Saat ini kita menghadapi situasi seperti ini:
1) Jika turun, itu sesuai dengan keinginan banyak orang agar spot tidak ikut naik—akan ada sangat, sangat banyak trader ritel, khususnya para “tua-kiu” yang berharap harga turun lagi, bahkan lebih rendah hingga 40–50 ribu, sampai-sampai semuanya “all-in” (joha).
2) Kalau tidak turun, maka pelaku yang mengejar harga lalu membuka long kontrak juga terlalu banyak. Jika tidak dibersihkan posisi long, maka pihak lawan harus membayar biaya yang sangat tinggi. Pihak lawan ada banyak. Kecualikan institusi, ETF, family office, dan perusahaan terbuka—karena mereka sudah “di dalam kereta”. Jadi tersisa satu peran utama: <t-2/>.
Pertama, kamu harus paham satu hal: siapa pihak lawan dari mereka yang melakukan trading kontrak. Kadang kamu akan melihat bahwa pada tahap tertentu, semua orang seolah bergerak ke satu arah dalam trading kontrak—misalnya 80% dana mengarah ke satu arah; atau misalnya 10 miliar untuk long, 80% orang bergerak ke satu arah. Kalau begitu, supaya pihak lawan bisa “menjodohkan” transaksi, harus ada yang mengisi lubang pihak lawan itu. Ada dua peran: <t-2/> dan market maker (keduanya biasanya hidup damai sambil sama-sama memotong hasil dari para pemain. Tapi kalau jumlahnya tidak cukup, <t-2/> juga bisa mulai menyerang market maker. Pada tanggal 10.11, hari itu—banyak market maker langsung meledak berantai).
Begitu pihak lawan muncul, barulah semua orang mengerti kenapa di pasar banteng pun tiba-tiba bisa terjadi koreksi besar 20%. Karena <t-2/> tidak membersihkan long-long itu; akibatnya ia bisa rugi sampai mati. Alasannya sederhana: ketika semua orang membuka long, pihak lawannya justru membuka short. <t-2/> punya “U” dalam jumlah tak terbatas dan “coin” dalam jumlah tak terbatas. Ia bisa menarik harga tanpa henti dan menghantam tanpa henti dalam periode tertentu—hanya perlu mengubah angka saja. Tapi pembukuan seperti itu tidak seimbang, akan menimbulkan kekurangan. Selama semua orang tidak menuntut koin, ia bisa melakukan hal itu tanpa batas. Namun <t-2/> tidak akan menunggu sampai “meledak” baru menutup neraca. Yang disebut “angsa hitam”, pada dasarnya adalah <t-2/> yang merekayasa sendiri untuk memanfaatkan momentum menutup pembukuan.
Mungkin ada yang bertanya: apakah semua <t-2/> itu bergerak serentak? Misalnya OKX, Binance, dan CoinBase apakah akan sinkron menabrak pasar (sell-off) bersama dan menarik (pump) bersama? Jawabannya: tidak perlu sinkron. Satu bursa besar saja sudah cukup. Karena ketika harga Bitcoin mengalami penyimpangan, market maker akan “meluruskan” harga, dan tidak ada yang akan bicara—karena bursa mereka sendiri juga perlu menutup pembukuan.
Berdasarkan pemahaman di atas: Bitcoin akan membersihkan posisi long, tapi tidak terlalu dalam, dan polanya berupa jarum (swoop) lalu V-reversal.
Selanjutnya, cara yang sebaiknya dilakukan adalah memasang order di spot. Jika memang ingin bermain kontrak, saat mulai fase jarum V-reversal, barulah buka long dengan posisi kecil.
1) Jika turun, itu sesuai dengan keinginan banyak orang agar spot tidak ikut naik—akan ada sangat, sangat banyak trader ritel, khususnya para “tua-kiu” yang berharap harga turun lagi, bahkan lebih rendah hingga 40–50 ribu, sampai-sampai semuanya “all-in” (joha).
2) Kalau tidak turun, maka pelaku yang mengejar harga lalu membuka long kontrak juga terlalu banyak. Jika tidak dibersihkan posisi long, maka pihak lawan harus membayar biaya yang sangat tinggi. Pihak lawan ada banyak. Kecualikan institusi, ETF, family office, dan perusahaan terbuka—karena mereka sudah “di dalam kereta”. Jadi tersisa satu peran utama: <t-2/>.
Pertama, kamu harus paham satu hal: siapa pihak lawan dari mereka yang melakukan trading kontrak. Kadang kamu akan melihat bahwa pada tahap tertentu, semua orang seolah bergerak ke satu arah dalam trading kontrak—misalnya 80% dana mengarah ke satu arah; atau misalnya 10 miliar untuk long, 80% orang bergerak ke satu arah. Kalau begitu, supaya pihak lawan bisa “menjodohkan” transaksi, harus ada yang mengisi lubang pihak lawan itu. Ada dua peran: <t-2/> dan market maker (keduanya biasanya hidup damai sambil sama-sama memotong hasil dari para pemain. Tapi kalau jumlahnya tidak cukup, <t-2/> juga bisa mulai menyerang market maker. Pada tanggal 10.11, hari itu—banyak market maker langsung meledak berantai).
Begitu pihak lawan muncul, barulah semua orang mengerti kenapa di pasar banteng pun tiba-tiba bisa terjadi koreksi besar 20%. Karena <t-2/> tidak membersihkan long-long itu; akibatnya ia bisa rugi sampai mati. Alasannya sederhana: ketika semua orang membuka long, pihak lawannya justru membuka short. <t-2/> punya “U” dalam jumlah tak terbatas dan “coin” dalam jumlah tak terbatas. Ia bisa menarik harga tanpa henti dan menghantam tanpa henti dalam periode tertentu—hanya perlu mengubah angka saja. Tapi pembukuan seperti itu tidak seimbang, akan menimbulkan kekurangan. Selama semua orang tidak menuntut koin, ia bisa melakukan hal itu tanpa batas. Namun <t-2/> tidak akan menunggu sampai “meledak” baru menutup neraca. Yang disebut “angsa hitam”, pada dasarnya adalah <t-2/> yang merekayasa sendiri untuk memanfaatkan momentum menutup pembukuan.
Mungkin ada yang bertanya: apakah semua <t-2/> itu bergerak serentak? Misalnya OKX, Binance, dan CoinBase apakah akan sinkron menabrak pasar (sell-off) bersama dan menarik (pump) bersama? Jawabannya: tidak perlu sinkron. Satu bursa besar saja sudah cukup. Karena ketika harga Bitcoin mengalami penyimpangan, market maker akan “meluruskan” harga, dan tidak ada yang akan bicara—karena bursa mereka sendiri juga perlu menutup pembukuan.
Berdasarkan pemahaman di atas: Bitcoin akan membersihkan posisi long, tapi tidak terlalu dalam, dan polanya berupa jarum (swoop) lalu V-reversal.
Selanjutnya, cara yang sebaiknya dilakukan adalah memasang order di spot. Jika memang ingin bermain kontrak, saat mulai fase jarum V-reversal, barulah buka long dengan posisi kecil.