Dulu saya yakin: pergerakan harga di pasar mana pun yang berdagang sementara yang lain masih tutup—hanyalah kebisingan. Likuiditas rendah, tidak ada informasi yang benar-benar berarti, hanya pergeseran sampai “pasar sesungguhnya” dibuka. Begitulah cara saya memandang #bStocksCIS pada akhir pekan.
Tapi angkanya berkata lain: berdasarkan data @BinanceCIS , pergerakan harga #bStocksCIS pada akhir pekan rata-rata memprediksi 92% gap yang akan terjadi pada Senin berikutnya di pasar biasa. Jadi, ternyata ini bukan “pasar yang juga bekerja di akhir pekan”—melainkan harga yang sebenarnya terbentuk sebelum pembukaan resmi Wall Street.
Namun, semakin saya memikirkannya, semakin saya ragu apakah ini benar-benar “prediksi”. Mungkin sebagian efeknya karena pada akhir pekan para trader memang sudah memantau harga, lalu mereka sendiri mengatur pembukaan hari Senin agar sesuai dengannya—jika demikian, ini lebih mirip pola yang membuat dirinya menjadi kenyataan (self-fulfilling) ketimbang sinyal yang independen. Ditambah, produknya baru berusia dua bulan, dan pada lintasan yang sangat singkat, terlalu dini menyebut adanya pola sebagai sesuatu yang sudah terbukti.
Tapi angkanya berkata lain: berdasarkan data @BinanceCIS , pergerakan harga #bStocksCIS pada akhir pekan rata-rata memprediksi 92% gap yang akan terjadi pada Senin berikutnya di pasar biasa. Jadi, ternyata ini bukan “pasar yang juga bekerja di akhir pekan”—melainkan harga yang sebenarnya terbentuk sebelum pembukaan resmi Wall Street.
Namun, semakin saya memikirkannya, semakin saya ragu apakah ini benar-benar “prediksi”. Mungkin sebagian efeknya karena pada akhir pekan para trader memang sudah memantau harga, lalu mereka sendiri mengatur pembukaan hari Senin agar sesuai dengannya—jika demikian, ini lebih mirip pola yang membuat dirinya menjadi kenyataan (self-fulfilling) ketimbang sinyal yang independen. Ditambah, produknya baru berusia dua bulan, dan pada lintasan yang sangat singkat, terlalu dini menyebut adanya pola sebagai sesuatu yang sudah terbukti.