Peringatan Risiko: berikut ini hanya untuk edukasi prinsip strategi, bukan merupakan nasihat investasi apa pun; hasil uji historis tidak mencerminkan kinerja pasar di masa depan.

1、Sistem Trading Penyu (Turtle Trading)

Inti Strategi: ikuti tren jangka menengah-panjang, buka posisi saat terjadi breakout

Entri: lakukan long saat harga menembus harga tertinggi 20 hari sebelumnya; lakukan short saat harga menembus ke bawah harga terendah 20 hari sebelumnya.

Keluar: saat harga turun dan menembus ke bawah level tertinggi 10 hari, tutup posisi long; saat harga naik dan menembus ke atas level terendah 10 hari, tutup posisi short.

Rumus Posisi: Unit=\frac{1\% \times Capital}{N \times PointValue}

N‑ATR20, gunakan rata-rata true range 20 hari untuk mengendalikan risiko per transaksi; Turtle adalah pelopor trading tren modern, cocok untuk aset kelas futures.

2、Sistem perdagangan gap (Gap Trading)

Inti: perdagangan kembalinya gap yang terjadi karena lompat (gap) semalam

Masuk long: saat pembukaan gap turun; Low < Low_{prev}‑k\times ATR

Keluar: harga menutup gap (Price ≥ High_{prev}); stop loss: kelipatan ATR di bawah gap.

Masuk short: saat pembukaan gap naik; High > High_{prev}+ k\times ATR

Keluar: gap terisi kembali (Price ≤ Low_{prev}); sering digunakan untuk arbitrase gap intra-hari di saham AS dan futures indeks.

3、Sistem perdagangan Dolphin (Dolphin Trading)

Inti: momentum jangka pendek + stop loss dinamis berbasis ATR; tren short-term untuk timeframe 5–30 menit

Masuk long: EMA5 > EMA20 dan harga penutupan menembus ke atas tertinggi dari 2 candle sebelumnya

Keluar: level stop loss untuk posisi long = EntryPrice − 2×ATR(14); rasio take profit/stop loss ≥ 2:1

Merupakan sistem tren short-term yang cenderung sensitif; pada pasar yang berombak, mudah muncul sinyal palsu yang sering.

4、Sistem perdagangan Martingale (Martingale Strategy)

Inti: setelah rugi, lakukan doubling/add-on posisi; bertaruh bahwa harga akhirnya akan kembali (mean reversion).

Rumus penambahan posisi: Position_{n}=2\times Position_{n‑1}

Keluar: setelah mendapat profit satu kali, menutup seluruh posisi sekaligus.

Strategi berisiko tinggi; pada kondisi tren satu arah, bisa terjadi kehancuran dan liquidation massal (pembongkar paksa posisi). Sangat tidak direkomendasikan menggunakan Martingale secara telanjang dalam praktik.

5、R‑Breaker, sistem perdagangan terobosan level R

Sistem dua mode pembalikan-intra-hari dan breakout klasik

Masuk long breakout: Price ≥ Pivot + 0.35\times (High‑Low)

Masuk long reversal: turun ke support S2 lalu kembali naik;

Keluar: tutup saat penutupan (close) atau saat menyentuh level resistance berlawanan;

Ini adalah sistem benchmark high-frequency intra-hari global untuk futures, menggabungkan terobosan tren dan pembalikan.

6、Sistem Dual Thrust (Dual Thrust)

Patokan tren intra-hari; tingkat adopsi di komunitas CTA dalam negeri sangat tinggi

Range = Max(High[1]‑Low[1], High[2]‑Low[2])

Masuk long: Open+0.5×Range

Masuk short: Open‑0.5×Range

Keluar: tutup semua posisi pada penutupan hari yang sama; intra-hari murni tanpa posisi yang dibawa menginap; parameter sederhana sehingga mudah di-backtest.

7、Sistem intra-hari Fairy Four Price (Fairy Four Price)

Empat harga: high kemarin, low kemarin, close kemarin, dan open hari ini

Masuk long: harga saat ini > high kemarin; Masuk short: harga saat ini < low kemarin

Keluar: Stop loss: harga pembukaan - ATR; paksa tutup saat penutupan; tren murni intra-hari, aturannya sangat sederhana.

8、Sistem momentum tren berbasis Oliver‑Kell EMA

Pelacakan tren dengan double moving average

Masuk long: EMA(5) > EMA(20), dan EMA5 pada periode sebelumnya berada di bawah EMA20 (golden cross)

Masuk short: EMA(5)<EMA(20) (dead cross)

Keluar: menutup posisi saat moving average cross arah berlawanan; mengandalkan filter moving average untuk meredam volatilitas, mengejar ayunan menengah-jangka panjang.

9、Sistem otomatis Escalator (Escalator Trading)

Lacak trailing take profit tren, naikkan stop loss secara bertahap (bertangga).

Masuk long: menembus high baru N hari;

Garis stop loss keluar dinamis = HighestHigh(n) − Multiplier × ATR；

Harga terus mencetak high baru, stop loss terus dinaikkan, mengunci floating profit; membuat profit terus berlari. Ini adalah strategi khas menambah posisi saat tren untuk mengambil long-term.

10、Checkmate adalah sistem pelacakan tren yang akan “mengunci” (dead trend tracking)

Jenis instrumen yang dibahas dalam video ini, termasuk pelacakan tren tingkat lanjut untuk skala big cycle.

Inti: filter ATR untuk skala big cycle, menghindari pasar yang berombak, hanya mengejar momen besar.

Masuk long: Close > Highest(High,40) && ATR(20) > ATR(60)1.1

Masuk short: Close < Lowest(Low,40) && ATR(20) > ATR(60)1.1

Stop loss saat keluar: StopLoss = EntryPrice − 2.5*ATR(20);

Sinyal pembalikan saat tren berakhir untuk menutup posisi.

Sistem “将死” disaring dulu dari pasar yang berombak menggunakan ambang volatilitas; hanya masuk setelah volatilitas pasar membesar dan tren mulai bergerak, sehingga sangat menurunkan risiko breakout palsu. Mengorbankan sebagian kecil peluang masuk lebih awal demi meningkatkan tingkat kemenangan.

Ringkasan

Melihat sepuluh sistem klasik secara keseluruhan, dapat dibagi menjadi dua kubu besar. Satu kubu adalah pelacakan tren jangka panjang yang diwakili oleh Turtle, Escalator, dan sistem “将死” (mengunci), dengan logika inti memotong kerugian, membiarkan profit terus berlari; mengandalkan sedikit sesi pasar tren besar untuk menutup banyak kerugian stop loss kecil berulang. Kubuh lainnya adalah sistem short-term intra-hari yang diwakili oleh Dual Thrust, Fairy Four Price, dan R‑Breaker; tidak menyisakan risiko semalam, mengandalkan frekuensi tinggi dan tingkat kemenangan tinggi untuk mengakumulasi keuntungan. Martin gale adalah satu-satunya strategi menambah posisi berlawanan tren; atribut risikonya sepenuhnya berlawanan dengan sembilan sistem tren lainnya. Trader dapat menyesuaikan pilihan sistem untuk optimasi backtest berdasarkan besar dana, serta horizon waktu posisi yang dapat mereka pegang, sesuai karakter masing-masing.