Indeks VIX ini, penutupan Jumat lalu sudah menyentuh 14,25, yang merupakan penutupan terendah dari tahun 2026 hingga sekarang. Pada 17 Agustus, Cboe menerbitkan Macro Volatility Digest; jendela informasinya terhenti di minggu 14 Agustus. Acuannya adalah indeks volatilitas untuk opsi Chicago, diambil dari volatilitas tersirat 30 hari ke depan yang dihitung dari opsi S&P 500, bukan titik level S&P 500 itu sendiri. Di bagian teks ini yang dimaksud adalah penurunan mingguan sebesar 0,65 poin menjadi 14,25; jangan “memelintir” pernyataan lisan di luar itu sekitar 14,2 agar ikut terbawa ke angka tersebut. Untuk indeks yang sama, pada pukul 3:54 sore waktu AS Timur pada 17 Agustus, harga VIX menurut CNBC sudah kembali ke 15,21; penutupan sebelumnya adalah 14,25. Hari itu sempat tertinggi 15,47 dan terendah 14,89. Di Yahoo, sekitar pukul 3:41, angkanya sekitar 15,26; jangan menganggap penutupan hari Jumat sebagai titik yang “membeku”.
Di halaman tabel yang sama, ada kolom lain: volatilitas tersirat satu bulan S&P 500 sebesar 11,8, dan pergerakan mingguan -0,6. Itu adalah volatilitas tersirat satu bulan dari opsi komponen, bukan VIX itu sendiri—dua jenis acuan ini jangan dicampur menjadi satu angka. Pada halaman kuotasi CNBC, titik terendah 52 minggu adalah 13,38 pada 24 Desember tahun lalu; 14,25 hanya merupakan titik terendah sejak awal tahun ini. Jangan menyebut “terendah tahun ini” sebagai “terendah 52 minggu”.
#波动率 #美股 #期权
Di halaman tabel yang sama, ada kolom lain: volatilitas tersirat satu bulan S&P 500 sebesar 11,8, dan pergerakan mingguan -0,6. Itu adalah volatilitas tersirat satu bulan dari opsi komponen, bukan VIX itu sendiri—dua jenis acuan ini jangan dicampur menjadi satu angka. Pada halaman kuotasi CNBC, titik terendah 52 minggu adalah 13,38 pada 24 Desember tahun lalu; 14,25 hanya merupakan titik terendah sejak awal tahun ini. Jangan menyebut “terendah tahun ini” sebagai “terendah 52 minggu”.
#波动率 #美股 #期权