1. Apa itu perdagangan strategis?
Kata pengantar:
Perdagangan strategis adalah penggunaan strategi perdagangan kuantitatif.Pasar keuangan tradisional juga sering disebut perdagangan strategi kuantitatif.
Mengapa belajar perdagangan strategis?
Ketika investor melakukan perdagangan manual, rentang waktu yang dapat mereka amati pendek dan data sampelnya kecil.Mereka sering melakukan perdagangan berdasarkan aturan pengamatan jangka pendek, namun hasilnya seringkali tidak memuaskan. Dalam proses menemukan strategi trading dan parameter teknikal yang efektif, trader manual seringkali membutuhkan trial and error berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, membuang banyak uang, biaya hangus yang sangat tinggi, dan tidak semua upaya dapat menghasilkan keuntungan yang positif. banyak investor yang memiliki pengalaman perdagangan lebih dari sepuluh tahun tetapi masih merugi, sehingga perdagangan menjadi aktivitas yang sangat mahal dan membuat banyak orang menjadi enggan berdagang.
Dengan berkembangnya teknologi komputer, perdagangan strategis telah menjadi alat penting untuk memperbaiki situasi ini. Perdagangan strategis menggunakan model matematika canggih untuk menggantikan penilaian subjektif manusia, dan menggunakan program untuk memilih berbagai peristiwa dengan probabilitas tinggi yang dapat membawa keuntungan berlebih dari data besar historis untuk merumuskan strategi perdagangan yang sesuai dan mengurangi fluktuasi emosional investor dalam transaksi Jika terjadi kecelakaan, menghindari perilaku perdagangan yang tidak rasional dapat mempersingkat proses coba-coba dan mengurangi biaya hangus.
2. Strategi kuantitatif perdagangan adalah tren
Dengan pesatnya kemajuan teknologi Internet, big data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan mulai mengubah semua lapisan masyarakat, termasuk bidang keuangan. Keuangan sedang diintegrasikan dengan teknologi informasi, model matematika, dan analisis data, dan investasi secara bertahap beralih dari perdagangan manual ke perdagangan strategi kuantitatif.
Perdagangan strategi kuantitatif telah ada sejak lama di Tiongkok. Faktanya, ia telah ada sejak lama. Ia memiliki sejarah lebih dari 30 tahun di luar negeri. Karena disiplin dan sifat sistematis dari model kuantitatif, keuntungannya lebih stabil dan pangsa pasar terus berkembang. Menurut statistik, lebih dari 70% dana dunia menggunakan strategi kuantitatif untuk berdagang, dan diperkirakan 20% dana di pasar domestik juga menggunakan strategi kuantitatif untuk berdagang. Hampir semua bank investasi terkemuka di dunia menggunakan strategi kuantitatif, seperti Renaissance karya James Simons dan Bridgewater Associates karya Ray Dalio. Perwakilan perdagangan strategi kuantitatif - James Simmons, dengan pengembalian rata-rata 35% dari tahun 1989 hingga 2008; perwakilan investasi nilai - Warren Buffett, dengan pengembalian rata-rata 20% dari tahun 1989 hingga 2008. Rekor perdagangan strategi kuantitatif sangat menakjubkan.
Perdagangan strategi kuantitatif adalah tren masa depan dan diakui oleh semakin banyak orang.
3. Apa keuntungan dari perdagangan strategi kuantitatif?
1. Menghemat banyak waktu dalam pelacakan pasar dan menangkap peluang perdagangan dengan cepat
Perdagangan manual sering kali mengharuskan pedagang menghabiskan banyak waktu mengamati pasar untuk menangkap peluang perdagangan. Di pasar yang selalu berubah, sangat mudah untuk melewatkan peluang perdagangan, atau gagal memproses posisi secara tepat waktu sesuai dengan situasi pasar Selama ini pasar pasar tidak memiliki arah yang jelas. Hal ini mengakibatkan pedagang manual menjadi sangat tidak efisien. Perdagangan strategi kuantitatif menggunakan program untuk mengeksekusi strategi yang telah ditetapkan secara otomatis, dan dapat menangkap peluang perdagangan 24 jam sehari. Bahkan jika terjadi kondisi pasar ekstrem, Anda dapat segera masuk dan keluar pasar sesuai strategi, tanpa perlu manusia menilai berbagai detail. transaksi secara real time. Ini sangat meningkatkan efisiensi transaksi dan menghemat banyak waktu dan energi investor.
2. Perdagangan strategi kuantitatif sangat efisien, mengurangi biaya coba-coba dan meningkatkan kesadaran perdagangan.
Perdagangan manual memerlukan banyak waktu dan uang untuk menemukan strategi perdagangan yang efektif, namun perdagangan strategi kuantitatif dapat menggunakan data historis yang sangat besar dan sistem backtesting untuk menghasilkan sejumlah besar strategi perdagangan dalam waktu singkat, seperti beberapa hari, dan menafsirkannya dari waktu ke waktu. banyak aspek. Kelebihan dan kekurangan strategi, temukan sistem perdagangan dan parameter teknis yang paling efektif. Anda dapat memeriksa kelayakan strategi secara komprehensif tanpa memerlukan uang sungguhan, dan ini sangat efisien. Perdagangan strategi kuantitatif tidak memerlukan uang sungguhan untuk melakukan uji coba dan kesalahan, dan dapat sangat mengurangi biaya hangus investor. Selain itu, penggunaan strategi perdagangan kuantitatif dapat dengan cepat meningkatkan pemahaman pengguna tentang perdagangan, seperti cara menentukan arah perdagangan; cara menetapkan kondisi masuk dan keluar; cara menyesuaikan ukuran posisi; dan tren pasar, dll. Bahkan jika pengguna menyelesaikan transaksi strategis yang sederhana dan lengkap, mereka dapat dengan cepat meningkatkan pemahaman mereka tentang perdagangan.
3. Posisi lebih masuk akal dan risiko akun berkurang
Pedagang manual memiliki energi yang terbatas dan hanya dapat menjalankan beberapa strategi, mengelola beberapa akun dan beberapa posisi, yang dengan mudah dapat menyebabkan posisi kelebihan berat badan. Ketika pasar berubah secara drastis, mengakibatkan perubahan posisi yang besar, sulit bagi pedagang manual untuk memperhitungkan proporsi posisi dari keseluruhan akun dan strategi, sehingga menghasilkan posisi yang mungkin selalu berada dalam tahap berisiko tinggi. Perdagangan strategi kuantitatif dapat mengelola sekumpulan akun dan berbagai kombinasi strategi secara bersamaan. Kombinasi multi-strategi dan multi-akun berjalan secara bersamaan dan beroperasi secara independen satu sama lain tanpa mengganggu satu sama lain. Strategi ini dapat dengan cerdas menyesuaikan posisi sesuai dengan kondisi pasar, dan secara akurat menghitung posisi dan rasio modal dari berbagai strategi dan akun, menghindari irasionalitas dan keacakan pesanan manual, menyebabkan ketidakseimbangan dalam rasio modal, dan sangat mengurangi risiko seluruh akun.
4. Mengurangi biaya transaksi dan menyembunyikan keberadaan posisi besar
Biaya transaksi merupakan item biaya yang tidak dapat diabaikan dalam transaksi, terutama bagi pengguna bermodal besar. Satu pesanan yang terkonsentrasi dapat meningkatkan pasar, menyebabkan melonjaknya biaya transaksi dan masalah lainnya. Pada saat yang sama, pengguna juga akan mengungkapkan niat perdagangan dan detail transaksi mereka, sehingga menyebabkan pasar mengikutinya. Perdagangan strategi kuantitatif, seperti kepercayaan gunung es, dapat membagi pesanan dalam jumlah besar saat menempatkan pesanan, menyembunyikan entri, dan mengurangi biaya transaksi.
4. Apa kerugian dari perdagangan strategi kuantitatif?
Perdagangan strategi kuantitatif memiliki banyak kelebihan dan kekurangan.
1. Perdagangan strategi kuantitatif sangat profesional dan ambang batasnya tinggi. Investor tidak hanya membutuhkan pengetahuan perdagangan profesional untuk menulis strategi perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan positif, tetapi juga memiliki keterampilan pemrograman tertentu untuk dapat menampilkan strategi perdagangan dalam suatu program dan berjalan lancar. Pada saat yang sama, uji kembali keuntungan historis dari strategi tersebut dan sesuaikan parameter strategi perdagangan dan detail lainnya. Biaya pembelajarannya terlalu tinggi, sehingga menutup sebagian besar investor, sehingga perdagangan strategi kuantitatif selalu menjadi pilihan khusus. ,
2. Perdagangan strategi kuantitatif didasarkan pada data historis untuk menguji efektivitas dan profitabilitas strategi. Hal ini menyebabkan perdagangan strategi kuantitatif mudah jatuh ke dalam perangkap data historis dan data historis yang terlalu sesuai backtesting, namun dalam praktiknya keuntungannya belum tentu ideal.
3. Ketika instruksi yang salah muncul dalam perdagangan strategi kuantitatif dan program tidak memiliki pengendalian risiko, strategi tersebut dapat dihentikan, atau dapat menyebabkan konsekuensi bencana. Misalnya, dalam insiden Indeks Oolong 8.16 Everbright Securities, terdapat masalah dalam arbitrase sistem strategi, yang menghasilkan harga pasar dalam jumlah besar. Menurut pesanan yang dipercayakan, banyak saham kelas berat A-share mencapai batas hariannya, dan Shanghai Composite Index langsung naik 5,96%.
5. Robot kuantitatif One Piece menurunkan ambang batas
Untuk mengatasi masalah ambang batas perdagangan yang tinggi untuk strategi kuantitatif, tim telah mengembangkan serangkaian strategi kuantitatif yang relatif matang. Pengguna tidak perlu menulis strategi atau program perdagangan untuk menjalankan program. Mereka dapat menggunakannya secara langsung model cerdas telah diluncurkan untuk memberikan parameter strategi, yang sangat memudahkan. Ini sangat menurunkan ambang batas bagi pengguna untuk menggunakan perdagangan strategi kuantitatif. Perdagangan strategi kuantitatif adalah alat perdagangan yang sangat berguna dan semakin mendapat perhatian. Berbagai strategi kuantitatif memiliki kondisi pasar yang berbeda-beda. Pengguna perlu memahami cara menetapkan parameter untuk berbagai produk perdagangan strategis dan kapan menggunakannya dengan paling efisien, dll. Misalnya, pasar saat ini sedang mengalami penurunan dan harga turun tajam. Jika pengguna ingin membeli di bawah, mereka dapat merujuk pada strategi investasi tetap untuk mengetahui cara membeli dengan lebih efektif di pasar yang bergejolak, jika Anda hanya memegang digital aset, pendapatannya akan sangat kecil. Saat ini, Anda dapat mempertimbangkan Strategi spot grid. Jika strategi ini digunakan secara tidak tepat, misalnya ketika harga terus turun, penggunaan spot grid dapat menyebabkan situasi dimana posisi penuh dan terkunci. Tidak hanya tidak ada keuntungan yang didapat, tetapi kerugian serius juga bisa terjadi masalah seperti ini, tren AI secara khusus ditambahkan untuk menentukan arah sesuai dengan indikator untuk menghindari posisi penuh terkunci.
Hal ini mengharuskan kita untuk memiliki pemahaman mendalam tentang produk perdagangan strategis, memahami logika internal sistem perdagangan produk yang berbeda, di mana titik risikonya, bagaimana memilih target investasi yang berbeda, dll., yang semuanya akan mempengaruhi pengembalian akhir dari produk tersebut. strategi. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kuantifikasi. Harap pantau terus kontennya!