Strategi dengan win rate 37,96% merugi 21,6%, sedangkan yang win rate-nya 12,86% justru untung—saya hitungkan dengan 22.786 candle
Data terlebih dahulu: BTC/USDT 1 jam, 16-01-2024 hingga 22-08-2026, 22.786 candle, modal $10.000, ukuran posisi 10%, biaya transaksi 0,1% per sisi. Saya menguji 6 strategi umum. Hasil yang paling berlawanan dengan intuisi:
• RSI mean reversion: win rate 37,96%, tertinggi di antara enam strategi; nilai akhir $7.839, rugi 21,6%
• Turtle Trading: win rate 12,86%, terendah di antara enam strategi; nilai akhir $10.227, +2,27%, satu-satunya yang menghasilkan keuntungan
Strategi dengan win rate tertinggi justru paling merugi, sementara yang terendah malah untung. Kenapa?
Karena win rate hanya menjawab “seberapa sering menang”, bukan “berapa banyak keuntungan saat menang dan berapa besar kerugian saat kalah”. RSI menggunakan strategi mean reversion: mengambil untung setelah kenaikan kecil. Win rate-nya terlihat bagus, tetapi setiap transaksi hanya mendapat untung sedikit. Begitu pasar bergerak satu arah, satu stop-loss besar bisa menghapus semua keuntungan dari puluhan kemenangan kecil. Turtle Trading mengikuti tren: 90% waktunya mengalami kerugian kecil saat mencoba, tetapi ketika berhasil menangkap tren, keuntungannya bisa sangat besar.
Yang benar-benar perlu diperhatikan adalah nilai ekspektasi: nilai ekspektasi = win rate × rata-rata keuntungan − loss rate × rata-rata kerugian. Win rate 80% pun tetap menghasilkan nilai ekspektasi negatif jika setiap transaksi untung 1 tetapi rugi 5.
Hitung dengan AI dalam satu menit: berikan catatan transaksi kepadanya, lalu beri instruksi—“Tampilkan win rate, rata-rata keuntungan per transaksi, dan rata-rata kerugian per transaksi dalam tiga kolom, lalu hitung nilai ekspektasinya.” Jika nilai ekspektasinya negatif, jangan gunakan uang sungguhan, seberapa bagus pun win rate-nya.
Berapa win rate strategimu? Berapa rata-rata keuntungan dan kerugian per transaksi? Tulis di kolom komentar, nanti saya bantu hitung nilai ekspektasinya.
$BTC #加密
Data terlebih dahulu: BTC/USDT 1 jam, 16-01-2024 hingga 22-08-2026, 22.786 candle, modal $10.000, ukuran posisi 10%, biaya transaksi 0,1% per sisi. Saya menguji 6 strategi umum. Hasil yang paling berlawanan dengan intuisi:
• RSI mean reversion: win rate 37,96%, tertinggi di antara enam strategi; nilai akhir $7.839, rugi 21,6%
• Turtle Trading: win rate 12,86%, terendah di antara enam strategi; nilai akhir $10.227, +2,27%, satu-satunya yang menghasilkan keuntungan
Strategi dengan win rate tertinggi justru paling merugi, sementara yang terendah malah untung. Kenapa?
Karena win rate hanya menjawab “seberapa sering menang”, bukan “berapa banyak keuntungan saat menang dan berapa besar kerugian saat kalah”. RSI menggunakan strategi mean reversion: mengambil untung setelah kenaikan kecil. Win rate-nya terlihat bagus, tetapi setiap transaksi hanya mendapat untung sedikit. Begitu pasar bergerak satu arah, satu stop-loss besar bisa menghapus semua keuntungan dari puluhan kemenangan kecil. Turtle Trading mengikuti tren: 90% waktunya mengalami kerugian kecil saat mencoba, tetapi ketika berhasil menangkap tren, keuntungannya bisa sangat besar.
Yang benar-benar perlu diperhatikan adalah nilai ekspektasi: nilai ekspektasi = win rate × rata-rata keuntungan − loss rate × rata-rata kerugian. Win rate 80% pun tetap menghasilkan nilai ekspektasi negatif jika setiap transaksi untung 1 tetapi rugi 5.
Hitung dengan AI dalam satu menit: berikan catatan transaksi kepadanya, lalu beri instruksi—“Tampilkan win rate, rata-rata keuntungan per transaksi, dan rata-rata kerugian per transaksi dalam tiga kolom, lalu hitung nilai ekspektasinya.” Jika nilai ekspektasinya negatif, jangan gunakan uang sungguhan, seberapa bagus pun win rate-nya.
Berapa win rate strategimu? Berapa rata-rata keuntungan dan kerugian per transaksi? Tulis di kolom komentar, nanti saya bantu hitung nilai ekspektasinya.
$BTC #加密