Arbitrase adalah strategi memperdagangkan suatu aset secara instan (Contoh: Bitcoin) di pasar (bursa) yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan kecil dalam harga tercatat aset. Pedagang dapat berpindah antar bursa yang berbeda untuk mencari perbedaan kecil dalam harga aset yang berbeda.
Perhatikan bahwa pasangan BTC/USDT diperdagangkan di Binance pada $26578,45, sedangkan BTC/USDT yang sama diperdagangkan di Bitfinex pada $26575,46. Itu selisih $2,99. Seorang pedagang dapat membeli BTC di Bitfinex dan menjualnya di Binance dengan keuntungan $2,99 dolar per BTC.
Hal yang sama berlaku untuk protokol pertukaran terdesentralisasi (DEX) seperti UniSwap, PanCakeSwap, dll. Pinjaman kilat digunakan untuk memanfaatkan arbitrase harga di DEX, hal ini karena sifat instan dan penerapannya di Blockchain.
Semua tindakan di atas dilakukan menggunakan kontrak pintar melalui satu transaksi (Sekitar 3 detik untuk jaringan BSC). Kami tidak memerlukan modal kerja untuk melakukan hal tersebut dan Anda tidak mengambil risiko kehilangan modal. Setelah Anda mengirimkan perdagangan, Anda menang atau perdagangan dibatalkan. Anda hanya membayar sedikit biaya bahan bakar, biasanya kurang dari $0,1
Pada kenyataannya, transaksi arbitrase terlihat seperti ini:
Kita dapat dengan mudah mengamati bahwa transaksi ini melakukan serangkaian tindakan: Dari 9,74 USDT → WBNB → GFAL → 12,90 USDT. Token GFAL di akhir transaksi sering digunakan dalam arbitrase untuk pembakaran dan dapat mengurangi biaya Gas secara signifikan. Perdagangan di atas menghasilkan keuntungan sebesar: 12,90 - 9,74 = $3,16! Hanya dalam waktu sekitar 3 detik! Tentu saja kita perlu mengurangi biaya Gas dari transaksi: 3Gwei = 0,04$ (0,000000003 BNB) dan mendapatkan keuntungan akhir: 3,12$. Ini adalah jumlah uang yang signifikan jika dibandingkan dengan efisiensi waktu.
Periksa tautan: https://bscscan.com/tx/0x10ea9efdab54d100e6c70844ebe35716c9874cdb7ae9f976e80b43ee7d7bb51f
Perdagangan arbitrase pada protokol Defi memiliki karakteristik sebagai berikut:
Hal ini dilakukan melalui pertukaran Token melalui banyak protokol serupa dan bersiklus: A → B → C → A. Panjang siklus ini tidak tetap dan sebanding dengan tingkat kesulitan penghitungan. Semakin panjang siklusnya, semakin sulit untuk dideteksi karena persyaratan yang lebih tinggi untuk daya pemrosesan komputasi dan biaya Gas berdampak besar pada keuntungan di setiap pesanan perdagangan, beberapa pesanan hanya menghasilkan keuntungan beberapa sen karena biaya Gas memiliki untuk diamortisasi. Bahkan untuk transaksi di mana biaya Gas lebih tinggi dari imbalan yang diperoleh, ini bukan lagi peluang arbitrase yang layak untuk diambil. Persaingan tumbuh seiring berjalannya waktu, namun bukan berarti tidak ada peluang. Sifat ruang Defi sangat besar, jumlah pasangan dagang yang beroperasi lintas protokol sangat besar dan sulit diukur. Oleh karena itu, pasangan dagang yang populer biasanya diperuntukkan bagi para arbitrase yang berpengalaman dan kuat, pasangan dagang yang kurang populer atau baru masih memberikan banyak peluang bagi pedagang baru untuk memasuki pasar.
Proses perdagangan arbitrase dilakukan dalam 5 langkah:
Langkah 1: Siapkan infrastruktur dan jaringan. Item biaya investasi yang dibahas di sini meliputi:
Biaya untuk penyedia RPC, Mempool, dan sistem komputer dengan kemampuan komputasi tinggi yang dilengkapi dengan bandwidth yang kuat, jarak geografis dalam koneksi peer-to-peer antar Node, Peer... juga memengaruhi kecepatan transaksi.
Langkah 2: Lakukan simulasi atau perkiraan heuristik terhadap potensi keuntungan yang dihasilkan oleh setiap perdagangan. Sistem Bot mendengarkan peristiwa di Mempool dan menganalisis untuk mendeteksi peluang arbitrase, menentukan urutan tindakan yang harus diambil untuk mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Langkah ini akan melakukan teknik ekstraksi data transaksi, membandingkan serangkaian daftar pasangan perdagangan yang serupa atau terhubung dalam protokol yang berbeda untuk menghitung keuntungan dan menentukan keberadaan keuntungan. Ini adalah langkah yang paling sulit dilakukan karena membutuhkan banyak daya komputasi pada infrastruktur.
Langkah 3: Gunakan kontrak pintar untuk menyatukan serangkaian tindakan yang perlu dilakukan ke dalam satu transaksi. Setiap perintah operasi untuk bertukar token lintas protokol akan dikompresi.
Langkah 4: Masukkan transaksi agregat ke Mempool dan bersaing dalam hal biaya, kecepatan, dan kekuatan infrastruktur termasuk menghitung biaya Gas. Ini merupakan langkah penting karena menentukan keberhasilan transaksi. Menaikkan biaya Gas yang tinggi untuk mencapai puncak mempool dapat mengikis semua keuntungan, kecepatan pengiriman permintaan ke mempool membuat perbedaan besar dalam peringkat. Arbitrase harus berlomba untuk mengoptimalkan aspek-aspek di atas atau menerapkan teknik khusus untuk mendapatkan keuntungan.
Langkah 5: Transaksi dimasukkan ke dalam Blockchain oleh penambang blok atau validator blok dan berhasil menerima pengembalian atau transaksi dikembalikan karena kegagalan kompetisi atau kesalahan perhitungan perbedaan, dapat menghabiskan beberapa sen untuk biaya Gas yang tidak signifikan.
Pinjaman kilat dalam perdagangan arbitrase di DeFi.
Peminjam tidak perlu memberikan persyaratan biasa seperti bukti pendapatan, cadangan atau jaminan.
Protokol peminjaman ini dimungkinkan menggunakan kontrak pintar di DeFi Trading. Kontrak pintar menetapkan aturan untuk pinjaman kilat. Hal ini mengharuskan peminjam untuk membayar kembali seluruh jumlah pinjaman, mungkin dengan biaya tambahan, sebelum transaksi selesai.
Jika aturan ini tidak dipenuhi, kontrak pintar secara otomatis membalikkan transaksi dan pinjaman dibatalkan seolah-olah tidak pernah terjadi.
Pinjaman kilat biasanya terjadi dalam hitungan detik, sehingga mereka dapat memberikan pinjaman tanpa jaminan, dan peminjam harus segera membayar kembali seluruh jumlah pinjaman.
Risiko yang terkait dengan bot MEV dan perdagangan arbitrase di DeFi
Risiko arbitrase di DeFi sangat rendah karena Anda tidak menginvestasikan modal. Jika transaksi tidak dilakukan, Anda akan kehilangan beberapa sen biaya bahan bakar, ini juga dianggap sebagai risiko terbesar.
Penyebab perdagangan tidak terisi terjadi ketika spread ditutup sebelum Anda dapat menyelesaikan perdagangan, sehingga menghasilkan keuntungan nol. Hal ini dapat disebabkan oleh slippage, kecepatan eksekusi yang lambat, biaya transaksi yang sangat tinggi, lonjakan volatilitas, dan banyak lagi.
Subyek yang dapat menggunakan Mev bot adalah orang atau organisasi yang memiliki fasilitas yang sesuai, lengkap, dan kualifikasi profesional yang tinggi.
Ringkasan:
Trading off order adalah peluang untuk membantu Trader mendapatkan keuntungan besar dan risiko sangat rendah.
Sukai dan ikuti feed #THIEUVANHUNG untuk berinteraksi
