Melanjutkan
Backtesting dapat menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan cara Anda berinteraksi dengan pasar keuangan. Ini membantu Anda mengetahui apakah ide dan strategi trading Anda masuk akal dan berpotensi menghasilkan keuntungan.
Namun seperti apa backtesting terhadap strategi investasi sederhana? Apa yang harus Anda perhatikan saat menguji strategi trading? Apakah backtesting mirip dengan perdagangan kertas? Kami akan menjawab semua pertanyaan ini di artikel ini.
Perkenalan
Backtesting adalah alat yang dapat Anda (sebagai trader atau investor) gunakan untuk menjelajahi pasar dan strategi baru. Ini dapat memberikan umpan balik yang berharga berdasarkan data dan memberi tahu Anda apakah ide awal Anda valid.
Apa pun kelas aset yang Anda perdagangkan, backtesting tidak mengharuskan Anda mengambil risiko kehilangan dana hasil jerih payah Anda. Dengan menggunakan perangkat lunak backtesting dalam lingkungan simulasi, Anda dapat membuat dan mengoptimalkan pendekatan tertentu terhadap pasar. Inilah yang akan kita lihat sekarang.
Apa itu backtesting?
Di bidang keuangan, backtesting memungkinkan Anda mengevaluasi kelayakan strategi perdagangan dengan menguji kinerjanya berdasarkan data historis. Anda menggunakan data pasar masa lalu untuk melihat bagaimana suatu strategi akan berhasil. Jika backtesting berkinerja baik, pedagang atau investor dapat melanjutkan ke fase berikutnya dan menerapkan strategi tersebut ke lingkungan dunia nyata.
Namun apa arti hasil yang baik dalam kasus ini? Ya, tujuan dari alat backtesting adalah untuk menganalisis potensi risiko dan profitabilitas dari strategi tertentu. Strategi investasi dapat dioptimalkan dan ditingkatkan berdasarkan keuntungan statistik untuk memaksimalkan potensi hasil. Backtest yang dilakukan dengan baik juga dapat memastikan bahwa strategi tersebut setidaknya dapat dijalankan ketika diterapkan dalam lingkungan perdagangan nyata.
Tentu saja, platform atau alat backtesting juga dapat berguna dalam membuktikan bahwa suatu strategi tidak layak atau terlalu berisiko. Jika hasil backtesting menunjukkan kinerja suboptimal, ide trading sebaiknya diabaikan atau diubah. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi pasar tempat pengujian berlangsung. Backtesting yang sama dapat memberikan hasil yang bertentangan ketika kondisi pasar berubah.
Pada tingkat yang lebih profesional, strategi perdagangan backtesting sangatlah penting, terutama ketika menyangkut strategi perdagangan algoritmik (yaitu perdagangan otomatis).
Bagaimana cara kerja pengujian ulang?
Prinsip yang mendasari backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu mungkin berhasil di masa depan. Namun, hal ini bisa sangat rumit untuk ditentukan. Apa yang berhasil dengan baik di satu lingkungan pasar tertentu mungkin tidak berhasil di lingkungan pasar lain.
Melakukan pembelian pada waktu yang salah ternyata sangat mudah dan dapat mengakibatkan hasil yang sangat buruk. Inilah mengapa penting untuk menemukan sampel statistik yang baik untuk periode backtesting yang mencerminkan lingkungan pasar saat ini. Hal ini bisa menjadi sangat sulit karena pasar terus berubah.
Sebelum Anda memutuskan untuk melakukan backtest suatu strategi, akan sangat membantu jika Anda menentukan dengan tepat apa yang ingin Anda ketahui. Apa yang membuat strategi ini dapat dilaksanakan? Sebaliknya, apa yang bertentangan dengan hipotesis Anda? Jika Anda memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebelum memulai, hasilnya akan lebih sulit memengaruhi bias Anda.
Backtesting juga harus mencakup biaya perdagangan dan penarikan, serta biaya lain yang mungkin dikeluarkan oleh strategi tersebut. Perlu juga dicatat bahwa perangkat lunak backtesting juga bisa sangat mahal, begitu pula akses ke data pasar berkualitas tinggi.
Jika Anda ingin memiliki akses ke data historis di platform Binance Futures, silakan lengkapi formulir permintaan ini.
Dan perlu diingat bahwa backtesting adalah pengujian. Seperti analisis teknikal, sama sekali tidak ada jaminan bahwa strategi Anda akan berhasil, meskipun strategi tersebut memberikan hasil yang sangat baik berdasarkan data historis.
Contoh backtesting
Mari kita tinjau strategi jangka panjang sederhana untuk Bitcoin.
Inilah sistem perdagangan kami:
Kami membeli Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di atas rata-rata pergerakan 20 minggu.
Kami menjual Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di bawah rata-rata pergerakan 20 minggu.
Strategi ini hanya menghasilkan sedikit sinyal per tahun. Mari kita lihat periode tahun 2019.
Grafik Bitcoin mingguan sejak 2019.
Strategi ini menghasilkan lima sinyal dalam jangka waktu yang diuji:
Beli @ ~$4.000
Dijual dengan harga ~$8.000
Beli @ ~$8.500
Dijual dengan harga ~$8.000
Beli seharga ~$9.000
Oleh karena itu, hasil backtesting kami menunjukkan bahwa strategi ini akan menguntungkan. Apakah itu berarti jaminan bahwa hal ini akan terus berjalan? TIDAK. Artinya, dengan melihat kumpulan data spesifik ini, strategi tersebut akan menghasilkan keuntungan. Hasil ini dapat dianggap sebagai hasil perkiraan.
Ingat, kami hanya melihat data kurang dari dua tahun. Jika kita ingin mengubahnya menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti, mungkin ada baiknya kita kembali ke masa lalu dan mengujinya dengan lebih banyak data perdagangan.
Meski begitu, ini adalah awal yang menjanjikan. Ide awal kami sepertinya bagus, dan mungkin kami bisa membuat strategi investasi berdasarkan ide tersebut dengan optimasi tambahan. Mungkin kami ingin memasukkan lebih banyak pengukuran dan indikator teknis agar sinyal lebih dapat diandalkan? Itu semua tergantung pada ide individu, cakrawala investasi dan toleransi risiko.
➟Apakah Anda ingin memulai dengan cryptocurrency? Beli bitcoin di Binance!
Perbandingan backtesting dan perdagangan kertas
Kami sekarang memiliki gambaran kasar tentang seperti apa backtesting itu dan kami telah melihat strategi investasi yang sangat sederhana. Namun, kinerja masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan.
Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan strategi sistematis agar sesuai dengan kondisi pasar saat ini? Kita bisa mencobanya di pasar nyata, tapi tanpa mempertaruhkan dana nyata. Metode ini juga dikenal sebagai pengujian kinerja masa depan atau perdagangan kertas.
Perdagangan kertas adalah simulasi strategi dalam lingkungan perdagangan nyata. Hal ini disebut perdagangan kertas karena meskipun perdagangan didokumentasikan dan dicatat, tidak ada dana sebenarnya yang digunakan. Ini memberi Anda langkah tambahan yang memungkinkan Anda meningkatkan strategi dan mendapatkan gambaran tentang kinerjanya.
Itu bagus, tapi harus mulai dari mana? Testnet Binance Futures adalah tempat yang tepat untuk menguji strategi di sini dan saat ini, tetapi tanpa mempertaruhkan dana Anda. Anda dapat membuat akun dalam hitungan menit dan menguji strategi di lingkungan yang mirip dengan pasar waktu nyata.
Anda harus berhati-hati dalam “mematuk”. Hal ini melibatkan pemilihan hanya sebagian data untuk mengkonfirmasi sudut pandang yang bias. Titik awal pengujian adalah menguji strategi seolah-olah itu adalah pengujian waktu nyata. Jika sistem menyuruh Anda melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika Anda hanya memilih perdagangan yang terlihat “bagus” berdasarkan bias pribadi Anda, pengujian strategi sistematis tidak akan valid.
Backtesting manual atau otomatis
Backtesting manual melibatkan analisis grafik dan data historis dan menempatkan perdagangan secara manual sesuai dengan strategi. Backtesting otomatis pada dasarnya sama, tetapi prosesnya diotomatisasi oleh kode komputer (menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau perangkat lunak backtesting khusus).
Banyak pedagang menggunakan spreadsheet Google atau Excel untuk mengevaluasi kinerja strategi. Dokumen-dokumen ini berfungsi seperti laporan penguji strategi. Mereka dapat mencakup semua jenis informasi, seperti platform perdagangan, kelas aset, periode perdagangan, jumlah perdagangan yang menang dan kalah, rasio Sharpe, kerugian maksimum, laba bersih, dll.
Singkatnya, rasio Sharpe membantu menilai potensi laba atas investasi suatu strategi dibandingkan dengan risikonya. Semakin tinggi nilai rasio Sharpe, semakin menarik strategi investasi atau perdagangan tersebut.
Kerugian maksimum mewakili momen ketika strategi perdagangan Anda memiliki kinerja terburuk dibandingkan dengan puncak terakhir (yaitu persentase penurunan terbesar dalam portofolio Anda selama periode yang dianalisis).
Untuk menyimpulkan
Banyak pedagang dan investor yang sistematis sangat bergantung pada backtesting untuk strategi mereka. Ini adalah salah satu instrumen penting dalam kotak peralatan algo trader.
Pada saat yang sama, menafsirkan hasil tes bisa jadi rumit. Sangat mudah untuk memasukkan bias Anda sendiri ke dalam metode backtesting. Backtesting saja mungkin tidak akan menciptakan strategi trading yang layak, namun ini akan membantu Anda menguji beberapa ide dan tetap selaras dengan pasar.