Saat membangun set sistem kuantitatif pertama, saya melewati tiga jebakan.
Jebakan pertama: overfitting
Backtest terlihat sangat bagus, tapi begitu live trading dijalankan langsung hancur.
Penyebab: parameternya terlalu disetel agar pas dengan data historis.
Jebakan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Di backtest, setiap transaksi menghasilkan 50 dolar, tapi setelah semua biaya di live trading, yang tersisa hanya 15 dolar.
Keuntungan langsung dipangkas 70%.
Jebakan ketiga: tidak ada logika stop loss
“Sistem kuantitatif tidak akan asal buka posisi.”
Sampai suatu kali pergerakan pasar membawa pergi 20%, barulah saya tahu kuantitatif pun bisa bangkrut.
Seri SYS, justru dibangun pelan-pelan setelah menapaki tiga jebakan ini.
Kalau tidak ada jebakan, tidak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Jebakan pertama: overfitting
Backtest terlihat sangat bagus, tapi begitu live trading dijalankan langsung hancur.
Penyebab: parameternya terlalu disetel agar pas dengan data historis.
Jebakan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Di backtest, setiap transaksi menghasilkan 50 dolar, tapi setelah semua biaya di live trading, yang tersisa hanya 15 dolar.
Keuntungan langsung dipangkas 70%.
Jebakan ketiga: tidak ada logika stop loss
“Sistem kuantitatif tidak akan asal buka posisi.”
Sampai suatu kali pergerakan pasar membawa pergi 20%, barulah saya tahu kuantitatif pun bisa bangkrut.
Seri SYS, justru dibangun pelan-pelan setelah menapaki tiga jebakan ini.
Kalau tidak ada jebakan, tidak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE