang terlihat dalam pekerjaan ini: simulator juga bisa berubah. Perbaikan terbaru di Studio memperbaiki slippage pada order pasar yang ditempatkan di batas menit. Jika pengujian lama menggunakan perilaku tersebut, jalankan ulang baseline sebelum membandingkannya dengan versi strategi baru. Hasil yang berbeda dapat berasal dari model eksekusinya.
Sebelum menyimpan aturan baru, saya ingin menjawab satu pertanyaan: apakah saya mengubah strateginya, kondisi pengujiannya, atau keduanya?
