Apakah Anda merasa memiliki pemahaman yang baik tentang pasar, tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya tanpa kehilangan uang sungguhan? Mengetahui cara melakukan pengujian mundur pada strategi perdagangan adalah kemampuan dasar bagi trader sistem yang luar biasa.
Prinsip dasar di balik pengujian mundur adalah bahwa metode yang efektif di masa lalu mungkin juga berlaku di masa depan. Tapi bagaimana Anda melakukan pengujian mundur, dan bagaimana Anda mengevaluasi hasilnya? Mari kita lihat proses pengujian mundur yang sederhana.
Pengujian mundur adalah salah satu elemen kunci dalam merancang grafik dan strategi perdagangan. Ini merekonstruksi transaksi yang mungkin terjadi di masa lalu berdasarkan data historis. Hasil pengujian mundur akan memberi Anda gambaran umum tentang apakah strategi investasi tersebut efektif.
Apa itu pengujian mundur?
Singkatnya, tujuan utama pengujian mundur adalah untuk menunjukkan apakah ide perdagangan Anda efektif. Anda dapat terlebih dahulu menggunakan data pasar sebelumnya untuk memahami bagaimana strategi tersebut berfungsi. Jika strategi ini tampak menjanjikan, maka mungkin juga akan efektif dalam lingkungan perdagangan yang sebenarnya.
Apa yang harus dilakukan sebelum pengujian mundur?
Sebelum memulai pengujian mundur, Anda perlu menentukan jenis trader yang Anda miliki. Apakah Anda trader berbasis keputusan mandiri atau trader berbasis sistem?
Perdagangan berbasis keputusan mandiri didasarkan pada keputusan - trader menggunakan penilaian mereka sendiri untuk menentukan kapan harus membuka dan menutup posisi. Ini adalah strategi yang relatif longgar dan terbuka, sebagian besar keputusan bergantung pada penilaian trader terhadap situasi yang ada. Oleh karena itu, pengujian mundur tidak begitu penting dalam perdagangan berbasis keputusan mandiri, karena strategi ini tidak memiliki definisi yang ketat.
Tentu saja, ini tidak berarti jika Anda adalah trader berbasis keputusan mandiri, Anda tidak boleh menggunakan pengujian mundur atau perdagangan simulasi sama sekali. Ini hanya berarti bahwa hasil pengujian tidak sehandal hasil yang diperoleh trader berbasis sistem.
Perdagangan berbasis sistem lebih cocok untuk pengujian mundur. Trader berbasis sistem bergantung pada sistem yang dapat mendefinisikan dan memberi tahu kapan saat yang tepat untuk membuka atau menutup posisi. Trader berbasis sistem mengontrol sebagian besar aspek strategi, tetapi waktu untuk membuka dan menutup posisi sepenuhnya ditentukan oleh strategi. Anda dapat melihat strategi berbasis sistem yang sederhana sebagai dua langkah:
Masuk ke perdagangan ketika A dan B terjadi secara bersamaan.
Keluar dari perdagangan setelah X terjadi.
Beberapa trader lebih menyukai pendekatan ini. Ini dapat menghilangkan keputusan emosional dalam perdagangan dan memberikan jaminan yang wajar untuk profitabilitas sistem perdagangan. Tentu saja, tidak ada jaminan yang mutlak.
Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa sistem Anda memiliki aturan yang jelas tentang kapan harus membuka atau menutup posisi. Jika strategi tidak memiliki definisi yang jelas, hasilnya juga akan tidak konsisten. Seperti yang Anda duga, gaya perdagangan ini lebih populer dalam perdagangan algoritmik.
Jika Anda ingin mengotomatiskan proses, Anda dapat membeli perangkat lunak pengujian mundur; Anda hanya perlu memasukkan data Anda sendiri, dan sistem akan melakukan pengujian mundur untuk Anda. Namun, dalam contoh ini, kami akan memperkenalkan strategi pengujian mundur manual. Ini memerlukan lebih banyak usaha, tetapi sepenuhnya gratis.
Bagaimana cara melakukan pengujian mundur pada strategi perdagangan?
Anda dapat menemukan template spreadsheet Google di tautan ini. Anda dapat membuat template Anda sendiri berdasarkan template dasar ini. Ini dapat memberi Anda gambaran umum tentang informasi apa yang mungkin ada dalam spreadsheet pengujian mundur. Beberapa trader lebih suka menggunakan Excel atau kode dalam Python, tidak ada aturan yang ketat dalam hal ini. Anda dapat menambahkan data yang diperlukan, serta informasi lain yang Anda anggap berguna.
Mari kita lakukan pengujian mundur pada beberapa strategi perdagangan sederhana:
Kami membeli satu Bitcoin pada harga penutupan harian pertama setelah persilangan emas. Kami percaya bahwa ketika rata-rata bergerak 50 hari lebih tinggi dari rata-rata bergerak 200 hari, itu adalah persilangan emas.
Kami menjual satu Bitcoin pada harga penutupan harian pertama setelah persilangan kematian. Kami percaya bahwa ketika rata-rata bergerak 200 hari lebih rendah dari rata-rata bergerak 50 hari, itu adalah persilangan kematian.
Seperti yang Anda lihat, kami juga telah mendefinisikan rentang waktu di mana strategi tersebut efektif. Artinya, jika persilangan emas terjadi di grafik 4 jam, itu tidak akan dianggap sebagai sinyal perdagangan oleh kami.
Periode waktu dalam contoh ini dimulai dari awal 2019. Namun, jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan, Anda dapat melakukan pengujian mundur ke sejarah harga Bitcoin yang lebih jauh.
Sekarang, mari kita lihat sinyal perdagangan apa yang dihasilkan sistem dalam periode ini:
Beli @~$5,400
Menjual @ ~$9,200
Beli @ ~$9,600
Menjual @ ~$6,700
Beli @~$9,000
Berikut adalah tampilan sinyal kami ketika ditumpangkan di grafik:
Transaksi pertama kami menghasilkan keuntungan sekitar $3800, sedangkan transaksi kedua akan menghasilkan kerugian sebesar $2900. Ini berarti bahwa keuntungan yang telah direalisasikan adalah $900.
Transaksi kami juga sangat aktif, hingga Desember 2020, keuntungan yang belum direalisasikan sekitar $9000. Jika kami mengikuti strategi yang awalnya ditetapkan, kami akan menutup posisi pada persilangan kematian berikutnya. Evaluasi hasil pengujian mundur.
Lalu, apa yang ditunjukkan oleh hasil ini? Strategi kami seharusnya memberikan imbal hasil yang wajar, tetapi sejauh ini belum ada kinerja luar biasa. Kami dapat meningkatkan keuntungan yang direalisasikan secara signifikan dengan melaksanakan transaksi yang masih terbuka saat ini, tetapi ini bertentangan dengan tujuan pengujian mundur. Jika kami tidak mematuhi rencana, hasilnya juga tidak akan dapat diandalkan.
Bahkan jika ini hanyalah strategi sistem, konteks spesifik pada saat itu tetap harus dipertimbangkan. Transaksi yang belum direalisasikan antara $9600 hingga $6700 terjadi selama penurunan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Peristiwa black swan seperti ini dapat memiliki dampak besar pada sistem perdagangan mana pun. Oleh karena itu, kami perlu melakukan pengujian mundur lebih lanjut untuk memahami apakah kerugian ini merupakan situasi yang luar biasa, atau hanya efek samping dari strategi.
Ini adalah contoh sederhana dari proses pengujian mundur. Jika kita melakukan pengujian mundur dan menguji dengan lebih banyak data, atau memasukkan indikator teknis lainnya, mungkin akan menghasilkan sinyal yang lebih kuat, sehingga strategi menjadi lebih menjanjikan.
Tetapi, apa lagi yang dapat告结果 pengujian mundur?
Pengukuran volatilitas: kenaikan maksimum dan penarikan Anda.
Eksposur risiko: jumlah dana yang perlu dialokasikan dari seluruh portofolio untuk melaksanakan strategi tersebut.
Imbal hasil tahunan: persentase imbal hasil strategi dalam satu tahun.
Keuntungan dan kerugian: berapa banyak perdagangan dalam sistem yang mungkin menguntungkan, dan berapa banyak perdagangan yang mungkin merugikan.
Harga rata-rata transaksi: harga rata-rata untuk membuka dan menutup posisi dalam strategi Anda.
Harap diperhatikan: contoh di atas tidak cukup untuk menjelaskan secara rinci peran pengujian mundur. Indikator spesifik yang perlu dilacak sepenuhnya tergantung pada Anda. Bagaimanapun, semakin banyak detail yang Anda catat dalam jurnal perdagangan Anda tentang pengaturan, semakin besar kesempatan Anda untuk belajar dari hasil yang Anda dapatkan. Beberapa trader sangat ketat tentang pengujian mundur mereka, dan ini mungkin tercermin dalam hasil mereka.
Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah optimisasi. Jika Anda telah membaca artikel pengujian mundur kami, Anda akan tahu perbedaan antara pengujian mundur dan pengujian proyektif (perdagangan simulasi).
Kami telah memahami proses dasar untuk melakukan pengujian mundur secara manual pada strategi perdagangan. Namun, harap diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan.
Lingkungan pasar berubah dengan cepat, dan jika Anda ingin meningkatkan strategi perdagangan, Anda harus beradaptasi dengan perubahan ini. Anda juga perlu diingat untuk tidak mempercayai data secara membabi buta. Ketika mengevaluasi hasil, akal sehat (meskipun sering diabaikan) juga merupakan alat yang sangat berguna.
Tetap saja, pasar bullish tidak tahu harus berbuat apa, klik avatar Kuige, ikuti, perencanaan spot pasar bullish, kontrak kripto, berbagi gratis.
Tetap diperhatikan: $ETH $BTC #趋势交易策略 #币安HODLer空投LA