Dalam periode ini, saya menemukan banyak teman yang membicarakan "trading kuantitatif", sangat terkejut, hal ini jarang diakses oleh investor ritel, yang bisa mengakses adalah membeli aplikasi atau skrip kode orang lain, kebanyakan dari hal ini adalah *** (prinsip yang sangat sederhana, jika dia benar-benar dapat menghasilkan banyak uang dengan trading kuantitatif yang dia lakukan, mengapa dia masih harus menjual?). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu trading kuantitatif? Apakah investor ritel dapat mengakses atau menggunakannya?
Perusahaan kuantitatif yang sangat terkenal - Huansheng Quantitative pasti sudah didengar oleh banyak orang, apakah Liang Wenfeng pernah menjual? Tidak kan, mereka biasanya memberikan layanan untuk manajemen aset.
Penjelasan istilah
Perdagangan kuantitatif (Quantitative Trading, disingkat Quant Trading) adalah metode untuk melakukan keputusan perdagangan di pasar keuangan dengan menggunakan model matematis canggih, analisis statistik, dan program komputer. Ini bergantung pada sejumlah besar data historis dan waktu nyata (seperti harga, volume transaksi, indikator ekonomi, dll.), melalui algoritma yang secara otomatis mengidentifikasi peluang pasar, menghasilkan sinyal perdagangan, dan mengeksekusi jual beli, sehingga mencapai perdagangan otomatis atau semi-otomatis.
Penjelasan yang sederhana hanya satu, perdagangan otomatis yang didorong oleh model matematis. (Sebagian besar yang ada di pasaran sekarang hanya memiliki lapisan strategi, sejujurnya tidak ada salahnya mempelajari robot perdagangan dan strategi perdagangan Binance yang telah melampaui banyak yang disebut “sistem perdagangan kuantitatif” di pasaran.)
Prinsip inti
Inti dari perdagangan kuantitatif adalah pengambilan keputusan yang didorong oleh data dan sistematis, menggantikan penilaian subjektif manusia. Prinsip utamanya meliputi:
Penambangan data historis: Mencari peristiwa dan pola “probabilitas tinggi” dari data yang sangat besar, seperti tren harga atau fluktuasi yang tidak biasa.
Pembangunan model matematis: Menggunakan alat statistik, teori probabilitas, pembelajaran mesin, dll., untuk membangun model yang memprediksi perilaku pasar.
Verifikasi backtest: Menguji keefektifan strategi dengan data historis, menilai pengembalian, risiko, dan stabilitas.
Eksekusi otomatis: Mematuhi aturan secara ketat melalui program, menghindari gangguan emosional (seperti keserakahan atau ketakutan).
Manajemen risiko: Mengintegrasikan kontrol posisi, stop-loss, dan mekanisme lainnya untuk mengendalikan potensi kerugian.
Keunggulan utama terletak pada objektivitas, konsistensi, dan efisiensi dalam menangani data besar, tetapi juga ada keterbatasan: model ini didasarkan pada data historis, yang mungkin gagal saat terjadi perubahan pasar yang dramatis (seperti peristiwa angsa hitam); optimisasi berlebihan dapat menyebabkan “overfitting” (kinerja historis baik, tetapi gagal dalam waktu nyata).
Perbedaan dengan perdagangan tradisional
Perdagangan tradisional banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan analisis fundamental/teknis, sangat subjektif; perdagangan kuantitatif sepenuhnya didasarkan pada data dan otomatis, lebih cocok untuk pasar besar (seperti cryptocurrency, saham, futures, forex).
Saat ini, perdagangan kuantitatif memiliki pangsa pasar yang sangat tinggi di seluruh dunia (pasar matang lebih dari 70% perdagangan didorong oleh program), digunakan secara luas oleh institusi (seperti hedge fund), dan ritel juga dapat memulai melalui platform (seperti alat API), tetapi memerlukan dasar pemrograman dan matematika. Dalam praktiknya, keberhasilan tergantung pada kualitas strategi, integritas data, dan optimasi yang berkelanjutan.
Apa sebenarnya “perdagangan kuantitatif” yang sedang dibicarakan semua orang sekarang?
Apa yang sering dibicarakan orang sekarang sebagai “perdagangan kuantitatif”, sebenarnya memiliki perbedaan besar dengan kuantitatif tingkat institusi tradisional. Ini lebih mirip dengan alat perdagangan otomatis/prosedural yang ambang batasnya sangat rendah, memungkinkan orang biasa menggunakan algoritma untuk membantu membeli dan menjual, menghindari gangguan emosional, dan mencapai “beli rendah, jual tinggi” atau operasi frekuensi tinggi harian. (Menyebutnya kuantitatif juga tidak salah, tetapi jika dipikirkan lebih serius, itu hanya alat/perangkat perdagangan otomatis saja).
Pada dasarnya, versi ritel dari perdagangan kuantitatif adalah memanfaatkan platform, perangkat lunak, atau robot (Bot) yang sudah ada, berdasarkan aturan sederhana (seperti persilangan rata-rata, kisi harga, dan indikator data dasar lainnya) untuk secara otomatis menghasilkan sinyal atau langsung mengeksekusi perdagangan, yang mungkin dapat mengatur beberapa strategi untuk penyesuaian optimasi (tidak seperti yang terintegrasi di bursa), alih-alih menulis model matematis yang kompleks dari nol.
Singkatnya, apa yang sedang dibicarakan semua orang sekarang tentang perdagangan kuantitatif, sebagian besar adalah alat otomatisasi versi sederhana ini, mudah untuk memulai, tetapi jangan berharap kaya dalam semalam. Kunci sukses tetap pada kualitas strategi + kontrol risiko + disiplin. (Meskipun sebagian besar adalah jebakan, tetapi secara objektif, jika Anda bisa memilih yang dapat diandalkan, seperti yang terintegrasi di Binance, itu bisa menghindari masalah emosional dan mental dalam perdagangan Anda.)
Terakhir, saya ingin mengingatkan satu hal!
Jangan selalu berpikir untuk mengambil jalan pintas. Jika memang ada cara yang cukup sederhana untuk membuat Anda kaya, penciptanya pasti tidak akan dengan mudah membagikannya kepada publik.
Peluang di blockchain memang banyak, tetapi kuncinya adalah menjaga kesabaran dan menolak sifat gelisah. Hanya dengan langkah yang mantap dan bertahap, Anda dapat benar-benar mencapai tujuan Anda—ini sebenarnya tidak sulit, asalkan Anda bersedia meluangkan waktu dan usaha.
Kekayaan sejati berasal dari akumulasi yang berkelanjutan, bukan ilusi kaya dalam semalam. Tenangkan pikiran, langkah demi langkah, Anda akan menemukan kesuksesan tidak jauh dari Anda.