Apa itu Perdagangan Grid Long/Short

Binance
2021-04-14 03:04

Apa itu perdagangan Grid?

Perdagangan grid mengotomatiskan pembelian dan penjualan kontrak futures. Teknik ini dirancang untuk memasang order di pasar pada interval yang telah ditentukan dalam rentang harga yang dikonfigurasi. Perdagangan grid sangat ideal untuk pasar yang volatil dan menyamping ketika terjadi fluktuasi harga dalam rentang tertentu. Teknik ini mencoba untuk mendapatkan profit dari perubahan harga kecil.
Baca selengkapnya mengenai perdagangan Grid.

Apa itu Grid Long/Short?

Grid Long/Short adalah strategi mengikuti tren yang memungkinkan pengguna untuk berdagang dengan tren pasar dalam sistem perdagangan grid. Artinya, Anda dapat membuka posisi awal (long atau short) menurut analisis Anda, sekaligus menempatkan limit order beli dan limit order jual pada interval yang telah ditentukan untuk memanfaatkan volatilitas pasar dan kondisi yang beragam.
Misalnya, seorang pedagang dapat membuka posisi awal long di BTCUSDT untuk mengekspresikan pandangan bullish-nya tentang Bitcoin dan secara bersamaan memasang order beli pada setiap $1.000 di bawah harga pasar BTCUSDT sekaligus memasang order jual pada setiap $1.000 di atas harga pasar kontrak BTCUSDT . Ini memungkinkan dia untuk berdagang dengan tren dasarnya dalam sistem perdagangan grid.
Perbedaan kritis antara grid long/short dan grid netral terletak pada posisi pembukaan awal. Untuk strategi grid long, pengguna akan membuka posisi awal long. Sebaliknya, posisi awal short akan dibuka untuk strategi grid short.

Menyiapkan strategi perdagangan Grid Long/Short

Bot perdagangan grid secara sistematis menjalankan order limit beli dan jual berdasarkan parameter pengguna. Berikut adalah cara menyiapkan strategi grid long/short pertama Anda.
1. Masuk ke antarmuka perdagangan Futures dan klik [Grid Trading] (Perdagangan Grid) pada bilah menu atas.
Parameter pertama yang harus Anda pilih adalah kontrak tempat bot perdagangan akan digunakan. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan kontrak perpetual BTCUSDT.
2. Masukkan parameter strategi grid long/short Anda pada panel perdagangan grid. Parameter kunci yang harus Anda sertakan adalah:
  • Batas atas dan bawah rentang harga;
  • Jumlah order yang akan dipasang dalam rentang harga yang dikonfigurasi;
  • Lebar antara setiap order grid;
  • Margin awal.
Jika harga pasar saat ini lebih besar dari rentang perdagangan grid, strategi grid akan dimulai dengan posisi nol.
3. Tentukan margin awal posisi. Sistem akan menghitung nilai Margin Awal Anda berdasarkan jumlah grid, leverage, dan rentang harga strategi. Perhatikan bahwa semakin padat grid, maka semakin besar margin awal yang disesuaikan.
Harap diperhatikan bahwa nilai nosional untuk setiap order grid harus lebih besar dari persyaratan minimum. Kurangi jumlah grid atau tingkatkan margin awal untuk memastikan bahwa nilai nosional minimum setiap grid terpenuhi.
Pengingat Margin Awal Tidak Cukup
Ketika margin awal kurang dari persyaratan minimum, pemberitahuan akan menunjukkan margin awal minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan strategi grid.
Harap pastikan bahwa saldo yang tersedia dan margin minimum lebih tinggi dari margin awal untuk menghindari likuidasi.
4. Klik [Buat] untuk memasang order grid Anda.

Pengaturan Lanjutan

Bot perdagangan grid juga dilengkapi dengan fungsi yang disempurnakan untuk memungkinkan Anda mengelola posisi dan risiko dengan lebih baik. Salah satunya adalah harga pemicu. Harga Pemicu adalah tingkat harga yang telah ditentukan untuk mengaktifkan bot perdagangan grid. Hal ini memungkinkan Anda untuk menentukan saat sistem akan aktif ketika kondisi pasar memenuhi kriteria Anda.
Ketika perdagangan grid di picu, sistem membagi kisaran harga aset menjadi beberapa tingkat grid sesuai dengan parameter Anda dan menetapkan order tertunda untuk setiap tingkat harga. Ketika harga aset turun, order beli dijalankan, dan order jual segera dipasang pada harga tinggi. Ketika harga aset naik, order beli langsung dipasang pada harga yang lebih rendah segera setelah order jual di eksekusi. Strategi ini mengatur Anda untuk membeli rendah dan menjual tinggi dan memungkinkan Anda menghasilkan keuntungan dalam kondisi pasar yang volatil.
Selain itu, Anda dapat mengatur stop-loss untuk posisi grid Anda. Setelah harga aset melintasi di bawah atau di atas rentang stop loss, seluruh posisi grid Anda akan ditutup. Fitur ini melindungi posisi Anda dari kerugian yang sangat besar pada saat pasar berperilaku tidak menguntungkan.
Untuk memantau aktivitas perdagangan, klik tab [Grid Aktif] untuk menemukan detail perdagangan grid.
Untuk mengakhiri sistem perdagangan grid, klik [Hentikan].

Contoh Grid Short

Pertimbangkan strategi grid short dengan rentang harga yang dikonfigurasi antara $9.800 hingga $10.200 dan jumlah grid sebanyak 4.
Dengan asumsi bahwa jumlah limit order jual pada setiap harga adalah 1, dan harga pasar (harga transaksi terakhir) adalah $10.010. Skenario berikut menunjukkan bagaimana strategi grid short akan diaktifkan.
HargaOrder
$10.200Jual
$10.100Jual
$10.000Jual
$9.900Jual
$9.800Jual
Dalam hal ini, limit order penjualan terendah ($9.800) tidak termasuk, dan order penjualan berikutnya dipasang ke atas, dari $9.900 menjadi $10.200. Jika posisi awal ditransaksikan antara harga $9.900 dan $10.000, order grid awal akan menjadi 2.
Karena harga pasar saat ini adalah $10.010, order jual pada harga $9.900 dan $10.000 harus diisi sebagai posisi awal. Setelah posisi awal terisi, order beli akan dipasang pada harga yang lebih rendah berikutnya. Limit order grid akan diperbarui sebagai berikut:
HargaOrder
$10.200Jual
$10.100Jual
$10.000-
$9.900Beli
$9.800Beli
Sebagai ringkasan, untuk strategi grid short, limit order jual pertama akan memicu posisi short awal. Secara bersamaan, limit order jual berikutnya akan diisi dalam order menaik menuju batas tertinggi dari grid yang Anda konfigurasi.. Kemudian, limit order beli akan dipasang di pasar setelah posisi short awal dipicu yang ditetapkan sesuai dengan parameter strategi Anda.
Demikian pula, strategi grid long akan diaktifkan setelah limit order beli pertama dipenuhi. Selanjutnya, semua order grid akan diisi.

Perhitungan Laba dan Rugi Grid Long/Short

Perhitungan laba dan rugi untuk strategi grid long/short mempertimbangkan total laba yang cocok, serta laba & rugi yang tidak dicocokkan. Dalam hal ini, transaksi yang diselesaikan dicatat sebagai transaksi yang cocok, sedangkan transaksi yang diselesaikan sebagian dicatat sebagai transaksi yang tidak dicocokkan. Transaksi yang cocok berarti bahwa setiap posisi short (atau posisi long) dalam strategi grid dicocokkan dengan order beli (atau order jual) yang sesuai.
IndeksDefinisiMetodologi
P&L yang Tidak DicocokkanLaba dan rugi dari transaksi grid yang tidak dicocokkan(Harga kontrak terbaru - harga rata-rata pasangan grid yang tidak dicocokkan) * Volume yang tidak dicocokkan
Total P&L yang Terealisasi Total Laba & Rugi yang terealisasi sejak awalpendapatan grid yang sesuai + laba dan rugi grid yang tidak dicocokkan
Hasil Total ROI pengembalianROI = total profit / margin awal * 100%
Tingkat Pengembalian Tahunan Total APR Pengembalian TahunanAPR = ROI * tahun/T, T adalah waktu berjalannya strategi

Cara menghitung total laba dari strategi grid

Ada dua cara untuk menghitung total laba, yang pertama menggunakan PNP yang tidak dicocokkan dan laba yang dicocokkan, yang kedua menggunakan laba yang terealisasi dan PNL yang belum terealisasi.

Metodologi laba yang terealisasi & PNL yang belum terealisasi:

Total Laba = Laba Net Terealisasi + PNL yang Belum Terealisasi
Pertama, hitung laba bersih terealisasi Anda. Laba bersih terealisasi dihitung sebagai laba kotor terealisasi dikurangi total pengeluaran biaya dari semua order yang telah selesai dari strategi grid..
Catatan: Biaya yang dibayarkan untuk setiap perdagangan dapat ditemukan di halaman riwayat perdagangan.
Perhitungan:
Total laba terealisasi = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Berikutnya, hitung PNL yang belum terealisasi Anda. PNL yang belum terealisasi dihitung berdasarkan selisih antara harga terakhir dan harga masuk dari posisi terbuka. Anda dapat menemukan PNL yang belum terealisasi dan harga masuk di jendela [Posisi dan Order] seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Terakhir, tambahkan laba bersih yang terealisasi dan PNL yang belum terealisasi untuk mendapatkan total laba Anda.
Perhitungan:
Total laba = Laba Bersih Terealisasi + PNL yang Belum Terealisasi = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metodologi PNL dan Laba yang Dicocokkan:
Total laba = Laba yang dicocokkan + PNL yang Tidak Dicocokkan
Untuk menghitung total laba, Anda harus menentukan laba yang dicocokkan terlebih dahulu. Laba yang dicocokkan adalah jumlah dari laba, Anda dapat melihat laba yang dicocokkan pada tab [Selesai] seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Perhitungan:
Misalnya, jika ada 3 order yang dicocokkan:
Total laba yang dicocokkan = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Berikutnya, hitung keuntungan Anda yang tak dicocokkan. Keuntungan yang tidak dicocokkan adalah keuntungan yang belum terealisasi dari order grid yang terisi yang tidak dicocokkan. Ini dihitung berdasarkan perbedaan antara harga terakhir dan harga rata-rata. harga yang dipenuhi dari order yang tidak dicocokkan.
Rata-rata Harga terpenuhi dari order yang tidak dicocokkan = (∑Jumlah total order yang tidak dicocokkan) / (∑Jumlah order yang tidak dicocokkan)
Misalnya, jika di bawah (lihat tangkapan layar) adalah order yang sudah selesai yang menunggu untuk dicocokkan.
Kemudian rata-rata harga terpenuhi dari order yang tidak dicocokkan= (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
PNL yang tidak dicocokkan = (harga terakhir - harga rata-rata terpenuhi dari order yang tidak dicocokkan) * posisi saat ini
Catatan: Posisi saat ini positif untuk posisi long dan negatif untuk posisi short.
Jika harga terakhir adalah 2522, ukuran posisi sama dengan ukuran total order yang tidak dicocokkan, yaitu 0,012.
Oleh karena itu, PNL yang tidak dicocokkan = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Terakhir, jumlahkan keuntungan yang dihitung dan PNL yang tidak dicocokkan.
Total laba = Laba yang dicocokkan + PNL yang Tidak Dicocokkan = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Bagaimana cara mencocokkan posisi?

Posisi dicocokkan menggunakan metodologi First In Last Out (FILO/Petama Masuk Terakhir Keluar). Dengan FILO, order yang diisi pertama akan dicocokkan dengan yang terakhir.
Contoh
Misalkan strategi grid long diisi dengan order sebagai berikut:
HargaOrderUrutan
$10.200BeliKe-1
$10.100BeliKe-2
$10.000BeliKe-3
Order jual terkait yang akan dicocokkan akan berada dalam urutan berikut:
HargaOrderUrutanUrutan Dicocokkan
$10.200BeliKe-1Ke-3
$10.100BeliKe-2Ke-2
$10.000BeliKe-3Ke-1
Dengan demikian, order beli terakhir ($10.000) akan dicocokkan dengan order jual yang sesuai pada $10.100. Berikutnya, masing-masing order beli yang tersisa akan dicocokkan dengan harga jual yang lebih tinggi.