Ingin mengubah nasib di pasar spekulasi tradisional, tidak ada yang lain selain melakukan: membeli lebih awal, membeli lebih rendah, membeli lebih banyak. Dan di dunia kripto, rolling position hampir merupakan satu-satunya metode cepat untuk membalikkan keadaan.
Kontrak berjangka ETH dari OKEX, tren pasar lima menit pada 7 September, strategi pelanggaran volatilitas periode kecil, hasil instan, cepat mengamankan keuntungan
Kontrak berjangka ETH dari OKEX, tren pasar setiap 4 jam, strategi pelanggaran volatilitas periode besar, berteman dengan waktu untuk memperbesar keuntungan
Strategi pelanggaran volatilitas
Merupakan metode perdagangan kuantitatif yang menangkap tren melalui penangkapan anomali ekspansi volatilitas pasar, yang dapat diringkas dalam lima dimensi inti berikut:
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, gambar utama adalah strategi breakout, serta sinyal penguatan sebagai sinyal masuk. Gambar tambahan adalah indeks dinamis bullish dan bearish, sebagai penilaian untuk mengunci profit, gambar tambahan kedua adalah indikator volume, sebagai bantuan untuk menilai tren.
Pertama, mekanisme operasi inti
Kuantifikasi volatilitas dan pengaturan ambang dinamis Strategi ini didasarkan pada volatilitas historis (seperti deviasi standar 20 hari) untuk menghitung rentang volatilitas normal pasar, dengan menetapkan ambang dinamis (misalnya 1.5 kali rata-rata volatilitas historis) untuk mengidentifikasi volatilitas yang tidak biasa. Ketika volatilitas real-time melampaui ambang, sinyal perdagangan diaktifkan, misalnya dalam breakout saluran Bollinger, menggabungkan ATR untuk memverifikasi bahwa deviasi ≥1.2 kali ATR, secara signifikan meningkatkan efektivitas sinyal.
Sistem validasi sinyal multi-level Strategi canggih sering menggabungkan verifikasi multidimensi:
Penyaringan tren: menggunakan EMA double moving average (seperti periode 50/200) untuk mengonfirmasi arah tren utama
Validasi momentum: menggabungkan area overbought dan oversold RSI (RSI <30 atau >70) untuk menilai potensi pembalikan
Konfirmasi pola: perlu mencocokkan pola candlestick pembalikan seperti hammer, morning star, dll.
Dukungan volume: saat breakout, volume transaksi perlu diperbesar hingga 1.5 kali rata-rata 20 hari
Kedua, keuntungan strategi
Kesesuaian rasio laba/rugi tinggi dan pemicu berbasis kejadian Menonjol dalam peristiwa mendesak (seperti keputusan bank sentral, konflik geopolitik), dalam kasus futures minyak mentah menangkap keuntungan gelombang 9 dolar, meningkatkan 3 kali lipat dibandingkan strategi tradisional. Rasio laba/rugi sering mencapai 3:1, karena stop loss ditetapkan berdasarkan ATR dinamis (seperti 1.5 kali ATR), sementara take profit mengacu pada rentang ekspansi volatilitas.
Lingkungan pasar adaptif Melalui penyesuaian parameter dinamis untuk menghadapi berbagai kondisi volatilitas:
Dalam periode volatilitas tinggi, pendekkan periode EMA menjadi 12 hari, perketat lebar deviasi standar Bollinger menjadi 1.5
Dalam periode volatilitas rendah, gunakan 'volatilitas terikat', skala posisi terhubung terbalik dengan ATR (jika volatilitas naik 10%, posisi turun 15%)
Menetapkan parameter berdasarkan skenario, seperti perdagangan intraday menggunakan ATR(14)+k=2.0, posisi jangka panjang menggunakan ATR(28)+k=3.0
Kesesuaian pasar multi di berbagai pasar Telah diverifikasi berlaku untuk:
Produk dengan volatilitas tinggi: bitcoin, minyak mentah (volatilitas tahunan >40%)
Kontrak berjangka indeks saham: strategi S&P 500 tingkat kemenangan 68%, rasio Sharpe 2.3
Pasar valuta asing: sistem validasi breakout euro/dolar menghilangkan 82% sinyal palsu
Ketiga, arah optimasi kunci
Pertama, sistem pengenalan status volatilitas
Peringatan kompresi masa: ketika lebar saluran Bollinger/ATR <0.6, mulai persiapan breakout
Siklus penangkapan gelombang naik: menggabungkan indeks VIX dan kuantil volatilitas implisit (membangun posisi pada kuantil <30%)
Mode ganda beralih: mode normal meningkatkan penyaringan urutan TD, mode acara menggunakan API berita untuk memicu
Kedua, mekanisme stop loss non-linear
Stop loss awal 1.5 kali ATR, setelah profit lebih dari 2 kali ATR, perketat menjadi 0.8 kali
Analisis kerucut volatilitas untuk S&P 500, perbedaan pengaturan stop loss pada interval kuantil yang berbeda
Dalam strategi pembelian ganda opsi, gunakan nilai vega untuk memantau premi volatilitas, kerugian premi lebih dari 30% memaksa keluar
Ketiga, validasi resonansi multi-faktor
Validasi jenis faktor kondisi efektif indikator struktur jangka waktu futures discount rate >0.5% meningkatkan efektivitas breakout sebesar 23% proporsi saham komponen pasar lebar 60% dari saham di CSI 300 breakout secara bersamaan perubahan volume kontrak utama saat breakout meningkatkan posisi lebih dari 15%
Keempat, perbandingan aplikasi skenario tipikal
Kinerja strategi jenis skenario pengoptimalan fokus kasus kebijakan dampak hasil yang sangat kuat (200 poin/hari) memperpendek siklus konfirmasi sinyal menjadi 15 menit keputusan suku bunga ECB euro breakout fase awal tren rasio laba/rugi >5:1 memperluas pengali ATR menjadi 2.5 pemogokan tambang tembaga yang menyebabkan breakout harga tembaga kompresi volatilitas kualitas sinyal tertinggi menambahkan analisis senyuman volatilitas opsi, pasar saham AS breakout setelah 3 bulan jebakan likuiditas tingkat kemenangan <40% memulai model regresi rata-rata volatilitas futures obligasi palsu strategi ini pada dasarnya adalah "seni resonansi antara volatilitas dan momentum tren", dalam pasar utama 2020-2025, strategi campuran yang dioptimalkan dapat mencapai rasio Sharpe 1.8-2.5.
Bagaimana menggunakan strategi breakout volatilitas untuk perdagangan yang efektif?
Pertama, gunakan strategi breakout volatilitas untuk kontrak intraday. Keuntungannya adalah dapat membeli tepat pada saat harga saham breakout ke atas, memastikan arah perdagangan Anda benar, dan menyederhanakan kompleksitas keputusan perdagangan. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti mudah membeli di puncak, dan tantangan dalam mengidentifikasi dan merespons breakout palsu, oleh karena itu, trader perlu memiliki keterampilan perdagangan dan kemampuan pengendalian risiko yang baik.
Strategi breakout volatilitas: tingkat kemenangan sekitar 70%, rasio laba/rugi 2.37, jika eksekusi sesuai dengan sinyal strategi, hasilnya cukup baik.
Kontrak perpetuity standar arb 30 menit
Kontrak perpetuity standar sol 30 menit
Kedua, gunakan strategi breakout volatilitas untuk perdagangan rolling dalam tren jangka panjang. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, sinyal penguatan dalam jangka panjang memberikan lokasi masuk rolling position yang baik.
22 Januari - 29 Februari, sinyal penguatan strategi breakout bitcoin 4 jam, posisi rolling
7 Februari - 29 Februari, sinyal penguatan strategi breakout ethereum 4 jam, posisi rolling
Mengubah nasib - dasar teori untuk perdagangan rolling position menggunakan strategi breakout volatilitas
Pertama, tiga situasi di mana rolling position berlaku
Rolling position terdengar menakutkan, sebenarnya jika diungkapkan dengan cara lain, adalah menambah posisi floating profit, jika diungkapkan seperti ini, lebih baik. Menambah posisi floating profit hanyalah teknik biasa dalam perdagangan berjangka. Anda tidak perlu mempertahankan leverage 5 hingga 10 kali, hanya perlu dua hingga tiga kali, yang penting adalah menambah posisi floating profit tetap mempertahankan total posisi dua hingga tiga kali, bermain bitcoin masih cukup aman, hanya ada tiga situasi yang cocok untuk rolling position:
Arah pilihan setelah volatilitas baru rendah dalam jangka panjang
Membeli di dasar setelah pasar bullish besar
Breakout level resistance/support yang signifikan di weekly
Hanya dalam tiga situasi ini peluangnya cukup besar, semua peluang lainnya harus diabaikan.
(Tips: hanya gunakan uang yang tidak masalah jika hilang untuk bermain berjangka.)
Pandangan orang gemuk:
Memberikan definisi untuk rolling position: dalam tren pasar, setelah menghasilkan keuntungan besar menggunakan leverage, karena total leverage menurun secara pasif, untuk mencapai efek profit compound, menambah posisi tren pada waktu yang tepat. Proses penambahan posisi ini disebut rolling position.
Dua jenis waktu yang tepat dalam definisi, menurut saya ada dua:
Pertama, menambah posisi dalam breakout konvergensi tren, setelah breakout ambil bagian utama dari kenaikan dengan cepat mengurangi bagian tambahan.
Kedua, dalam keadaan retracement tren, menambahkan posisi tren, seperti membeli pada retracement moving average dengan pembelian bertahap.
Kedua, manajemen dana
Perdagangan tidak selalu penuh risiko, risiko dapat diatasi dengan manajemen dana, seperti saya, akun berjangka 20W dolar, akun spot dari 30W dolar hingga 100W+ dolar secara acak, jika ada peluang besar, saya akan menambah lebih banyak, jika tidak ada peluang, saya akan menambah sedikit.
Dengan keberuntungan, dalam setahun bisa mendapatkan lebih dari 10 juta RMB, sudah cukup banyak, jika tidak beruntung, dalam situasi terburuk akun berjangka bisa terbakar, tidak masalah, keuntungan dari spot bisa menutupi kerugian dari kebangkrutan berjangka, setelah menutupi, bisa kembali masuk. Apakah spot tidak bisa menghasilkan satu sen dalam setahun? Saya belum sampai pada titik itu. Tidak perlu menghasilkan uang, tetapi tidak boleh rugi, jadi saya sudah lama tidak mengalami kebangkrutan, dan saya sering menyimpan seperempat hingga sepertiga dari keuntungan berjangka secara terpisah. Sebagai orang biasa, saran pribadi saya adalah menggunakan sepuluh persen dari posisi spot untuk bermain berjangka, misalnya 30W, ambil 3W untuk bermain, jika terbakar, masukkan kembali keuntungan dari spot, setelah Anda mengalami kebangkrutan sepuluh kali atau delapan kali, pasti akan menemukan polanya. Jika masih belum menemukan polanya, sebaiknya jangan bermain, karena ini tidak cocok untuk bidang ini.
Kedua, risiko rolling position
Mari kita bicarakan tentang rolling position, banyak orang merasa bahwa ini berisiko, saya bisa memberitahu Anda, risikonya sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan logika membuka posisi dalam berjangka yang Anda lakukan. Misalnya, jika Anda hanya memiliki 5W, bagaimana memulai dengan 5W, pertama 5W ini haruslah profit Anda, jika Anda masih rugi, jangan lihat lagi.
Jika Anda membuka posisi pada bitcoin 1W, dengan pengaturan leverage 10 kali, menggunakan mode bertahap, hanya membuka 10% dari posisi, yaitu hanya membuka 5K sebagai margin, sebenarnya ini setara dengan 1 kali leverage, 2 poin stop loss, jika Anda stop loss, hanya rugi 2%, hanya rugi 2%? 1000 dolar. Bagaimana orang-orang yang mengalami kebangkrutan bisa bangkrut? Bahkan jika Anda bangkrut, bukankah Anda hanya rugi 5K? Bagaimana bisa semua hilang.
Jika Anda benar, bitcoin naik menjadi 1.1W, Anda terus membuka 10% dari total modal, sama-sama mengatur stop loss rugi 2%, jika stop loss, Anda masih mendapatkan 8%, risikonya? Bukankah disampaikan bahwa risikonya sangat besar?
Dan seterusnya...
Jika bitcoin naik menjadi 1.5W, Anda berhasil menambah posisi, gelombang 50% ini, Anda seharusnya bisa mendapatkan sekitar 20W, menangkap dua gelombang seperti ini adalah sekitar 100W.
Tidak ada yang namanya bunga majemuk, 100 kali diperoleh dari 2 kali 10 kali, 3 kali 5 kali, 4 kali 3 kali, bukan dari bunga majemuk 10% 20% setiap hari atau bulan, itu konyol. Konten ini tidak hanya memiliki logika operasi, tetapi juga mengandung inti dari prinsip perdagangan, manajemen posisi. Selama Anda memahami manajemen posisi, Anda tidak mungkin kehilangan semua. Ini hanya contoh, intinya seperti itu, detail spesifik masih perlu Anda renungkan.
Konsep rolling position itu sendiri tidak berisiko, tidak hanya tidak ada risiko, tetapi juga merupakan salah satu pemikiran yang paling benar dalam berjangka. Yang berisiko adalah leverage. 10 kali leverage bisa diroll, 1 kali juga bisa, dan saya biasanya menggunakan dua hingga tiga kali, menangkap dua kali, bukan puluhan kali profit? Jika tidak, Anda bisa menggunakan 0. beberapa kali, ini tidak ada hubungannya dengan rolling position, ini jelas merupakan masalah pilihan leverage Anda sendiri. Saya tidak pernah mengatakan untuk melakukan operasi dengan leverage tinggi.
Dan saya selalu menekankan, di dunia cryptocurrency hanya investasikan seperlima dari uang Anda, sekaligus hanya investasikan sepersepuluh dari uang spot Anda untuk bermain berjangka, pada saat ini dana berjangka hanya mencakup 2% dari total dana Anda, dan berjangka hanya menggunakan leverage dua hingga tiga kali, dan hanya bermain bitcoin, bisa dibilang risiko sangat rendah.
Jika 100W hilang 2W, apakah Anda akan merasa sakit hati?
Selalu menggunakan leverage rasanya tidak menarik, banyak orang selalu mengatakan rolling position berisiko tinggi, bahwa menghasilkan uang adalah keberuntungan, saya tidak mengatakan ini untuk meyakinkan Anda, meyakinkan orang lain tidak ada gunanya, saya hanya berharap orang dengan prinsip perdagangan yang sama bisa bermain bersama. Hanya saja saat ini tidak ada mekanisme penyaringan, selalu ada suara yang menyakitkan yang muncul, mengganggu pengakuan orang yang ingin melihat.
Keempat, prinsip perdagangan
Ada prinsip yang sangat penting dalam perdagangan: tidak menghasilkan uang kecil, tidak rugi besar. Delapan kata sederhana ini sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan, misalnya: 2W Anda membuka posisi, setelah dibuka langsung naik menjadi 21000, Anda sangat senang, mengambil untung, mendapatkan 5%, merasa senang, tetapi hasilnya pasar terus naik hingga 2.5W... Anda mendapatkan 5%, tetapi kehilangan 50%; kemudian Anda memberi tahu diri sendiri untuk menghasilkan uang besar, kali ini tidak akan mengambil untung, tetapi pasar kembali ke 2W, Anda membuka posisi lagi, setelah dibuka naik menjadi 21000, Anda memberi tahu diri sendiri, belajar dari pelajaran terakhir, bertahan untuk menghasilkan uang besar, tetapi hasilnya pasar kembali ke 2W dan bahkan turun di bawah 2W hingga 19500, Anda stop loss.
Saya sangat sulit! Banyak orang seumur hidup terjebak dalam dilema ini terus-menerus berubah, tidak bisa keluar seumur hidup. Jadi, apakah ada cara untuk mendapatkan keuntungan dari segala jenis pasar besar dan kecil? Tidak ada, harus memilih satu, saya biasanya memilih untuk tidak menghasilkan uang kecil. Saya tidak bisa 100% melakukan apa yang saya katakan, dan tidak ada orang yang bisa melakukannya, tetapi saya bisa memberi tahu Anda prinsip yang benar. Seberapa banyak bisa dilakukan tergantung pada kemampuan pribadi, kita setiap orang hanya bisa melakukan proporsi tertentu dari prinsip ini, semaksimal mungkin meningkatkan proporsi ini.
Kelima, mentalitas perdagangan rolling position
Baik Anda bermain jangka pendek atau panjang, dalam satu gelombang besar, jika Anda mendapatkan 200%, selama Anda dapat mempertahankan sebagian besar keuntungan, saat kesempatan besar berikutnya muncul, dapatkan lagi 200%, itu menjadi 4 kali lipat... Selama Anda dapat mempertahankan keuntungan, Anda bisa terus mengalikan. Jika kali ini mendapatkan 200% dan kemudian rugi kembali, untuk apa itu? Di pasar perdagangan tidak ada yang namanya terlewat, hanya ada dua hasil: rugi atau untung. Mungkin ada beberapa orang yang merasa telah menemukan jalan yang benar, merasa akan segera kaya. Menemukan jalan hanya menunjukkan bahwa probabilitas Anda untuk menghasilkan uang telah meningkat. Sebenarnya, teknik operasi ini memiliki tuntutan yang tinggi terhadap mentalitas, kesabaran, dan keberanian.
1. Apakah Anda mau sabar menunggu posisi yang baik?
Kedua, lebih baik melewatkan daripada salah, ketika posisi memiliki profit besar, apakah Anda berani melepaskan profit untuk terus memegang?
Ketiga, apakah bisa berani membuka posisi tanpa peduli modal, bahkan jika hilang, tidak masalah? Kecemasan terlewat, kegelisahan untuk segera mengamankan profit setelah profit, kekhawatiran akan kerugian setelah membuka posisi... dibutuhkan waktu yang lama untuk melatihnya, jika ingin bermain, harus hati-hati, dan juga harus mencobanya untuk profit. Tentu saja, menemukan jalan lebih baik daripada bermain sembarangan, banyak orang seumur hidup tidak pernah menemukan jalan.
Keenam, inti menghasilkan uang besar di dunia cryptocurrency
Di dunia cryptocurrency, Anda harus mencoba untuk mendapatkan 100W terlebih dahulu. Jika Anda hanya memiliki puluhan ribu yang terus diputar, itu tidak ada artinya, lebih baik bekerja dengan baik. Ini menunjukkan menghasilkan 100W melalui perdagangan, bukan investasi 100W, tanpa pemahaman yang cukup, berinvestasi 1000W juga bisa habis.
Hanya ketika Anda memiliki 100W, sudut pandang Anda terhadap perdagangan akan berbeda, karena begitu Anda memiliki 100W modal, bahkan jika Anda melakukan perdagangan spot dan menggandakan dalam setahun, Anda akan mendapatkan 100W profit. Dengan memiliki rumah di kota besar, pendapatan tahunan 100W dapat mencapai lapisan teratas di China, bagi orang biasa, itu tidak akan habis-habis.
Untuk mendapatkan 100W hanya perlu investasi 5W, dan 5W ini juga bisa dilakukan tanpa risiko, Anda bisa berinvestasi 10W terlebih dahulu, menunggu kesempatan di dunia cryptocurrency yang membunuh ritel, Anda masuk membeli spot dan mendapatkan 10W profit, kemudian gunakan 5W dari profit 10W untuk bertaruh. Untuk mendapatkan uang besar, Anda harus bertaruh, saat kesempatan baik muncul, rolling position, menggunakan leverage dua hingga tiga kali, satu atau dua kali saja sudah bisa keluar.
Bertaruh kalah 5W, profit hilang, kemudian bertaruh 5W lagi, jika semua profit hilang, berhenti, terus bergantung pada 10W modal untuk menghasilkan profit untuk taruhan. Mudah diucapkan, tetapi membutuhkan kesabaran yang luar biasa.
Model seperti ini dapat memberi Anda kemungkinan kekayaan di dunia cryptocurrency tanpa menanggung risiko kebangkrutan, jangan percaya pada penumpukan koin, jika Anda tidak memiliki kemampuan menghasilkan uang di luar yang cukup, menumpuk koin hanya menipu ritel. Mereka yang memiliki 100 bitcoin menumpuk, Anda hanya menumpuk beberapa bitcoin, bukankah itu konyol? Volatilitas bitcoin telah menurun drastis, harus menggunakan leverage untuk memiliki kemungkinan menjadi kaya. Dua tahun yang lalu, mereka yang menumpuk koin sekarang baru kembali modal, dan mereka yang berinvestasi secara teratur di puncak pasar bullish tidak akan mendapatkan banyak keuntungan.
Rekaman rolling position spesifik:
Rekaman rolling position ethereum
Saya Mei Jie, senang bertemu dengan semua orang, Mei Jie fokus pada penyamaran kontrak ethereum, tim masih memiliki posisi untuk segera masuk, membawa Anda menjadi bandar, juga menjadi pemenang.