Sinyal backtest tidak sama dengan eksekusi riil
Di backtest, melihat titik beli/jual itu terlihat sederhana, tetapi setelah masuk ke perdagangan live, dari “munculnya sinyal” hingga “selesainya transaksi” masih ada banyak tahapan.
Misalnya: apakah order limit terantrikan, apakah order Maker benar-benar tereksekusi, setelah pergerakan harga yang cepat apakah order masih berlaku, jika hanya tereksekusi sebagian bagaimana mengatasinya, berapa lama order menunggu sebelum harus dibatalkan, dan saat keluar bagaimana menghindari double close.
Pertanyaan-pertanyaan ini sering tidak terlihat pada grafik K-line, tetapi semuanya akan secara langsung memengaruhi hasil akhir.
Jika di backtest secara default setelah sinyal muncul langsung semua tereksekusi, sedangkan di perdagangan live sebenarnya perlu menggantung order, menunggu, bahkan membatalkan, maka bisa terjadi perbedaan yang jelas antara hasil historis dan transaksi nyata.
Jadi, sebuah sistem kuantitatif yang lengkap tidak hanya meneliti kapan masuk dan kapan keluar, tetapi juga harus memasukkan siklus hidup order ke dalam aturan.
Yang saat ini saya lebih fokuskan adalah agar backtest dan live trading sedapat mungkin menggunakan satu format eksekusi yang sama: cara konfirmasi sinyal yang sama, logika penempatan order yang sama, waktu keberlakuan yang sama, serta aturan exit yang sama.
Makna backtest bukan untuk membuktikan bahwa masa depan pasti menghasilkan keuntungan, melainkan untuk sedekat mungkin mengamati bagaimana suatu aturan berperilaku di pasar historis.
#量化交易 #回测 #交易执行 #BTC
Di backtest, melihat titik beli/jual itu terlihat sederhana, tetapi setelah masuk ke perdagangan live, dari “munculnya sinyal” hingga “selesainya transaksi” masih ada banyak tahapan.
Misalnya: apakah order limit terantrikan, apakah order Maker benar-benar tereksekusi, setelah pergerakan harga yang cepat apakah order masih berlaku, jika hanya tereksekusi sebagian bagaimana mengatasinya, berapa lama order menunggu sebelum harus dibatalkan, dan saat keluar bagaimana menghindari double close.
Pertanyaan-pertanyaan ini sering tidak terlihat pada grafik K-line, tetapi semuanya akan secara langsung memengaruhi hasil akhir.
Jika di backtest secara default setelah sinyal muncul langsung semua tereksekusi, sedangkan di perdagangan live sebenarnya perlu menggantung order, menunggu, bahkan membatalkan, maka bisa terjadi perbedaan yang jelas antara hasil historis dan transaksi nyata.
Jadi, sebuah sistem kuantitatif yang lengkap tidak hanya meneliti kapan masuk dan kapan keluar, tetapi juga harus memasukkan siklus hidup order ke dalam aturan.
Yang saat ini saya lebih fokuskan adalah agar backtest dan live trading sedapat mungkin menggunakan satu format eksekusi yang sama: cara konfirmasi sinyal yang sama, logika penempatan order yang sama, waktu keberlakuan yang sama, serta aturan exit yang sama.
Makna backtest bukan untuk membuktikan bahwa masa depan pasti menghasilkan keuntungan, melainkan untuk sedekat mungkin mengamati bagaimana suatu aturan berperilaku di pasar historis.
#量化交易 #回测 #交易执行 #BTC
