Pelajaran dari darah dan air mata: Aturan perdagangan di dunia cryptocurrency yang tidak perlu dilihat oleh para pemula, pahami dan hindari 3 tahun jalan berliku
Perdagangan di dunia cryptocurrency tidak pernah menjadi judi ‘berdasarkan perasaan’, tetapi adalah medan perang ‘mematuhi aturan’.
Banyak investor telah membuktikan melalui pelajaran yang dibeli dengan uang sungguhan: Hidup, untuk menunggu kesempatan; Mematuhi aturan, untuk menghasilkan uang.
Hari ini saya merangkum aturan emas perdagangan cryptocurrency, setiap aturan menyimpan kode untuk bertahan hidup dan profit.
1. Manajemen posisi: Hidup lebih penting daripada apa pun
“Menempatkan semua uang, jika menang akan mendapatkan model muda di klub, jika kalah harus bekerja keras di proyek” — Ini adalah kebohongan paling mematikan di dunia cryptocurrency. Telah melihat terlalu banyak orang keluar dari pasar sepenuhnya karena sekali menempatkan semua uang, dan juga melihat terlalu banyak orang bangkrut karena menahan posisi berat. Inti dari manajemen posisi adalah selalu menyisakan jalan keluar untuk diri sendiri.
Jangan pernah berinvestasi penuh: Posisi dalam satu mata uang tidak boleh melebihi 30% dari total modal. Untuk koin utama (Bitcoin, Ethereum), posisi dapat ditingkatkan hingga 40%, sedangkan altcoin tidak boleh melebihi 10%. Dalam kondisi pasar ekstrem, setidaknya 30% dari posisi kas harus dicadangkan untuk pembelian saat harga rendah atau melakukan averaging down (menurunkan harga rata-rata).
Strategi masuk/ambil keuntungan bertahap: Saat membeli, masuk pasar dalam 3-5 tahap. Misalnya, beli 20% dari posisi awal, dan tambahkan 20% lagi ketika harga turun 10%-15% untuk menghindari terjebak pada harga tinggi sekaligus. Saat menjual, keluar dari pasar juga secara bertahap, secara perlahan merealisasikan keuntungan selama tren naik, dan jangan serakah untuk "menjual di puncak".
Gunakan order stop-loss untuk "menyelamatkan hidup Anda": Setiap perdagangan harus memiliki order stop-loss yang ditetapkan. Batas stop-loss untuk cryptocurrency utama adalah 5%-8%, dan untuk altcoin adalah 10%-15%. Begitu stop-loss terpicu, keluar dari pasar dengan tegas. Jangan menyimpan ilusi bahwa "harga akan pulih jika Anda menunggu sedikit lebih lama"—tidak ada "mitos tidak akan jatuh" di dunia kripto.
2. Hormati pasar: Tinggalkan obsesi untuk "memprediksi tren pasar".
Ada sebuah pepatah di dunia cryptocurrency: "Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan uang melebihi pemahaman Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa menghindari pelajaran dari pasar." Terlalu banyak orang mencoba memprediksi pergerakan harga secara akurat melalui grafik candlestick, berita, dan "prediksi ahli," yang seringkali mengakibatkan kerugian berulang karena mengejar harga tertinggi dan menjual harga terendah. Pasar selalu benar; hanya penilaian Anda yang salah.
Jangan mencoba memprediksi puncak dan lembah harga: Ketika Bitcoin naik dari $10.000 menjadi $60.000, banyak orang berteriak "puncak"; ketika jatuh dari $60.000 menjadi $15.000, yang lain berteriak "ke nol." Fakta membuktikan bahwa tidak ada yang dapat memprediksi puncak dan lembah harga secara akurat. Daripada khawatir tentang "membeli saat harga turun," lebih baik menunggu "konfirmasi tren."
Ikuti tren: Saat tren naik, hanya lakukan posisi beli (long), jangan pernah jual (short); saat tren turun, hanya amati atau lakukan jual dengan posisi kecil; selama pergerakan sideways, kurangi frekuensi trading. Kekuatan tren jauh melebihi penilaian individu; mengikuti pasar 10 kali lebih aman daripada melawan tren.
Jauhi "pasar yang didorong oleh rumor": Sulit untuk membedakan kebenaran dari kebohongan di dunia kripto. Klaim tentang "dukungan Musk," "masuknya institusi," dan "perkembangan kebijakan positif" seringkali merupakan umpan bagi manipulator pasar untuk menjual aset mereka. Pada saat berita tersebut dikonfirmasi, pergerakan pasar sudah berakhir—berita positif yang sebenarnya berubah menjadi berita negatif, dan berita negatif yang sebenarnya berubah menjadi berita positif; ini adalah aturan yang tidak berubah di dunia kripto.
3. Pengendalian pola pikir: Jangan biarkan emosi mengendalikan perdagangan Anda.
Pasar mata uang kripto adalah "kaca pembesar sifat manusia": keserakahan membuat Anda enggan mengambil keuntungan, rasa takut mencegah Anda membeli di titik terendah, angan-angan membuat Anda mempertahankan posisi yang merugi tanpa menetapkan order stop-loss, dan penyesalan membuat Anda ingin segera memulihkan kerugian. Pada akhirnya, 80% kerugian bukan disebabkan oleh kurangnya keterampilan teknis, melainkan karena runtuhnya mentalitas. Inti dari trading adalah melawan sifat manusia Anda sendiri.
Jangan mengejar harga tertinggi dan terendah: Terburu-buru masuk saat melihat harga cryptocurrency melonjak dan panik serta menjual dengan kerugian saat harganya anjlok adalah kesalahan umum bagi pemula. Ingat: "Jangan mengejar harga tertinggi, jangan menjual saat harga terendah." Kenaikan tajam selalu diikuti oleh penurunan, dan penurunan tajam selalu diikuti oleh pemulihan. Luangkan 10 menit untuk mengambil keputusan dengan tenang.
Terima kerugian kecil dan keuntungan kecil: Tidak ada yang bisa untung dari setiap transaksi. Menerima kerugian kecil sesekali membantu menghindari memperbesar risiko karena "mentalitas pemulihan." Pada saat yang sama, jangan serakah dan mencoba "membuat semuanya menguntungkan." Mendapatkan sebagian keuntungan dalam suatu tren sudah cukup; mengamankan keuntungan adalah pendekatan terbaik.
Kecanduan untuk tidak memantau pasar: Perdagangan 24 jam adalah karakteristik pasar mata uang kripto, tetapi juga jebakan. Pemantauan yang sering dapat menyebabkan terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek dan membuat keputusan impulsif. Disarankan untuk menetapkan order stop-loss dan take-profit serta memeriksa pasar hanya 2-3 kali sehari (misalnya, pukul 9 pagi, 3 sore, dan 9 malam) untuk menjaga pola pikir yang stabil.
4. Perspektif jangka panjang: Jangan perlakukan dunia cryptocurrency seperti "kasino".
Banyak orang memasuki dunia mata uang kripto dengan harapan mendapatkan "kekayaan cepat," tetapi mereka yang benar-benar untung seringkali adalah mereka yang memperlakukannya sebagai "investasi jangka panjang." Sejak kemunculannya pada tahun 2009, Bitcoin telah meningkat lebih dari sepuluh juta kali lipat, tetapi banyak orang telah keluar dari pasar karena fluktuasi jangka pendek, kehilangan peluang kekayaan. Dunia mata uang kripto bukanlah kasino, melainkan maraton yang membutuhkan kesabaran.
Berinvestasi dengan "uang sisa": Jangan pernah menggunakan "biaya hidup," "uang cicilan rumah," atau "uang pensiun" untuk bertransaksi mata uang kripto. Kerugian dari dana ini akan berdampak langsung pada hidup Anda dan memaksa Anda untuk membuat keputusan yang tidak rasional. Hanya uang sisa yang mampu Anda rugikan tanpa merasa bersalah yang akan memungkinkan Anda untuk tetap tenang.
Kepemilikan jangka panjang aset inti: Untuk aset inti seperti Bitcoin dan Ethereum, strategi "dollar-cost averaging" dapat diadopsi—menyisihkan sejumlah uang tetap setiap bulan untuk membelinya, mengabaikan fluktuasi jangka pendek, dan menahannya setidaknya selama 1-3 tahun. Sejarah telah menunjukkan bahwa keuntungan dari kepemilikan jangka panjang aset inti jauh melebihi keuntungan dari perdagangan yang sering dilakukan.
Pembelajaran berkelanjutan sangat penting: industri mata uang kripto berkembang dengan sangat pesat, dengan konsep-konsep baru seperti Web3, DeFi, NFT, dan Layer 2 yang terus bermunculan. Hanya dengan terus belajar dan memahami logika dasar industri ini, seseorang dapat menentukan proyek mana yang memiliki nilai jangka panjang dan menghindari tertinggal.
Sebagian orang mengatakan, "Di dunia kripto, menghasilkan 10 kali lipat investasi awal Anda dalam setahun bukanlah hal yang sulit; tantangan sebenarnya adalah secara konsisten mencapai keuntungan 10% per tahun selama 10 tahun." Uang yang diperoleh melalui keberuntungan pada akhirnya akan hilang karena kurangnya keterampilan; hanya uang yang diperoleh dengan mengikuti aturan yang akan benar-benar tetap berada di kantong Anda.
Aturan-aturan saat ini dimaksudkan bukan hanya untuk "dibaca," tetapi juga untuk "dipraktikkan." Ketika Anda belajar menghormati pasar, mengendalikan posisi Anda, dan mengelola pola pikir Anda, Anda akan menemukan bahwa menghasilkan uang di dunia kripto sebenarnya tidak terlalu sulit—asalkan Anda terlebih dahulu belajar untuk "bertahan hidup."
Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah: "Pelan tapi pasti akan memenangkan perlombaan." Semoga Anda terhindar dari jebakan dan menghasilkan uang nyata dalam perjalanan Anda di dunia cryptocurrency.
Hari ini kita akan membahas topik ini—pergeseran dari mengejar uang cepat ke mengejar keuntungan jangka panjang. Ini bukan hanya perubahan pola pikir, tetapi juga rekonstruksi sistem secara keseluruhan.
Jebakan mentalitas uang cepat: Mengapa 90% orang terjebak di dalamnya.
Sifat Serakah Manusia
Jujur saja, tidak ada yang tidak menyukai uang cepat. Terutama di pasar kripto yang beroperasi 24/7, melihat saham-saham tersebut naik puluhan persen setiap hari, siapa yang tidak akan tergoda? Saya ingat selama pasar bullish 2021, Anda dapat dengan mudah menggandakan uang Anda dengan membeli altcoin apa pun; perasaan itu benar-benar menggembirakan.
Namun, inilah masalahnya. Ketika Anda merasakan manisnya uang cepat, otak Anda melepaskan dopamin, dan perasaan ini bisa membuat ketagihan. Sama seperti berjudi, Anda selalu merasa bisa mendapatkan jackpot lagi di lain waktu.
Saya sudah melihat terlalu banyak contoh seperti ini. Seorang teman saya menggunakan 100.000 yuan sebagai modal awal untuk arbitrase frekuensi tinggi dan menghasilkan 80.000 yuan dalam sebulan. Kemudian dia berpikir telah menemukan rahasia kekayaan dan langsung meningkatkan posisinya menjadi 500.000 yuan. Akibatnya, dia mengalami peristiwa angsa hitam dan kehilangan semuanya dalam tiga hari, bahkan berhutang puluhan ribu yuan kepada bursa.
Kelemahan fatal dari strategi cepat kaya
Dalam upaya mendapatkan uang cepat, banyak orang menggunakan strategi yang tampaknya canggih:
Trading dengan leverage tinggi seringkali melibatkan penggunaan leverage 20x atau 50x, dengan keyakinan bahwa ini akan dengan cepat memperbesar keuntungan. Namun, leverage tinggi adalah pedang bermata dua; meskipun memperbesar keuntungan, ia juga memperbesar risiko. Sebelumnya saya telah menulis kalkulator risiko sederhana:
Perhitungan sederhana ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage, semakin besar kemungkinan terjadinya likuidasi. Banyak orang hanya melihat keuntungan yang berlipat ganda tetapi mengabaikan peningkatan risiko.
Sering berganti strategi—melihat orang lain menghasilkan uang dengan trading grid lalu beralih ke trading grid, melihat orang lain menghasilkan uang dengan mengikuti tren lalu beralih ke mengikuti tren—ibarat berpindah dari satu restoran ke restoran lain, tanpa pernah menemukan yang paling sesuai dengan selera Anda. Tidak ada satu strategi pun yang dapat dipertahankan lebih dari sebulan.
Dalam mengejar keuntungan maksimal, banyak orang mengabaikan prinsip-prinsip dasar manajemen risiko. Mereka menetapkan order stop-loss yang terlalu lebar atau bahkan tidak menetapkannya sama sekali. Manajemen posisi juga kacau; terkadang mereka berinvestasi besar-besaran pada satu mata uang kripto, dan di lain waktu mereka melakukan diversifikasi terlalu banyak.
Pendidikan Pasar Kerja Berdasarkan Pengalaman Nyata
Ada sebuah pepatah di dunia kripto: "Satu hari di dunia kripto sama dengan satu tahun di dunia nyata." Pasar ini memang sangat fluktuatif, menawarkan banyak peluang, tetapi juga banyak jebakan. Saya telah menganalisis data perdagangan tim kami dari tahun 2020 hingga saat ini dan menemukan fenomena yang sangat menarik:
Sekitar 70% orang akan memilih untuk meninggalkan pasar setelah mengalami kerugian yang signifikan, dan hanya 30% yang benar-benar merenungkan dan menyesuaikan metode perdagangan mereka. Dari 30% tersebut, hanya setengahnya yang benar-benar dapat bertransformasi menjadi pedagang jangka panjang yang stabil.
Pola pikir keuangan jangka panjang: kunci sejati menuju kekayaan.
Keajaiban Bunga Majemuk
Einstein pernah berkata bahwa bunga majemuk adalah keajaiban dunia kedelapan. Pernyataan ini diilustrasikan dengan sempurna dalam perdagangan kuantitatif.
Izinkan saya menjelaskannya secara rinci. Misalkan Anda memiliki modal 100.000, Anda memiliki dua pilihan:
Opsi A (Pola Pikir Mendapatkan Uang Cepat): Targetkan pengembalian 30% setiap bulan, tetapi akan ada penurunan 50% setiap tiga bulan.
Opsi B (Pemikiran Jangka Panjang): Pengembalian stabil 5% setiap bulan dengan hampir tanpa penurunan besar.
Banyak orang mungkin menganggap Opsi A lebih menarik, tetapi mari kita lihat hasil sebenarnya:
Hasilnya mungkin akan mengejutkan Anda. Meskipun model investasi cepat ini tampaknya secara konsisten menghasilkan keuntungan 30%, karena adanya penurunan nilai aset, dana setelah setahun mungkin bahkan tidak akan mencapai pengembalian yang sama dengan pengembalian bulanan yang lebih stabil sebesar 5%.
Inilah kekuatan bunga majemuk. Keuntungan kecil dan stabil yang terakumulasi dari waktu ke waktu pada akhirnya akan mengungguli keuntungan tinggi yang berfluktuasi secara liar.
Imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko adalah kuncinya.
Dalam perdagangan kuantitatif profesional, kita jarang hanya melihat keuntungan semata; sebaliknya, kita lebih fokus pada Rasio Sharpe. Metrik ini memperhitungkan keuntungan yang disesuaikan dengan risiko.
Secara umum, rasio Sharpe lebih besar dari 1 dianggap sebagai strategi yang baik, dan lebih besar dari 2 adalah strategi yang sangat baik. Dari perspektif ini, strategi jangka panjang yang kuat cenderung memiliki rasio Sharpe yang lebih tinggi.
Pentingnya Akuntansi Mental
Konsep penting lainnya dalam perdagangan jangka panjang adalah "akuntansi mental." Anda perlu memperlakukan uang ini sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai uang cepat yang ingin Anda lihat hasilnya besok.
Saya punya seorang teman yang menganggap dana trading kuantitatifnya sebagai polis asuransi untuk masa depannya. Dia menginvestasikan sejumlah uang tetap setiap bulan dan kemudian melupakannya. Selama tiga tahun, dana ini tumbuh lebih cepat daripada gajinya.
Pengembangan Kelembagaan: Dari Kasual Menuju Terstandarisasi
Standardisasi pemilihan strategi
Dengan beralih ke pola pikir jangka panjang, kriteria pemilihan strategi juga harus berubah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan firasat atau mengikuti kesuksesan orang lain secara membabi buta; sebaliknya, kita perlu membangun sistem evaluasi ilmiah.
Ahli Strategi
Peningkatan sistem pengendalian risiko
Pengendalian risiko adalah kunci keberhasilan trading jangka panjang. Saya telah melihat terlalu banyak orang kehilangan segalanya karena satu kesalahan dalam pengendalian risiko.
Untuk manajemen posisi, kami menggunakan Kriteria Kelly untuk menghitung ukuran posisi optimal:
Diversifikasi adalah kunci; jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Kami biasanya menjalankan 4-6 strategi yang tidak berkorelasi secara bersamaan, yang secara efektif mengurangi volatilitas keseluruhan portofolio.
Stop-loss dinamis: Order stop-loss tetap tradisional mudah terpicu secara sering di pasar yang volatil. Kami menggunakan ATR (Average True Range) untuk menetapkan order stop-loss dinamis.
Sistem Manajemen Emosi
Dalam perdagangan, musuh terbesar seringkali bukanlah pasar, melainkan emosi diri sendiri. Membangun sistem manajemen emosi sangat penting.
Jurnal perdagangan mencatat pemikiran perdagangan, kondisi emosional, dan pengamatan pasar Anda setiap hari. Ini tidak hanya membantu Anda meninjau perdagangan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk lebih memahami kebiasaan perdagangan Anda sendiri.
Kebijakan masa pendinginan (cooling-off period) mewajibkan penghentian perdagangan selama satu minggu ketika kerugian beruntun melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Pada saat itu, emosi Anda seringkali sudah terpengaruh, dan melanjutkan perdagangan hanya akan memperburuk situasi.
Lakukan tinjauan rutin terhadap transaksi Anda setiap bulan, analisis apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki.
Perubahan pola pikir secara menyeluruh
Dari Spekulan Menjadi Investor
Pergeseran ini adalah yang paling sulit, tetapi juga yang paling penting. Spekulan berfokus pada fluktuasi harga jangka pendek, sementara investor berfokus pada pertumbuhan nilai jangka panjang.
Saya ingat ketika pertama kali memulai trading kuantitatif, saya akan memeriksa akun saya berkali-kali setiap hari, merasa senang ketika melihat keuntungan dan cemas ketika melihat kerugian. Kemudian, saya secara bertahap menyadari bahwa pola pikir seperti ini tidak kondusif untuk trading jangka panjang.
Sekarang saya biasanya memeriksa detail akun saya seminggu sekali, dan hanya memeriksa sekilas aktivitas yang tidak biasa setiap hari. Perubahan ini telah membuat keputusan trading saya lebih rasional dan stabil.
Terimalah ketidakpastian jangka pendek.
Pasar tidak dapat diprediksi, dan strategi apa pun akan mengalami hari-hari buruk. Menerima ketidakpastian ini adalah pola pikir yang diperlukan bagi para trader yang berpengalaman.
Strategi trading grid yang saya gunakan sebelumnya berkinerja sangat baik di pasar yang bergerak dalam kisaran harga tertentu, tetapi kinerjanya jauh di bawah ekspektasi selama pasar bullish tahun 2021. Saat itu saya agak cemas dan ingin menyesuaikan parameter strategi. Namun, ketika pasar memasuki periode konsolidasi, strategi tersebut mulai berkinerja luar biasa lagi.
Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa tidak ada strategi yang dapat berkinerja baik dalam semua kondisi pasar. Kuncinya adalah bersabar dan memberi strategi tersebut cukup waktu untuk membuktikan dirinya.
Belajarlah untuk menikmati prosesnya.
Hal terpenting dalam trading jangka panjang adalah belajar menikmati seluruh prosesnya, daripada hanya fokus pada hasilnya.
Waktu favorit saya sekarang adalah saat saya meninjau pasar di malam hari. Saya melihat apa yang terjadi di pasar hari itu, bagaimana kinerja setiap strategi, dan area mana yang dapat ditingkatkan. Proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan ini memberi saya rasa pencapaian yang lebih besar daripada sekadar menghasilkan uang.
Lonjakan pesat Bitcoin juga telah membawa beberapa strategi perdagangan yang sebelumnya populer kembali menjadi sorotan. Mungkin yang paling sederhana dan intuitif adalah strategi perdagangan MACD dari Banmuxia, seorang yang menyebut dirinya dewa kripto yang membanggakan keuntungan 400 kali lipat dalam setahun.
Sebenarnya cukup sederhana; ini hanya tentang mencari peluang di mana MACD menunjukkan divergensi berturut-turut.
Gambar di atas adalah contoh yang baik, yang sepenuhnya menggambarkan dua elemen inti dari strategi perdagangan ini: kontinuitas dan divergensi.
Apa yang dimaksud dengan kontinuitas?
Ketika MACD berada di atas garis nol, setelah muncul puncak, ia akan naik lagi tanpa jatuh di bawah garis nol dan puncak lain akan muncul, atau ia akan jatuh di bawah garis nol lalu dengan cepat melewatinya lagi dan puncak lain akan muncul. Inilah yang disebut tren berkelanjutan.
Apa yang dianggap sebagai penyimpangan?
Puncak-puncak MACD secara bertahap menurun, tetapi harga saham secara bertahap meningkat. Artinya, tren MACD tidak konsisten dengan tren harga saham, yang disebut divergensi.
Tentu saja, tren yang tidak konsisten dapat dibagi menjadi dua situasi: ketika indikator menurun sementara harga saham naik, itu adalah divergensi puncak; ketika indikator naik sementara harga turun, itu adalah divergensi dasar.
Strategi perdagangan sang dewa adalah mencari peluang di mana indikator MACD menunjukkan divergensi yang berkelanjutan.
Pertama, ubah dua parameter default pertama MACD dari 12 dan 26 menjadi 13 dan 34. Kemudian, cari divergensi berurutan dengan perbedaan besar antara puncak dan lembah. Lakukan short selling ketika ada divergensi puncak dan lakukan long buying ketika ada divergensi dasar. Kemudian, tetapkan stop loss berdasarkan parameter ATR sebesar 13.
Penyimpangan dari penyebab
Dilihat dari dua tangkapan layar di atas, melakukan short selling saat terjadi divergensi puncak dan long buying saat terjadi divergensi dasar memang merupakan peluang bagus. Anda juga dapat menguji strategi ini pada saham yang Anda minati untuk melihat apakah strategi ini dapat menangkap peluang yang signifikan.
Dua masalah mungkin ditemui dalam proses ini. Pertama, indikator MACD yang disertakan dengan platform hanya memiliki garis cepat dan lambat serta histogram, dan tidak menambahkan pengenalan divergensi. Oleh karena itu, sangat tidak nyaman untuk memeriksa validitas sinyal divergensi dengan menelusuri data historis. Kedua, setelah menelusuri data, kemungkinan besar sinyal divergensi akan cukup efektif, tetapi divergensi bawah relatif lebih efektif daripada divergensi atas.
Kita akan membahas masalah identifikasi sinyal divergensi nanti. Sekarang, mari kita analisis penyebab divergensi dan mengapa sinyal divergensi dasar lebih efektif.
Pertama, mari kita lihat kode indikator MACD dan menganalisis logika konstruksi indikator ini.
DIF: EMA(C, 12) - EMA(C, 26), BERWARNA;
Benar sekali, indikator MACD asli memang sesederhana itu. Menerapkan MACD, yang dikenal sebagai "raja indikator teknis," hanya membutuhkan tiga baris kode.
Baris pertama menghitung selisih antara dua rata-rata pergerakan dari periode waktu yang berbeda untuk harga penutupan dan menampilkannya sebagai kurva;
Baris kedua menghitung rata-rata selisih antara dua moving average dari langkah sebelumnya dan menampilkannya sebagai kurva.
Baris ketiga menghitung selisih antara kedua nilai, memperbesar tampilan, lalu menampilkannya sebagai grafik batang.
Oleh karena itu, meskipun kita belum mempelajari prinsip-prinsip desain indikator MACD, kita tetap dapat menganalisis penyebab divergensi hanya dari kodenya saja.
Jika terjadi divergensi puncak, yang berarti puncak MACD menurun sementara harga saham naik dan mencapai titik tertinggi baru, maka nilai MACD menurun.
Nilai MACD diperoleh dengan mengurangkan DIF dan DEA, yang menunjukkan bahwa selisih antara DIF dan DEA semakin menyempit.
DEA adalah nilai rata-rata DIF, yang menunjukkan bahwa DIF secara bertahap menurun atau laju peningkatannya melambat. Pada saat yang sama, karena efek penghalusan DEA, ketika laju peningkatan DIF menyempit, DEA terus meningkat, menyebabkan perbedaan antara keduanya menyempit atau bahkan berbalik.
DIF adalah selisih antara dua rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda. Penyempitan DIF secara bertahap atau perlambatan laju peningkatannya pada dasarnya berarti bahwa selisih antara kedua rata-rata bergerak tersebut semakin berkurang. Rata-rata bergerak jangka pendek lebih sensitif, sedangkan rata-rata bergerak jangka panjang lebih halus. Oleh karena itu, penyempitan selisih antara keduanya dapat dilihat sebagai kemiringan rata-rata bergerak jangka pendek yang mulai mendekati kemiringan rata-rata bergerak jangka panjang.
Kemiringan rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang mulai bertemu, yang bisa disebabkan oleh dua alasan: harga saham telah turun atau kenaikannya melambat. Syarat terjadinya divergensi puncak adalah harga saham masih naik dan mencapai titik tertinggi baru. Oleh karena itu, penyempitan perbedaan antara keduanya sebenarnya berarti bahwa kenaikan telah melambat, yang berarti harga telah stagnan dan tidak dapat naik lagi.
Dengan mengikuti proses penalaran yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab divergensi dasar adalah karena harga telah stagnan dan tidak dapat turun lagi.
Setelah periode fluktuasi yang panjang, begitu sebuah tren terbentuk, sulit untuk membalikkannya. Setelah terjadi divergensi puncak, beberapa dana yang menguntungkan mungkin akan mencairkan dana dan meninggalkan pasar. Namun, mereka yang awalnya tidak percaya tetapi sekarang mulai mempercayainya secara bertahap memasuki pasar. Meskipun momentum telah melemah, tren tersebut masih ada. Akan ada lebih banyak divergensi puncak setelah divergensi puncak lainnya, dan harga saham mungkin akan membentuk titik tertinggi yang lebih tinggi.
Demikian pula, divergensi dasar dapat menyebabkan titik terendah yang lebih rendah lagi. Namun, dibandingkan dengan tren naik, tren turun seringkali lebih pendek dan lebih signifikan. Terutama setelah beberapa putaran penjualan panik, orang menjadi kebal terhadap berita negatif, dan pasar tampaknya telah mencapai titik terendah. Pada titik ini, sebagian besar investor yang tersisa kemungkinan besar akan menjadi pemegang yang teguh, dan keuntungan psikologis dari membeli dengan harga rendah seringkali memicu rebound yang kuat, membuat sinyal divergensi dasar lebih mungkin terwujud.
Identifikasi penyimpangan
Ketika harga saham mencapai titik tertinggi baru tetapi indikator gagal melakukannya, itu adalah divergensi bearish, yang menunjukkan bahwa kekuatan tren bullish melemah dan pasar mungkin berbalik arah di puncak. Sebaliknya, ketika harga saham mencapai titik terendah baru tetapi indikator gagal melakukannya, itu adalah divergensi bullish, yang menunjukkan bahwa kekuatan tren bearish melemah dan pasar mungkin berbalik arah di titik terendah.
Karena "mungkin untuk dibalik", itu berarti ini adalah strategi perdagangan sisi kiri. Jika perdagangan masih berupa kontrak, dapat dipahami mengapa sang dewa dapat memperoleh keuntungan yang sangat tinggi dengan mengandalkan strategi ini.
Tentu saja, karena berada di sisi kiri, ada kemungkinan "puncak di dalam puncak, lembah di dalam lembah, dan divergensi demi divergensi". Oleh karena itu, strategi perdagangan sang dewa juga menambahkan stop loss berdasarkan ATR untuk menghindari risiko jatuh ke nol atau bahkan dilikuidasi saat memperdagangkan kontrak melawan tren dalam tren yang kuat.
Dengan sinyal masuk dan aturan stop-loss, ini tampaknya merupakan strategi perdagangan yang cukup lengkap. Namun, masalahnya adalah mengandalkan pengamatan visual untuk mengidentifikasi divergensi MACD yang berurutan kemungkinan besar akan sangat tidak efisien.
Meskipun TradingView menawarkan indikator untuk membantu dalam perdagangan, alat indikator seperti itu jarang ditemukan dalam perangkat lunak perdagangan domestik. Sebagian besar hanya diberi nama yang keren, memberikan ilusi bahwa hanya dengan mengikuti sinyal indikator akan menjamin keuntungan.
Namun, kita semua tahu bahwa sinyal perdagangan yang dikeluarkan harus diperlakukan secara berbeda untuk pasar yang berbeda, target yang berbeda, dan waktu yang berbeda.
Dalam pasar yang trennya kuat, indikator KDJ mungkin tetap berada di wilayah overbought atau oversold untuk jangka waktu yang lama; dalam pasar yang bergerak dalam kisaran terbatas, moving average mungkin berulang kali saling bersilangan di atas dan di bawah. Mengandalkan sepenuhnya pada satu sinyal saja dapat menyebabkan kerugian signifikan dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, indikator teknis sebaiknya dipandang lebih sebagai alat bantu, yang terutama berfokus pada peningkatan efisiensi. Misalnya, jika kita dapat menggunakan indikator teknis untuk secara otomatis mengidentifikasi divergensi MACD yang berurutan, hal itu dapat membantu kita memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan lebih baik.
Ada tiga poin kunci untuk mengenali divergensi: mekanisme pemicu, rentang waktu, dan metode penilaian. Dalam artikel sebelumnya, "Panduan Langkah demi Langkah untuk Menerapkan Perubahan Warna dan Divergensi MACD," kami memperkenalkan metode pengenalan divergensi yang sederhana.
Metode identifikasi ini sangat sederhana. Metode ini menggunakan golden cross dan death cross MACD sebagai mekanisme pemicu, mengambil dua golden cross/death cross sebagai rentang waktu, dan kemudian menilai apakah telah terjadi divergensi berdasarkan tren DIF dan harga pada saat golden cross dan death cross terjadi.
Ini sebenarnya semacam metode oportunistik. Mungkin metode ini hanya sedikit berguna untuk gambaran umum, tetapi jelas salah jika mencoba mengidentifikasi sinyal berdasarkan strategi perdagangan seorang dewa.
Sebagai contoh, divergensi puncak berurutan mengacu pada beberapa puncak yang secara bertahap menurun secara berurutan, dan tidak ada penarikan kembali di bawah sumbu nol di antara puncak-puncak tersebut, atau bahkan jika ada penarikan kembali di bawah sumbu nol, hanya beberapa puncak saja.
Oleh karena itu, mekanisme pemicunya adalah pertama-tama menemukan puncak, kemudian menelusuri kembali untuk melihat di mana puncak sebelumnya berada, apakah ada bagian di bawah sumbu nol di antara kedua puncak, dan jika ada, untuk melihat apakah jumlah bar di bawah sumbu nol melebihi ambang batas. Akhirnya, ditentukan apakah kedua puncak tersebut menurun sementara harga saham yang bersangkutan masih meningkat.
Demikian pula, untuk divergensi dasar yang berurutan, palung harus muncul terlebih dahulu, kemudian telusuri kembali ke palung sebelumnya untuk melihat apakah ada bagian di atas sumbu nol di antara kedua palung tersebut. Jika ada, periksa apakah jumlah bar di atas sumbu nol melebihi ambang batas. Terakhir, tentukan apakah kedua palung tersebut naik sementara harga saham masih turun.
Dengan membandingkan grafik pertama, kita tidak perlu lagi menggambar garis secara manual untuk mengukur apakah telah terjadi divergensi berkelanjutan. Dengan menggunakan indikator teknis khusus, kita dapat mengidentifikasi apakah divergensi MACD telah terjadi pada sub-grafik dan menghubungkan puncak dan lembahnya. Pada grafik utama, kita dapat menghubungkan harga tertinggi atau terendah yang sesuai dengan puncak dan lembah MACD. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi divergensi.
Tentu saja, karena ini adalah indikator kustom, kondisi untuk divergensi berurutan dapat diatur sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Misalnya, apakah dua atau tiga puncak dan lembah harus muncul secara berurutan, jumlah bar di bawah sumbu nol di antara puncak, dan ukuran perbedaan antara puncak dan lembah yang berurutan semuanya dapat disesuaikan sendiri.
Mengidentifikasi tren
Strategi trading berbasis divergensi memasuki pasar sebelum tren sepenuhnya terkonfirmasi, menunjukkan karakteristik trading sisi kiri. Oleh karena itu, sebagai komponen penting dari strategi trading semi-dewa, stop-loss berbasis ATR sangatlah diperlukan.
Namun, kita sebenarnya dapat menggabungkan indikator teknis lainnya untuk lebih mengurangi potensi risiko perdagangan sisi kiri. MACD mengukur kekuatan tren, dan tren itu sendiri secara alami dapat diukur menggunakan indikator moving average.
Secara umum, tren sebagian besar diidentifikasi melalui persilangan rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Namun, ada masalah utama di sini: jika kedua parameter waktu terlalu dekat, kedua rata-rata pergerakan tersebut dapat sering berpotongan, sehingga menghasilkan sejumlah besar sinyal yang tidak valid; sedangkan jika kedua parameter waktu terlalu jauh, titik masuk dan keluar akan sangat tertunda.
Oleh karena itu, kita dapat mengadopsi pendekatan berikut: pilih parameter waktu yang Anda sukai, lalu pilih algoritma moving average yang berbeda untuk mendapatkan garis cepat dan lambat.
Sebagai contoh, pertama-tama kita menghitung MA10 menggunakan harga penutupan, lalu menghitung EMA10 dari MA10. Ini meniru prinsip perhitungan DIF dan DEA untuk mendapatkan dua garis cepat dan lambat. Kemudian kita merumuskan sinyal beli dan jual berdasarkan perpotongan kedua garis cepat dan lambat ini.
Tentu saja, dibandingkan dengan rata-rata pergerakan ganda tradisional, metode ini, meskipun hanya memiliki satu parameter waktu, mau tidak mau masih memiliki masalah perlunya menyaring sinyal yang tidak valid.
Pasar sebagian besar berada dalam kondisi fluktuasi, jadi kita dapat menggunakan kondisi overbought atau oversold sebagai filter untuk sinyal persilangan moving average.
Sebagai contoh, ketika kedua moving average membentuk golden cross, jika nilai indikator RSI berada di kisaran 50-70 (di atas 70 dianggap sangat overbought, jadi jangan mengejar harga tertinggi) dan sedang naik, itu dianggap sebagai sinyal beli yang valid; ketika kedua moving average membentuk death cross, jika nilai indikator RSI berada di kisaran 30-50 (di bawah 30 dianggap sangat oversold, jadi jangan mengejar posisi short) dan sedang turun, itu dianggap sebagai sinyal jual yang valid.
Selain itu, pembatasan lebih lanjut dapat diterapkan pada grafik candlestick: ketika melakukan posisi beli (long), harga terendah harus berada di atas garis cepat; ketika melakukan posisi jual (short), harga tertinggi harus berada di bawah garis cepat. Hal ini menghasilkan efek yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Kesimpulan:
Ingat: Jika Anda telah berada di dunia kripto selama 5 tahun atau lebih, Anda sudah melampaui 90% orang lainnya.
Pasar selalu berubah, tetapi sifat manusia tidak pernah berubah. Batang merah dan hijau pada grafik candlestick pada dasarnya adalah permainan keserakahan dan ketakutan. Saya mampu pulih dari tiga margin call bukan karena keberuntungan, tetapi dengan berulang kali dan tekun menerapkan prinsip-prinsip sederhana.
Anda mungkin masih merugi saat ini, tetapi selama Anda berada di jalur yang benar, setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat ke profitabilitas.
Pintu menuju dunia mata uang kripto selalu terbuka bagi mereka yang memahami disiplin; kuncinya adalah apakah Anda bersedia meninggalkan angan-angan dan menerima aturan yang ada.
Berlayar di lautan buku membutuhkan ketekunan, dan perjalanan belajar bergantung pada kegigihan. Anda pasti akan kembali dengan panen yang melimpah dalam perjalanan pengetahuan Anda. Membantu orang lain sama seperti membantu diri sendiri. Saya Sunny Day, bersedia berjalan bersama Anda. Di sini, saya tidak hanya mengajari Anda cara memancing, tetapi juga memberi Anda ikan! Pembaruan harian tentang esensi perdagangan cryptocurrency, jangan sampai ketinggalan.
Selamat datang untuk mengikuti Rongrong! Anda dapat menyaksikan sesi perdagangan langsung, belajar dan bertukar ide, serta mendapatkan pemahaman yang jelas tentang arah dan strategi pasar. Mengetahui gaya pasar terlebih dahulu memungkinkan Anda untuk mengelolanya dengan lebih baik!
Masih ada tempat yang tersedia di tim, segera bergabung, dan kami akan membantu Anda menjadi tim yang hebat dan pemenangnya.
