📊 ANALISIS PRA-PASAR | SELASA 08 SEP | NIFTY EXPIRY | BELI 23700, TARGET 23900 | EP120
🔔 PEMBUKAAN
• GIFT Nifty 23.802,00, turun 24,50, -0,10%
• Mengarah ke pembukaan datar hingga sedikit lebih rendah di sekitar 23.760 hingga 23.790
• Nifty ditutup 23.779,15, turun 118,55, -0,50%
• Dibuka pada 23.883,15, mencetak level tertinggi 23.890,00 dalam beberapa menit pertama, lalu turun sepanjang hari hingga 23.737,90
• Sensex ditutup 76.132,81, juga -0,50%. Titik terendahNYA BUKAN penutupan, jadi rekor itu berakhir.
• India VIX kembali di atas 11, naik 4,4%
🎯 THE LEVELS
• MAX PAIN 23800, hanya 21 poin di atas penutupan
• 23800 juga menjadi BIGGEST call build sesi ini, +1,51 crore dalam satu hari
• Dan masih menanggung 93,51 lakh put di bawahnya
• Jadi ini magnet SEKALIGUS penghalang pertama menuju target
• RESISTANCE 23800, lalu 23850 (1,20 crore calls), lalu 23900 (1,70 crore)
• SUPPORT 23700 (94,69 lakh put), lalu 23650, lalu 23600 (1,00 crore)
• DAY BAND 23.650 hingga 23.900
• Call terbesar yang masih ada di papan adalah 24000 di 2,11 crore
• Put terbesar ada di 23500 sebesar 1,11 crore
📐 THE EXPIRY MATHS
• Implied volatility 11,60%, naik dari 8,64% pada Jumat. Normal menjelang hari berakhir (expiry eve)
• Satu hari, satu standar deviasi: ±144
• Straddle 23800 bernilai 127,70
• Itu berarti ada potensi pergerakan sekitar 160 poin untuk sesi ini
• Nifty future September 23.867,70, basis +88,55
• ⚠️ BASIS RUNTUH. Pergerakannya ada di 34,50, 85,85, 126,65, 150,40, dan sekarang 88,55.
• Terjadi penurunan (give-back) 62 poin dalam SATU sesi
• Dan open interest futures NAIK 7,02 lakh pada waktu yang sama, jadi ini penjualan segar, bukan pembongkaran posisi (unwinding)
• Basis Bank Nifty +295,70, turun dari 405,15
• Expiry Sensex berikutnya KAMIS. Sensex max pain 76.300, PCR 0,622.
🧮 THE BOARD BERBALIK, BENAR-BENAR
• Open interest call NAIK 6,59 crore. Calls DITULIS (WRITTEN).
• Open interest put TURUN 1,89 crore. Put ditutup (COVERED).
• PCR 0,556, turun dari 0,844
• Pada Jumat justru kebalikannya: 1,07 crore calls ditutup (covered), 2,90 crore put ditulis
• Satu sesi membatalkan empat hari penulisan (writing)
• Calls ditambah: 23800 +1,51 crore, 23900 +1,20 crore, 23850 +1,07 crore, 24000 +60 lakh
• Put DIHAPUS: 23900 -75 lakh, 23950 -41 lakh, 24000 -27 lakh
• Mereka menjual calls di setiap strike dari 23.750 sampai 24.000, dan membeli kembali setiap put yang ditulis pada Jumat
⚡ POSITIONING
• ⚠️ Buku put naked CLIENT MELEDAK menjadi 8.89.308 dari 7.16.258
• Mereka menjual 1.73.050 LEBIH banyak put dalam satu sesi, di TENGAH pasar yang turun, pada hari menjelang expiry
• Itu adalah NEW HIGH untuk seluruh pergerakan ini, dan penurunan hari Jumat tepat bertahan satu hari
• PRO membalik LAGI menjadi net SHORT untuk index calls, -73.068 dari +73.689
• Pembalikan kedelapan dalam dua belas sesi, dan hampir persis cermin dari Jumat
• ⚠️ FII index futures short menjadi 2.50.093, lagi-lagi mendekati run high, tambahan 14.255
• Buku itu naik di setiap sesi selama tren ini, dan tidak pernah berbalik sekali pun
• CLIENT menambah 1.41.650 long call
💰 THE FLOWS
• FII cash +280,13 Cr. Mereka MEMBELI, hari pembelian pertama setelah sekian lama.
• DII cash +566,76 Cr
• FII index options +9.651 Cr, setelah menjual (SOLD) 9.903 Cr dari itu pada Jumat
• FII index futures -2.262 Cr, stock futures -1.634 Cr, stock options +502 Cr
• Rolling dua puluh sesi: FII -9.740,22 Cr, DII +70.925,33 Cr
• Cash agak bullish, futures bearish, opsi sudah dilindungi (hedged). Secara gabungan: campur (mixed).
💻 APA YANG JATUH, DAN KE MANA ITU PERGI
• NIFTY IT -2,28%. BSE Focused IT -2,17%.
• INFOSYS -3,76% pada 839 Cr, sehari setelah ADR-nya turun 3,23% di New York
• LTTS -2,26%, MPHASIS -2,18%, TECHM -2,06%, WIPRO -2,04%
• COFORGE -1,92%, PERSISTENT -1,83%, OFSS -1,75%, TCS -1,48%, HCLTECH -0,82%
• Sepuluh dari sepuluh saham IT turun
• NIFTY PHARMA +0,75%, HEALTHCARE +0,68%
• ANUHPHR +12,21%, SAKAR +10,37%, STAR +10,04%, THEMISMED +10,04%
• HIKAL +9,54% pada 3,1 crore saham, SOLARA +9,49%, IOLCP +7,72%
• 35 saham farmasi naik lebih dari 2%, yang terbanyak di antara semua industri
• Uangnya tidak hilang. Dalam satu sesi, mereka memindahkan dari IT ke farmasi
• Breadth 1.096 naik, 1.760 turun. Nifty 50 sendiri 13 naik, 37 turun.