Jika digunakan dengan benar, volume dapat menjadi salah satu indikator terbaik untuk digunakan.
Dibandingkan dengan indikator perdagangan lain yang sebagian besar mengandalkan data lagging, volume menunjukkan kepada kita secara real time apa yang dilakukan pelaku pasar lainnya, area di mana mereka berada dan tidak tertarik untuk berdagang, dan banyak lagi.
Oleh karena itu, volume dapat digunakan untuk merencanakan level Anda pada grafik dan sebagai pertemuan besar selama eksekusi.
Pada artikel ini, saya akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang penggunaan volume dalam trading.
Daftar isi
Berapa volume dalam perdagangan?
Volume dan Delta
Volume relatif
Struktur volume komposit
Node volume tinggi (HVN)
Titik kendali (POC)
Node Volume Rendah (LVN)
Indikator volume tertimbang
Kesimpulan
Berapa volume dalam perdagangan?
Volume adalah jumlah total kontrak yang diperdagangkan selama periode tertentu.
Grafik di atas menunjukkan candle 5 menit pada kontrak berjangka E-mini S&P500.
Di tabel bawah, kita dapat melihat volume setiap batang.
Jika kita melihat pada bar terakhir di sebelah kanan, kita dapat melihat ada 3700 volume yang diperdagangkan. Volume tidak memberi tahu kita pihak mana yang lebih agresif. Ini menunjukkan jumlah kontrak yang berpindah tangan dalam 5 menit terakhir.
Dalam perdagangan kontrak berjangka linier dalam kripto, volume sering kali ditampilkan sebagai nilai $, bukan jumlah koin yang diperdagangkan.
Anda mungkin familiar dengan volume dalam bentuk yang paling sederhana, seperti indikator yang ditunjukkan di atas.
Untuk analisis lebih lanjut, volume dapat digunakan untuk penghitungan berbagai indikator dan juga diplot pada sumbu y, bukan sumbu x.
Kami akan membahas semua ini nanti.
Volume dan Delta
Anda pasti sering mendengar istilah Volume dan Delta digabungkan. Penting untuk memahami perbedaan di antara keduanya.
Kami baru saja membahas apa itu volume.
Volume adalah jumlah seluruh kontrak yang diperdagangkan selama periode tertentu.
Salah satu kelemahan kecil dalam hal volume adalah Anda tidak dapat membedakan pihak mana dari pelaku pasar yang lebih agresif.
Seperti yang mungkin Anda ketahui, ada dua cara untuk mengeksekusi perdagangan; Anda bisa menggunakan limit atau market order.
Untuk melihat pesanan pasar dieksekusi, kita dapat menggunakan Delta, yang merupakan perbedaan antara pesanan akhir pada saat bid dan penawaran.
Pada gambar di atas, Anda dapat melihat di kolom bawah Delta dan Volume untuk masing-masing candle.
Delta berwarna biru dan merah, sedangkan volume berwarna abu-abu.
Anda juga dapat melihat di dalam candle terdapat Delta untuk setiap titik harga.
Jika kita ingin melihat candle pertama yang memiliki volume 26k dan delta 11k.
Hal ini menunjukkan bahwa dari 26 ribu ETH yang diperdagangkan, pembeli pasar menjadi lebih agresif, mencapai batas penawaran.
Jika kita menempatkan ini dalam konteksnya, pada grafik harga, kita dapat melihat bahwa pembeli pasar yang agresif mencoba untuk memaksa penembusan di atas garis tren tetapi bertemu dengan penjual pasif, dan pasar segera terjual habis.
Penggunaan delta sangat bagus karena dapat memvalidasi berbagai hal dengan lebih detail, dan kita dapat melihat dengan jelas apakah satu pihak lebih agresif atau tidak.
Di sisi lain, untuk sebagian besar kasus, khususnya ketika melakukan trading pada rentang waktu yang sedikit lebih tinggi, volume sudah lebih dari cukup.
Volume relatif
Salah satu kegunaan terpenting dari volume adalah untuk memberi tahu kita kapan pembeli atau penjual memasuki pasar.
Tentu saja, tidak ada gunanya menganalisis volume setiap batang dan mencoba mengurangi apa yang terjadi.
Pendekatan yang jauh lebih baik dan cerdas adalah dengan melihat wilayah yang volumenya relatif tinggi atau rendah.
Mirip dengan menghitung nilai wajar untuk profil pasar dan volume, kita dapat menerapkan metode penghitungan yang sama pada volume berjalan suatu aset untuk melihat volume yang berada di luar nilai wajar.
Seperti yang Anda lihat pada grafik di atas, kami tidak memiliki warna candle klasik untuk candle atas dan bawah, namun kami hanya melihat batang kuning dan biru saja.
Lilin biru adalah batangan volume relatif tinggi, dengan kata lain, lilin yang berada di atas dua standar deviasi nilai wajar.
Lilin kuning adalah batang volume relatif rendah, yang berada di bawah dua standar deviasi nilai wajar.
Lilin dengan volume relatif tinggi adalah yang lebih penting; ini merupakan indikasi breakout atau akhir pergerakan.
Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik di atas, di mana saya dengan longgar menggambarkan level support dan resistance, volume tinggi terjadi pada awal pergerakan baru saat trader besar memulai breakout, namun juga pada akhir pergerakan di mana sebagian besar pemain kecil mencoba untuk melakukan breakout. FOMO menjadi kelanjutan.
Bar bervolume rendah kurang penting, dan biasanya hanya terjadi ketika pasar melambat selama sesi semalam atau akhir pekan.
Mereka mengatakan kepada kami bahwa ada kurangnya partisipasi; oleh karena itu, akan ada banyak minat untuk berdagang di wilayah tempat mereka berada.
Jika kita menempatkan mereka dalam konteks yang lebih besar, mereka dapat menjadi target yang baik untuk perdagangan kita.
Volume relatif (rVOL) dapat digunakan sebagai indikator pertemuan yang sangat solid untuk memvalidasi ide trading Anda.
Anda juga tidak perlu melakukan hal yang terlalu rumit. Seperti yang dapat Anda lihat pada contoh di bawah, ini adalah pergerakan terkini dalam GMT dan bagaimana pergerakan tersebut dapat diperdagangkan dengan penggunaan support dan resistance yang sangat sederhana, rata-rata pergerakan, dan volume relatif.
Jika Anda tertarik untuk mencoba sendiri volume relatif berwarna lilin, ada banyak indikator gratis di Tradingview.
Struktur volume komposit
Profil volume komposit, menurut pendapat saya, adalah salah satu alat terbaik bagi Anda untuk tidak hanya menemukan tingkat dukungan dan resistensi tetapi juga untuk memahami lingkungan pasar.
Saya telah membahasnya secara singkat di artikel tentang profil volume, namun mari kita bahas dasar-dasar dan alasan mengapa ini berhasil.
Bayangkan Anda mempunyai pembeli dan penjual yang memasuki pasar mobil. Pembeli ingin membeli mobil tertentu dan menjual ingin menjualnya.
Harga mobil saat ini $50.000, dan ada banyak mobil yang dijual dengan harga tersebut setiap hari.
Harga mobil juga sedikit berfluktuasi hampir setiap hari. Pada hari tertentu ada tawaran sebesar $48.000, dan pada hari tertentu ada penawaran sebesar $52.000.
Pembeli dan penjual kita punya waktu, mereka tidak ingin membeli mobil dengan nilai wajar, dan mereka lebih memilih menunggu sebentar untuk membeli atau menjual mobil di luar nilai wajar saat ini.
Artinya jika harga mobil turun menjadi $40.000, pembeli kita akan dengan senang hati membelinya, dan jika harga mobil naik menjadi $60.000, penjual kita akan dengan senang hati menjualnya.
Pasar pada dasarnya tidak jauh berbeda karena pembeli dan penjual bertemu setiap hari untuk memperdagangkan gagasan mereka tentang nilai wajar untuk aset yang berbeda.
Seperti yang Anda lihat di atas, kami memiliki grafik harian ETH dengan profil volume komposit yang menunjukkan semua candle harian yang terlihat diplot di sebelah kanan.
Pada dasarnya Anda dapat membuat profil volume gabungan untuk jangka waktu apa pun yang Anda suka, dan Anda dapat membuat profil harian, mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan.
Secara pribadi saya hanya ingin menggunakan semua bilah relevan yang terlihat tanpa membaginya berdasarkan minggu atau bulan.
Yang saya pribadi pedulikan dan ini yang paling penting, adalah melihat di mana volume diperdagangkan dan di mana tidak.
Untuk ini, kami menggunakan istilah Node Volume Tinggi, Node Volume Rendah, dan Titik Kontrol.
Node volume tinggi (HVN)
Node bervolume tinggi adalah area dengan volume eksekusi yang besar.
Di area ini, Anda mempunyai banyak partisipasi, terutama dari pemain besar, karena mereka diharuskan mengeksekusi di area dengan konsentrasi volume yang tinggi.
Oleh karena itu, harga di dalam HVN ini cenderung lebih sideways/rangebound karena terdapat banyak aksi bolak-balik antara pembeli dan penjual dan memerlukan waktu hingga salah satu pihak menjadi lebih agresif dan mendorong harga lebih tinggi atau lebih rendah.
Kembali ke contoh mobil, ini adalah nilai wajar Anda sebesar $50.000, di mana Anda dapat mengharapkan fluktuasi harga yang jauh lebih kecil.
Node bervolume tinggi sering kali menjadi target yang bagus, namun mengeksekusi perdagangan di dalamnya bisa jadi rumit karena Anda lebih rentan untuk tersingkir, terutama ketika Anda berdagang di titik kendali.
Titik kendali (POC)
Titik kendali adalah level di dalam node bervolume tinggi dengan volume eksekusi tertinggi.
Ini adalah area dengan “harga paling wajar”.
Titik kendali hampir sama dengan HVN; bagus untuk target tetapi tidak terlalu bagus untuk memulai perdagangan baru.
Pengecualian terhadap aturan ini terjadi ketika pasar sedang bergerak cepat menuju Titik Kendali, terutama pasar yang sudah lama tidak dikunjungi.
Memasangkan keduanya dengan hal lain, seperti support dan resistance, dapat memberikan peluang memudar yang besar.
Node Volume Rendah (LVN)
LVN menunjukkan kekosongan dalam volume yang dieksekusi.
Hal ini ditandai dengan pemotongan pada profil dimana jumlah volume yang dieksekusi sangat sedikit.
Oleh karena itu, harga bergerak cepat melalui titik-titik bervolume rendah, yang menjadikannya area yang bagus untuk masuk ke posisi karena saya pikir kita semua bisa sepakat bahwa tidak ada yang lebih baik daripada memasuki perdagangan yang bergerak dengan cepat daripada duduk di posisi. dan berharap yang terbaik.
Anda dapat melihat dinamika ini disorot pada grafik di atas seperti pada area volume rendah berwarna biru; harga bergerak sangat cepat.
Alasannya sederhana karena tidak ada banyak resistensi dan likuiditas untuk bertaruh melawan mereka.
Singkatnya, Anda ingin memasuki pasar di tepi node bervolume tinggi atau di POC jika harga naik dengan sangat cepat ke sana.
Untuk target, Anda dapat menggunakan HVN atau POC berikutnya pada grafik Anda.
Untuk menunjukkannya, lihat grafik ETH pada awal tahun 2023.
Sekarang maju ke hari ini (Maret 2023), Anda dapat melihat bagaimana level-level ini bertindak sebagai support dan resistance selama pergerakan.
Ini tanpa penyesuaian apa pun hanya untuk tujuan demonstrasi, tapi ingat seiring pergerakan pasar, volumenya meningkat pada level tertentu dan level Anda harus disesuaikan.
Untuk mendapatkan nilai terbaik dari profil volume gabungan, gunakan profil tersebut untuk memahami lingkungan perdagangan dan gabungkan level dengan area support dan resistance umum, moving average, atau apa pun yang Anda gunakan untuk menentukan level.
Indikator volume tertimbang
Pada dasarnya ada dua indikator utama yang mempertimbangkan volume dalam perhitungannya dan digunakan secara luas, yaitu harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) dan rata-rata pergerakan tertimbang volume (VWMA), dan indikator pertama lebih populer.
Pada grafik di atas, Anda dapat melihat garis oranye adalah 200 VWMA dan garis biru adalah VWAP tahunan.
Pada artikel ini, saya akan membahas VWAP dengan sangat cepat
VWAP biasanya digunakan dengan cara yang sama seperti profil volume, karena ditetapkan pada jangka waktu tertentu.
Trader menggunakan vwap tahunan, triwulanan, bulanan, mingguan, atau harian.
Selain menggunakan vwap sebagai level support dan resistance dinamis, kita juga dapat memplot satu standar deviasi dari vwap dan memperlakukannya sebagai nilai wajar aset, serupa dengan area nilai pada profil volume.
Ketika harga diperdagangkan di dalam satu pita deviasi standar, kita dapat mengatakan bahwa harga tersebut berada di dalam nilai wajar atau seimbang.
Ketika harga diperdagangkan di luar batas tersebut, maka harga menjadi tidak seimbang atau sedang tren.
Kita juga dapat menggunakan VWAP sebelumnya untuk melihat bagaimana harga diperdagangkan dibandingkan periode sebelumnya.
Saya pribadi lebih suka menggunakan profil volume komposit karena rentang pita deviasi standar dari VWAP sering kali cenderung terlalu besar dan tidak menampilkan gambaran lengkapnya.
Tapi vwap itu sendiri adalah indikator yang bagus untuk S/R dinamis dan pertemuan lebih lanjut untuk perdagangan Anda.
Kesimpulan
Volume adalah hal yang sangat berguna untuk diperhatikan saat Anda berdagang.
Hal ini dapat digunakan untuk melihat besar atau kurangnya partisipasi, tetapi juga untuk merencanakan level dan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan perdagangan.
Sebagian besar pedagang profesional yang saya kenal menggunakan volume dalam perdagangan mereka dalam berbagai bentuk.
Jika Anda baru mengenalnya, cobalah menerapkan konsep yang saya bahas dalam artikel ini bersamaan dengan strategi Anda, dan saya yakin Anda akan melihat hasil yang luar biasa.
Ikuti kami untuk pembaruan lebih lanjut