Katakanlah perdagangan Anda memiliki peluang sukses sebesar 40%. Keuntungan menghasilkan $2, dan kerugian membuat Anda kehilangan $1. Haruskah Anda berdagang? - Perdagangan Saat Ini
1. Tingkat kemenangan
Asumsikan ada 100 transaksi yang dicatat, 40 di antaranya untung dan 60 rugi. Dalam hal ini, tingkat kemenangannya sekitar 40%. Meskipun metode ini menghasilkan 60 perdagangan yang merugi, hal ini tidak serta merta meniadakan efektivitas sistem perdagangan.
Di sinilah banyak pedagang menjadi bingung. Namun, beberapa sistem perdagangan yang paling menguntungkan memiliki tingkat kemenangan di bawah 50%.
Tidak ada gunanya meningkatkan tingkat kemenangan Anda. Kuncinya adalah “tidak membiarkan kerugian melebihi keuntungan.”
2. Faktor keuntungan
"Jangan biarkan kerugian melebihi keuntungan" - PresentTrading
Oleh karena itu, "rasio keuntungan terhadap jumlah kerugian per transaksi" adalah kunci ketika mengevaluasi sistem perdagangan.
Hal yang baik tentang membuat catatan harian perdagangan adalah Anda dapat mengetahui rata-rata jumlah keuntungan dan kerugian sistem perdagangan Anda untuk menghitung rasio keuntungan-kerugian:
Rasio untung/rugi = (Tingkat kemenangan (%) × Keuntungan yang diharapkan) (Peluang (%) × Kerugian yang diharapkan)
3. Kriteria Kelly
Rasio untung-rugi pada dasarnya dapat menjelaskan sistem perdagangan, tetapi berapa banyak yang harus kita investasikan dalam setiap transaksi?
Sebenarnya ada alat bernama Kelly Criterion yang membantu Anda menghitung berapa persentase uang Anda yang harus dialokasikan untuk setiap investasi guna membatasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. KC menghitung % yang harus diinvestasikan = (tingkat kemenangan (%) - (peluang (%) rasio untung dan rugi)) Contoh: tingkat kemenangan 40%, peluang 60%. Jika rasio untung-rugi adalah 4, 25% dari pokok harus diinvestasikan.
Tanyakan pada diri Anda lagi:
Katakanlah perdagangan Anda memiliki peluang sukses sebesar 40%. Keuntungan menghasilkan $2, dan kerugian membuat Anda kehilangan $1. Haruskah Anda berdagang?
jawabannya adalah:
Buatlah catatan transaksi terlebih dahulu, hitung Winning rate, Profit factor dan Kelly Criterion sebelum mengambil keputusan.
"Evaluasi strategi dan buat keputusan perdagangan yang logis dan objektif berdasarkan perhitungan data & pengujian ulang." - PresentTrading