backtesting

I build software for crypto traders: XTester Studio for strategy research and backtesting, and CopyTrader for traders who want to offer trade copying to their own audience.

Here I'll share what I'm working on, the experiments behind it and the product decisions along the way. That includes how to test a strategy idea, what a backtest can tell you, and the practical work of building a copy-trading service.

If you research strategies or run a trading community, I'd like to hear what takes the most time in your workflow.

My projects: https://easytrading.pw

#Backtesting #CopyTrading

Ini adalah tail capture, bukan pendapatan. Secara realistis itu tidak melakukan apa pun di pasar yang tenang dan membayar saat terjadi penurunan tajam. Mengharapkan ini menghasilkan setiap bulan adalah cara orang berhenti dari strategi tepat sebelum strategi itu berhasil.

Berikut ini asalnya.

Dua pertiga dari keuntungan strategi saya berasal dari satu tahun. Itu bukan keunggulan, itu sebuah peristiwa.

Angka utama adalah +134,12 USDT dari short breakouts. Lalu saya bagi berdasarkan tahun.

2022 - tahun kehancuran LUNA dan kegagalan FTX - menghasilkan 88,54 darinya. Jika tahun itu dikeluarkan, empat tahun trading menghasilkan 45,59 USDT, sebagian besar berasal dari 2025.

2026 sejauh ini datar.

Bagian dari eksperimen publik: 5.063 USDT menjadi 1.000.000 USDT, setiap hasil dipublikasikan - termasuk yang membuat saya terlihat buruk.

Jalankan pada $BTC $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

BAGAIMANA SAYA MENGUJINYA

Momentum berbalik pada 2026. Perbaikan yang jelas: pantau performa terbaru, lalu beralih ke aturan yang berlawanan ketika momentum berhenti memberikan hasil.

Saya mengujinya pada lebih dari enam jendela lookback. Yang terbaik menghasilkan +1.783% per rebalans dibanding baseline +1.737% — perbedaannya tidak dapat dibedakan dari kebisingan. Semua jendela lain lebih buruk. Tidak ada yang memperbaiki 2026.

Alasannya sederhana: ketika performa trailing sudah memberi tahu Anda bahwa rezim telah berubah, Anda sudah terlanjur menanggung kerugian yang menjadi sinyal tersebut.

ANGKA-ANGKANYA
Baseline: +1.737%/reb
Aturan adaptif terbaik: +1.783%/reb
Perbedaan: kebisingan
Perbaikan terbaik untuk 2026: tetap -0.66%

Aturan adaptif terasa seperti jawaban untuk perubahan rezim. Biasanya itu hanya versi yang lebih lambat dari taruhan yang sama, dengan kerugian yang sudah terbayar untuk sinyalnya.

Bagian dari eksperimen publik: 5.063 USDT hingga 1.000.000 USDT, setiap hasil dipublikasikan — termasuk yang membuat saya terlihat buruk.

Dijalankan pada $SOL $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

BAGAIMANA SAYA MENGUJINYA

Perdagangan yang umum dalam sistem ini kehilangan 1,535 USDT. Hampir dua dari tiga perdagangan adalah yang kalah.

Namun tetap menguntungkan, karena pemenangnya jauh lebih besar daripada yang kalah. Rata-rata per perdagangan bernilai positif sementara median jelas negatif.

Selain itu, bentuknya berlawanan dengan martingale yang saya uji, yang menang 96% dari waktu namun tetap kalah 519,83 USDT.

ANGKANYA
Tingkat kemenangan: 35,6%
Perdagangan median: -1.535 USDT
Perdagangan rata-rata: +0.036 USDT
Total, 3,209 perdagangan: +116.29 USDT

Kalah sebagian besar waktu masih bisa ditoleransi. Kalah besar sekali itu tidak. Nilailah sebuah sistem berdasarkan besarnya kerugian, bukan seberapa sering ia menang.

Bagian dari eksperimen publik: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.

Jalankan pada $BTC $XRP $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

BAGAIMANA SAYA MENGUJINYA

Semesta yang sama, aturan peringkat yang sama, periode penahanan yang sama, lima tahun berbeda.

2024 dan 2025 membawa seluruh strategi. 2026 adalah tahun terburuk dari lima tahun itu—tingkat kemenangan 25% selama kira-kira sembilan bulan.

Membeli koin terkuat dan melakukan short terhadap koin terlemah sudah tidak bekerja tahun ini. Melakukan kebalikannya akan menghasilkan +1,47% per rebalancing dengan tingkat kemenangan 69%.

ANGKA-ANGKANYA
2022: +0.510%
2023: -0.323%
2024: +5.008%
2025: +3.900%
2026 YTD: -1.950%

Sebuah strategi bukanlah fakta tentang pasar, melainkan fakta tentang suatu periode. Siapa pun yang menunjukkan backtest tanpa rincian per tahun sedang menyembunyikan tahun-tahun yang tidak bekerja.

Bagian dari eksperimen publik: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.

Dijalankan di $SOL $BTC $ETH

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Mencari cukup keras melalui data acak akan selalu menghasilkan pemenang. Uji di luar sampel adalah satu-satunya hal yang memberi tahu apakah Anda benar-benar menemukan keunggulan atau hanya menemukan kebisingan yang mengenakan kostum.

Berikut yang berasal darinya.

Strategi “tervalidasi” saya menghasilkan +1,74 USDT dalam backtest, lalu kehilangan 208,72 USDT pada data yang sama sekali belum pernah dilihatnya.

Saya menyapu 40 simbol dan menemukan tiga yang tampak menguntungkan. Saya menyebutnya tervalidasi dan menempatkannya secara live.

Lalu saya menguji pengaturan yang persis sama pada 751 hari data harga yang tidak pernah tersentuh oleh pencarian. Ketiganya berbalik arah. Bukan tipis—benar-benar.

Tiga yang selamat dari 40 kira-kira adalah hasil yang dihasilkan oleh peluang murni pada ukuran sampel itu.

Bagian dari eksperimen publik: 5.063 USDT menjadi 1.000.000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.

Jalankan pada $BTC $ETH $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

🚨 $AI MODEL MENGHILANGKAN LOOK-AHEAD BIAS DENGAN PENCARIAN DATA TIME-MACHINE INSTITUSIONAL 🧠

Exa telah meluncurkan Snapshot, mengindeks lebih dari 400 miliar halaman web historis selama 20 tahun untuk mengatasi kekurangan kelembagaan yang krusial: look-ahead bias dalam evaluasi data.

💡 Model trading algoritmik dan protokol backtesting keuangan kini dapat mengunci parameter pencarian ke stempel waktu historis yang presisi, memastikan model hanya menganalisis informasi yang tersedia pada saat eksekusi tanpa mengintip jawaban masa depan. 🔍

Meskipun akses tingkat saat ini membatasi kueri umum pada jendela penelusuran lima bulan, pembacaan web berbasis titik waktu menandai lompatan struktural untuk riset kuantitatif dan ketepatan agen. 📊 💬 Apakah integritas data temporal akan mengubah cara model kuant institusional melakukan backtest pada pengaturan struktur pasar? 👇

⚠️ Bukan nasihat keuangan. Selalu kelola risiko Anda. 🛡️

🏷️ #AI #Backtesting #Crypto #QuantitativeAnalysis

⚡ 📊

Sebuah strategi tidak “terbukti” karena berhasil tiga kali minggu ini. 🧪

Itu bukan keyakinan. Itu sampel kecil yang memakai ego besar.

Sebelum mempertaruhkan uang sungguhan, lakukan backtest ide tersebut pada chart-chart masa lalu.

Contoh:
Aturan Anda adalah untuk melakukan trade breakout hanya ketika harga menutup di atas resistensi, melakukan retest, dan bertahan.

Jangan scroll sampai Anda menemukan satu pemenang yang “cantik”. Tinjau setidaknya 30 setup yang mirip dan catat setiap yang berikut:

• Pemicu entry
• Lokasi stop
• Aturan target atau exit
• Hasil dalam R
• Kondisi pasar yang ada: tren atau range?

Mengapa ini penting?

Karena sebuah setup mungkin terlihat hebat dalam tren yang kuat, tetapi gagal berulang kali saat kondisinya berisik (choppy). Backtesting menunjukkan di mana strategi Anda bekerja, di mana ia kesulitan, dan apakah aturan Anda benar-benar jelas.

Aturan praktis: uji aturan yang persis sama setiap kali. Jika Anda mengubah entry, stop, atau target di tengah proses peninjauan, Anda bukan sedang menguji strategi—Anda sedang mengumpulkan screenshot. ⚠️

Backtesting tidak bisa memprediksi trade berikutnya. Tapi ia bisa menggantikan “saya pikir ini bekerja” dengan bukti.

Uji dulu. Risiko belakangan. 🎯

Pernahkah Anda melacak sebuah strategi selama 30+ setup masa lalu? 👇

#Backtesting #CryptoTrading #TradingEducation #RiskManagement

Backtester buatan saya bilang strategi saya kalah jika dibandingkan melakukan apa-apa.

Golden Cross, SMA 50/200, BTCUSDT perp pada 1x, dari 2019-09-08 sampai hari ini. Dibandingkan dengan buy and hold, pada jendela waktu yang sama.

Buy and hold: +651%, max drawdown 77%
Golden Cross: +202%, max drawdown 70%

Enam transaksi dalam tujuh tahun, untuk akhirnya tertinggal $44.954 dari seseorang yang membeli sekali dan pergi ke luar.

Saya memposting ini karena perbandingan inilah yang hampir tidak pernah dijalankan, dan itulah satu-satunya hal yang menentukan apakah sebuah strategi memang bernilai. Sebuah strategi tidak bersaing dengan nol. Ia bersaing dengan hal yang sebenarnya akan Anda lakukan juga.

Di mana ia menghasilkan keuntungannya, jika memang ada: drawdown. Memegang berarti menyaksikan 77% menguap dan tidak menjual. Rentang terburuk strategi ini 70% — lebih baik, tapi tidak cukup untuk membenarkan enam keputusan dan enam tahun perhatian.

Itu adalah hasil nyata dari alat saya sendiri, dan hasil itu mengatakan strateginya belum cukup baik. Backtester yang hanya bisa memujimu adalah mainan.

Bandingkan milik Anda dengan buy and hold sebelum Anda memperdagangkannya 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

Strategi yang sama. Pasangan yang sama. Lima trade yang sama, pada hari yang sama. Dua bursa, berjarak 14 poin.

Golden Cross, 50/200 SMA, long BTCUSDT 3x, dari 2020-03-25 sampai hari ini, dan setiap venue membebankan pendanaan (settled funding) masing-masing.

Binance: −16% — $9.888 pendanaan dibayarkan
Bybit: −29% — $9.641 pendanaan dibayarkan

Entri dan exit identik. Tanggal sinyalnya sama, semuanya 5. Dan tagihan pendanaan selisihnya hanya beberapa ratus dolar, jadi itu bukan penjelasannya.

Perbedaannya ada pada candle. Setiap bursa menampilkan harga versinya sendiri, dan aturan yang berbunyi "close di atas 200 SMA" menghasilkan close yang sedikit berbeda di masing-masing bursa. Aturan yang sama, pencatatan berbeda, order terisi (fills) berbeda — dan pada akhirnya terpaut 14 poin.

Artinya, backtest hanya se-real seperti venue yang menjalankannya. Jika Anda menguji dengan data satu bursa dan trading di bursa lain, Anda menguji strategi yang tidak Anda terapkan.

Ini juga membatasi tingkat presisi. Jika dua sumber data yang jujur berbeda 14 poin pada aturan yang sama, tidak ada hasil backtest yang akurat sampai tempat desimal, dan siapa pun yang mengutip Anda dengan angka yang presisi itu berarti sedang menjual sesuatu.

Pilih bursa yang benar-benar Anda trading 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Binance #Bybit #Backtesting

0,1% biaya perdagangan untuk strategi ini menghasilkan 486 poin.

Sinyal 9/21 EMA cross pada BTCUSDT perp, bar 4 jam, 1x, dari 2019-10-23 hingga hari ini. 318 trade. Strategi ini tidak pernah berubah — hanya biaya yang dikenakan pada setiap trade.

Tanpa biaya sama sekali: +574%
5 bps per sisi: +256%
10 bps per sisi: +88%

10 bps adalah 0,1%. Kurang lebih itulah yang benar-benar Anda bayar sebagai taker ketika spread dan slippage dihitung, dan ini mengubah backtest yang spektakuler menjadi yang biasa saja.

Alasan ini menghantam sekeras itu adalah karena 318 trade. Biaya dikenakan per trade, jadi nilainya meningkat seiring aktivitas sementara keunggulan Anda tidak. Strategi lambat bisa mengabaikan biaya. Strategi yang melakukan trade setiap beberapa hari tidak bisa — ia membayar “sewa” sebanyak 318 kali.

Inilah mengapa kesalahan paling umum dalam backtesting bukanlah indikator yang buruk. Itu adalah angka nol di kotak biaya. Setiap strategi berfrekuensi tinggi terlihat luar biasa pada 0 bps.

Jika backtester Anda tidak mengenakan komisi dan slippage per sisi, maka itu tidak menguji strategi Anda. Itu menguji versi fantasi yang melakukan trade secara gratis.

Kenakan pada diri Anda biaya yang dikenakan exchange Anda 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingFees #Backtesting

Kami percaya crypto seharusnya terasa kurang seperti kasino.
Dan lebih seperti sistem yang telah teruji untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
Itulah sebabnya CryptoGates ada:

→ Bangun strategi — jangan tebak
→ Uji kembali pada data historis yang nyata — jangan asumsi
→ Prediksi & optimalkan — jangan berharap
→ Otomasikan dengan disiplin — jangan bereaksi

Menghasilkan tanpa stres.
Berpartisipasi tanpa obsesi.
Berkembang tanpa berjudi.

Tanpa pendaftaran. Tanpa kartu kredit. Hanya bangun.👇
$BTC $BNB #Backtesting

Aturan yang sama. Tiga jam. Selisih 1.301 poin.

Silang 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, funding Binance yang nyata, window yang sama pada ketiganya supaya tidak ada yang mendapat keuntungan duluan.

4 jam: +50% — 318 transaksi, penurunan maksimum 98%
Harian: +1.351% — 46 transaksi, penurunan maksimum 96%
Mingguan: +508% — 7 transaksi, penurunan maksimum 91%

Tidak ada yang memilih timeframe tanpa alasan. Kamu memilih yang dibuka oleh chart-mu.

Versi 4 jam melakukan trading 318 kali dan hampir semuanya dikembalikan — setiap persilangan menimbulkan biaya, slippage, dan funding, dan pada clock yang cepat sebagian besar persilangan hanyalah noise. Versi mingguan mengambil 7 transaksi dalam 41 tahun dan menyimpan lebih banyak dari yang dihasilkannya.

Pembacaan yang tidak nyaman: jika sebuah strategi hanya bekerja pada satu timeframe, maka timeframe-lah yang bekerja, bukan strateginya. Keunggulan nyata akan memburuk secara bertahap saat kamu mengubah clock. Yang ini tidak — ia berayun hingga 1.301 poin.

Sebelum kamu mempercayai backtest, jalankan pada timeframe di satu langkah di kiri dan di kanan dari yang kamu sukai.

Ubah clock dan lihat apa yang tersisa 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingStrategy #Backtesting

Strategi bisa terlihat sempurna pada candle harian, tapi tetap bisa berantakan saat live.
Kenapa?

Data harian menghaluskan sumbu-sumbu intraday dan breakout palsu yang belum pernah diuji oleh bot Anda.

CG melakukan backtest untuk bot DCA, Grid, dan Rebalance pada data OHLCV 1-menit — tanpa jalan pintas.

Uji ketahanannya...

#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting

Apakah sinyal trading Anda benar-benar bekerja atau hanya terlihat bagus di chart?
Universal Signal Backtester dari LuxAlgo memungkinkan Anda menguji sinyal, kombinasi TP/SL, biaya trading, sesi pasar, dan metrik performa sebelum mempertaruhkan uang sungguhan.
Saya uraikan untuk pemula 👇
Tujuannya bukan mencari strategi yang “sempurna”. Melainkan menemukan bagaimana strategi tersebut berperilaku ketika benar-benar Anda uji.
📖 Baca artikel lengkap here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement

Strategi yang sama menghasilkan +359% dan −46%. Satu-satunya perbedaan adalah hari saya memulainya.

Golden Cross, SMA 50/200, long BTCUSDT perp 3x, pendanaan Binance yang benar-benar dikenakan. Aturan identik, data identik, keempatnya berjalan hingga hari ini. Satu-satunya variabel adalah kapan Anda mengaktifkannya.

Mulai 2019: +359%
Mulai 2020: −16%
Mulai 2022: +77%
Mulai 2024: −46%

405 poin spread, dan tidak satu pun baris dari strategi berubah.

Inilah angka yang tidak pernah dipublikasikan. Ketika seseorang menunjukkan kepada Anda hasil backtest, mereka sudah memilih tanggal mulai—dan mereka memilihnya setelah melihat hasilnya. Geser satu tahun, dan aturan yang sama berubah dari keberuntungan menjadi lubang.

Ini juga bukan “keberuntungan” yang merata dari waktu ke waktu. Rangkaian 2019 menangkap satu tren besar dengan cukup awal sehingga membayar semuanya setelah itu. Rangkaian 2024 melakukan 2 transaksi dan tidak pernah mendapat hadiah itu.

Apa yang harus dilakukan: jalankan aturan Anda dari beberapa tanggal mulai sebelum Anda percaya salah satunya. Jika jawabannya hanya bekerja dari satu hari Selasa tertentu, itu bukan keunggulan—itu kebetulan dengan pemasaran yang bagus.

Uji aturan yang sama dari setiap tanggal mulai yang Anda mau 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

Tangkapan layar pemenang dapat membuat strategi yang lemah terlihat tak terkalahkan. ⚠️

Itu disebut survivorship bias: mempelajari transaksi yang berhasil sementara mengabaikan yang gagal.

Anda melihat 10 breakout yang bersih dan berpikir, “Breakout itu mudah.”

Tapi bagaimana dengan fakeout, retest yang tersetop, dan breakout yang berhenti karena menabrak resistance timeframe lebih tinggi?

Mengevaluasi hanya pemenang mengajarkan pola entry—bukan seluruh risikonya. 🧠

Seorang trader yang memposting long yang menembus resistance lalu melonjak mungkin berguna, tetapi satu pemenang tidak menunjukkan:
• Seberapa sering setup itu gagal
• Seberapa besar kerugiannya
• Apakah kondisi sedang tren atau berantakan
• Apakah aturan yang sama selalu diikuti setiap saat

Aturan praktis: kumpulkan semua setup yang valid selama periode tertentu—bukan hanya yang tampak bagus. Catat pemenang, pecundang, hasil impas, dan transaksi yang terlewat dengan aturan entry dan exit yang konsisten.

Nilai sebuah strategi berdasarkan seluruh sampel, bukan screenshot terbaiknya. 🎯

Pelajari kerugiannya—sering kali di sanalah letak keunggulan yang sebenarnya berakhir.

Apakah Anda menyimpan setup yang kalah untuk ditinjau, atau hanya yang menang? 👇

#TradingPsychology #Backtesting #CryptoTrading #RiskManagement