Gelombang menjadi Lingkaranļ½Dari Hong Kong ke Seluruh Dunia
@Pyth Network #PythRoadmap $PYTH 1ļ½Saya melihat dunia dalam gelombang
Baru-baru ini, saya melihat Pyth dengan cepat menyebar pengaruhnya ke seluruh dunia dari lokal:
Mereka telah menghubungkan harga pasar saham Hong Kong ke rantai, membuka pintu baru bagi pengembang global;
Sebelumnya, mereka meluncurkan 100 ETF harga waktu nyata dan Lazer oracle yang sensitif terhadap latensi, kini semakin kuat mendukung strategi perdagangan.
Setiap pembaruan adalah jejak gelombang yang berkembang ke luar.
2ļ½Apa artinya ini?
Dari Hong Kong ke ETF, dari peningkatan alat ke pendalaman pasar, Pyth sedang membangun peta harga on-chain yang multifungsi.
Bagi saya, yang dulu harus mencari beberapa API data, sekarang bisa menggunakan satu platform untuk merangkum denyut nadi pasar global.
Ini adalah peta data yang semakin jelas, dapat diprogram, dan dapat dipercaya.
3ļ½Sudut pandang unik saya: membuat data tidak lagi menjadi pulau
Saya tidak hanya fokus pada rantai itu sendiri, tetapi juga memperhatikan interaksi antara data ā bagaimana harga saham Hong Kong mempengaruhi strategi ETF, dan bagaimana harga ETF diterapkan dalam model opsi.
Pembaruan Pyth, seperti mengumpulkan tetesan air yang tersebar menjadi lautan yang dapat dinavigasi.
4ļ½Saran implementasi: keluar dari aplikasi titik tunggal, membentuk ekosistem interaktif
Meluncurkan perpustakaan template arbitrase lintas produk: menggabungkan saham Hong Kong, ETF, dan Lazer oracle, sehingga pengembang bisa langsung menggunakannya;
Membuka kompetisi analisis interaksi: mendorong komunitas untuk menunjukkan penelitian interaksi antara saham Hong Kong dan ETF atau premi opsi, menghidupkan kreativitas;
Membuat dasbor visualisasi: gaya peta nasional, menjadikan perubahan harga pasar yang berbeda sebagai peta global yang berdetak, sehingga pembaca non-profesional juga bisa merasakan ritme angka yang berdetak.
5ļ½Memberikan pemikiran kepada yang melihat
Jika Anda seorang strategist, coba gunakan harga saham Hong Kong sebagai faktor, kombinasikan dengan ETF atau model nilai harapan untuk pengujian;
Jika Anda seorang peneliti, Anda bisa mengeksplorasi logika berbasis peristiwa dari premi Hong Kong vs premi ETF yang terkait dengan AS;
Jika Anda seorang peserta komunitas, gambarlah peta harga global dalam pikiran Anda, gunakan bahasa visual untuk memberi tahu semua orang bagaimana data mengalir.
Kesimpulan
Perubahan sejati bukanlah lebih banyak data, tetapi data saling terhubung. Setiap pembaruan Pyth, bergerak menuju menjadikan berbagai pasar seperti perairan yang terhubung. Ini tidak hanya membuat kita melihat harga lebih cepat, tetapi juga membuat kita memahami hubungan antara harga.