😮Mengapa Anda hanya mengambil risiko 1% pada setiap perdagangan?
Apakah itu sebenarnya ilmiah?🤔Mengapa tidak menggunakan Kriteria Kelly sebagai gantinya? Mari kita bicarakan tentang ✅Kriteria Kelly✅
Aturan yang paling umum dalam trading adalah: “Ambil risiko 1% atau 2% per perdagangan.” Tetapi sebagai trader sistematis, Anda perlu memahami bahwa aturan ini tidak cocok untuk setiap strategi secara sama.
Jika Anda ingin memaksimalkan keunggulan sistem Anda, Anda perlu menghitung jumlah risiko optimal berdasarkan tingkat kemenangan dan rasio risiko terhadap imbalan.
Itulah sebabnya para kuant teratas di dunia menggunakan Kriteria Kelly.
🟥Rumus Kriteria Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Dimana:
W = Tingkat Kemenangan
R = Rata-rata kemenangan dibagi rata-rata kerugian (Rasio Menang/Kalah)
K% ini mewakili persentase maksimum dari akun Anda yang seharusnya Anda risikokan per perdagangan.
🟥Contoh:
Misalkan strategi Anda memiliki data berikut:
* Tingkat Kemenangan (W): 55% (0.55)
* Rata-rata Kemenangan: $200
* Rata-rata Kerugian: $100
* Risiko terhadap Imbalan (R): 200 / 100 = 2
Sekarang masukkan angka-angka ke dalam rumus:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Menurut perhitungan ini, untuk memaksimalkan pertumbuhan sistem Anda, Anda perlu mengambil risiko 32.5% dari akun Anda per perdagangan.
Pada titik ini, Anda mungkin berpikir:
“Risiko 32.5% pada satu perdagangan adalah gila.”
Dan Anda benar.
Dalam trading nyata, kami tidak pernah memiliki data yang sempurna dan karena ketidakpastian pasar, menggunakan Kriteria Kelly penuh dapat menghapus seluruh akun jika Anda mengalami serangkaian kerugian.
Kriteria Kelly sering menghasilkan nilai risiko yang agresif.
Itulah mengapa sebagian besar profesional menggunakan **Kriteria Kelly Fraksional sebagai gantinya—mengambil risiko hanya sebagian dari nilai Kelly.
🟥Setengah Kelly (0.5): 32.5% × 0.5 = 16.25%
Kuartal Kelly (0.25): 32.5% × 0.25 = 8.1%
Bahkan nilai-nilai ini jauh lebih tinggi daripada aturan 1% yang biasa.
Apa yang sebenarnya ditunjukkan ini adalah bahwa jika strategi Anda memiliki keunggulan yang kuat, mengambil risiko lebih dari 1% dapat membantu Anda mengembangkan akun Anda lebih cepat.
Ketika tingkat kemenangan atau imbalan Anda menurun, risiko berbasis Kelly secara otomatis juga menurun.
Kriteria Kelly hanyalah satu kerangka kerja. Ada banyak yang lain.
- oleh Prabuddha Peramunaon di FB
$BTC $ETH #Write2Earn
Apakah itu sebenarnya ilmiah?🤔Mengapa tidak menggunakan Kriteria Kelly sebagai gantinya? Mari kita bicarakan tentang ✅Kriteria Kelly✅
Aturan yang paling umum dalam trading adalah: “Ambil risiko 1% atau 2% per perdagangan.” Tetapi sebagai trader sistematis, Anda perlu memahami bahwa aturan ini tidak cocok untuk setiap strategi secara sama.
Jika Anda ingin memaksimalkan keunggulan sistem Anda, Anda perlu menghitung jumlah risiko optimal berdasarkan tingkat kemenangan dan rasio risiko terhadap imbalan.
Itulah sebabnya para kuant teratas di dunia menggunakan Kriteria Kelly.
🟥Rumus Kriteria Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Dimana:
W = Tingkat Kemenangan
R = Rata-rata kemenangan dibagi rata-rata kerugian (Rasio Menang/Kalah)
K% ini mewakili persentase maksimum dari akun Anda yang seharusnya Anda risikokan per perdagangan.
🟥Contoh:
Misalkan strategi Anda memiliki data berikut:
* Tingkat Kemenangan (W): 55% (0.55)
* Rata-rata Kemenangan: $200
* Rata-rata Kerugian: $100
* Risiko terhadap Imbalan (R): 200 / 100 = 2
Sekarang masukkan angka-angka ke dalam rumus:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Menurut perhitungan ini, untuk memaksimalkan pertumbuhan sistem Anda, Anda perlu mengambil risiko 32.5% dari akun Anda per perdagangan.
Pada titik ini, Anda mungkin berpikir:
“Risiko 32.5% pada satu perdagangan adalah gila.”
Dan Anda benar.
Dalam trading nyata, kami tidak pernah memiliki data yang sempurna dan karena ketidakpastian pasar, menggunakan Kriteria Kelly penuh dapat menghapus seluruh akun jika Anda mengalami serangkaian kerugian.
Kriteria Kelly sering menghasilkan nilai risiko yang agresif.
Itulah mengapa sebagian besar profesional menggunakan **Kriteria Kelly Fraksional sebagai gantinya—mengambil risiko hanya sebagian dari nilai Kelly.
🟥Setengah Kelly (0.5): 32.5% × 0.5 = 16.25%
Kuartal Kelly (0.25): 32.5% × 0.25 = 8.1%
Bahkan nilai-nilai ini jauh lebih tinggi daripada aturan 1% yang biasa.
Apa yang sebenarnya ditunjukkan ini adalah bahwa jika strategi Anda memiliki keunggulan yang kuat, mengambil risiko lebih dari 1% dapat membantu Anda mengembangkan akun Anda lebih cepat.
Ketika tingkat kemenangan atau imbalan Anda menurun, risiko berbasis Kelly secara otomatis juga menurun.
Kriteria Kelly hanyalah satu kerangka kerja. Ada banyak yang lain.
- oleh Prabuddha Peramunaon di FB
$BTC $ETH #Write2Earn