Exchange
המרת נכסי בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים
Academy
לימודי בלוקצ'יין ומטבע מבוזר
ברוקר
פתרונות טרמינל מסחר
Charity
צדקה
Cloud
פתרונות בורסה ארגוניים
DEX
בורסת נכסים דיגיטליים מבוזרת מהירה ומאובטחת
Labs
אינקובטור לפרויקטים מובילים בבלוקצ'יין
Launchpad
פלטפורמה להשקת אסימונים
Research
ניתוח דרגת מוסד ודוחו"ת
Trust Wallet
ארנק המטבע המבוזר הרשמי של Binance
קנה מטבע מבוזר
שווקים
בסיסי
הדרך הקלה ביותר לסחור
קלאסי
ממשק פשוט וקל לשימוש
מתקדם
גישה מלאה לכל כלי המסחר
שוליים
הגדילו את הרווחים שלכם באמצעות מינוף
P2P
העברה בנקאית ויותר מ-100 אפשרויות
אסימון מניה
New
מסחר במניות עם מטבעות דיגיטליים
עסקה
סרוק להורדת האפליקציה עבור IOS ואנדרואיד
הורדה
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
נגזרות קריפטו
חוזים עתידיים
מדריך לחוזים עתידיים
מסחר בגריד באסטרטגיית לונג שורט
Binance
2021-04-15 04:03
מהו מסחר בגריד?
מסחר בגריד הופך את הקנייה והמכירה של חוזים עתידיים לאוטומטית. הוא נועד לתת פקודות בשוק במרווחי זמן מוגדרים בטווח מחירים מוגדר. מסחר בגריד אידיאלי עבור שווקים תנודתיים וצדדיים כאשר תנודות המחירים מתרחשות בטווח נתון. המסחר בגריד נועד להשיג רווחים משינויים קטנים במחירים.
קרא עוד עלמסחר בגריד .
מהו גריד לונג/שורט?
גריד לונג/שורט היא אסטרטגיה של מעקב אחר מגמות המאפשרת למשתמשים לסחור עם מגמת שוק במערכת מסחר בגריד. המשמעות היא שניתן לפתוח פוזיציה התחלתית (לונג או שורט), על פי הניתוח שלכם, ובמקביל לתת פקודות לימיט למכירה ולימיט לקנייה במרווחי זמן קבועים מראש כדי לנצל את התנודתיות בשוק ואת תנאי טווח המחירים.
לדוגמה, סוחר יכול לפתוח פוזיציית לונג התחלתית ב- BTCUSDT כדי לתת ביטוי להשקפתו האופטימית לגבי ביטקוין ובמקביל לתת פקודות קנייה בכל 1,000 דולר מתחת למחיר השוק של BTCUSDT ובתוך כך לתת פקודות מכירה בכל 1,000 דולר מעל מחיר השוק של חוזה BTCUSDT. בדרך זו מתאפשר לו לסחור במגמה הבסיסית בתוך מערכת מסחר בגריד.
אחד ההבדלים הקריטיים בין גריד לונג/שורט לגריד ניטרלי הוא פוזיציית הפתיחה ההתחלתית. עבור אסטרטגיית לונג למסחר בגריד, תפתח למשתמשים פוזיציית לונג התחלתית. לעומת זאת, תפתח להם פוזיציית שורט התחלתית עבור אסטרטגיית שורט למסחר בגריד.
הגדרת אסטרטגיית מסחר לונג/שורט בגריד
בוט המסחר בגריד מבצע באופן שיטתי פקודות לימיט של קנייה ומכירה על בסיס הפרמטרים של המשתמש. כך תוכלו להגדיר את אסטרטגיית הגריד לונג/שורט הראשונה שלכם.
ראשית, היכנסו ללוח המסחר בגריד על ידי לחיצה על הכרטיסייה 'מסחר בגריד' שבפינה הימנית העליונה של ממשק המסחר בחוזים עתידיים של Binance.
הפרמטר הראשון שעליכם לבחור הוא החוזה שעליו יופעל בוט המסחר. בדוגמה זו נשתמש בחוזה תמידי של BTCUSDT.
לאחר מכן, הזינו את הפרמטרים של אסטרטגיית הלונג/שורט בלוח המסחר בגריד. הפרמטרים העיקריים שעליכם להזין הם:
  1. הגבולות העליונים והתחתונים של טווח המחירים,
  2. מספר הפקודות שיש לתת בטווח המחירים שהוגדר,
  3. הרוחב בין כל פקודה בגריד,
  4. בטוחה התחלתית.
שימו לב שהפרמטרים המסומנים בכוכבית אדומה (*) הם חובה. אסטרטגיית המסחר בגריד לא תופעל אלא אם מולאו את כל הפרמטרים הנדרשים (ראו צילום המסך הבא).
כמו כן, אם מחיר השוק הנוכחי גבוה מטווח המסחר בגריד, אסטרטגיית הגריד תתחיל בפוזיציה אפס.
לאחר מכן, הקצו את הבטוחה ההתחלתית של הפוזיציה. המערכת תחשב את ערך הבטוחה ההתחלתית שלכם בהתבסס על מספר הגרידים, המינוף וטווח המחירים של האסטרטגיה. שימו לב שככל שהגריד צפוף יותר, כך הבטוחה ההתחלתית המתאימה גדולה יותר.
שימו לב שהערך הרעיוני עבור כל פקודה בגריד חייב להיות גדול מדרישת המינימום. צמצמו את מספר הגרידים או הגדילו את הבטוחה ההתחלתית כדי להבטיח שהערך הרעיוני המינימלי של כל גריד יתקיים.
תזכורת לבטוחה התחלתית לא מספקת
כאשר הבטוחה ההתחלתית נמוכה מדרישת המינימום, הודעה (המוצגת להלן) תציין את הבטוחה ההתחלתית המינימלית הנדרשת להפעלת אסטרטגיית הגריד.
ודאו שהיתרה הזמינה והבטוחה הנדרשת גבוהים מהבטוחה ההתחלתית כדי למנוע ליקווידציה.
לבסוף, לחצו על צור כדי לתת את פקודת הגריד.
הגדרות מתקדמות
בוט המסחר בגריד כולל גם פונקציות משופרות המאפשרות לכם לנהל את הפוזיציות שלכם ולנהל סיכונים בצורה טובה יותר. אחת מהן היא מחיר הטריגר. מחיר הטריגר הוא רמת מחירים קבועה מראש בה יופעל בוט המסחר בגריד. כך מתאפשר לכם להכתיב מתי המערכת תהיה פעילה כאשר תנאי השוק עומדים בקריטריונים שלכם.
כאשר מופעל המסחר בגריד, המערכת מחלקת את טווח מחירי הנכסים למספר רמות גריד בהתאם לפרמטרים שלכם וקובעת פקודות ממתינות לכל רמת מחירים. כאשר מחיר הנכס יורד, ניתנת פקודת קנייה, ומיד ניתנת פקודת מכירה במחיר גבוה. כאשר מחיר הנכס עולה, ניתנת פקודת קנייה ישירות במחיר נמוך יותר ברגע שמתבצעת פקודת מכירה. אסטרטגיה זו קובעת עבורכם קנייה במחיר נמוך ומכירה במחיר גבוה ומאפשרת לכם להרוויח בתנאי שוק תנודתיים.
בנוסף, תוכלו להגדיר פקודת סטופ לוס עבור פוזיציות הגריד שלכם. ברגע שמחיר הנכס יורד מתחת או עולה מעל לטווח הסטופ לוס, כל פוזיציית הגריד שלכם תיסגר. תכונה זו מגנה על הפוזיציה שלכם מפני ספיגה של הפסדים גדולים יותר כאשר התנהגות השוק אינה מיטבית.
כדי לעקוב אחר פעילות המסחר, לחצו על הכרטיסייה 'גריד פעיל' למציאת פרטי המסחר בגריד.
לבסוף, לחצו על סיום כדי לסיים את מערכת המסחר בגריד.
דוגמה לאסטרטגיית שורט למסחר בגריד
קחו לדוגמה אסטרטגיית שורט למסחר בגריד עם טווח מחירים מוגדר בין 9,800 $ ל -10,200 $ וכמות גרידים 4.
נניח שכמות פקודות הלימיט למכירה בכל מחיר היא 1, ומחיר השוק ההתחלתי (מחיר העסקה האחרון) הוא 10,010 דולר. התרחיש הבא מראה כיצד תופעל אסטרטגיית שורט בגריד.
מחירפקודה
$10,200מכירה
$10,100מכירה
$10,000מכירה
$9,900מכירה
$9,800מכירה
במקרה זה, לא נכללת פקודת הלימיט למכירה הנמוכה ביותר (9,800 דולר), ופקודות המכירה הבאות ניתנות כלפי מעלה החל מ- 9,900 דולר ועד 10,200 דולר. אם הפוזיציה ההתחלתית נסחרת במחירים שבין 9,900 $ ל- 10,000 $, פקודות הגריד ההתחלתיות יהיו 2, והגריד יעודכן באופן הבא:
מחירפקודות
$10,200מכירה
$10,100מכירה
$10,000-
$9,900קנייה
$9,800קנייה
אם הפוזיציה ההתחלתית נסחרת במחיר 9,900 $, פקודת הגריד ההתחלתית תהיה 1, והגריד יעודכן באופן הבא:
מחירפקודות
$10,200מכירה
$10,100מכירה
$10,000מכירה
$9,900-
$9,800קנייה
לאחר מכן הגריד יתעדכן בהתאם לפרמטרים של המשתמש.
לסיכום, באסטרטגיות שורט למסחר בגריד, פקודת הלימיט למכירה הראשונה תפעיל את פוזיציית השורט ההתחלתית. במקביל, פקודות מגבלת מכירה עוקבות יסודרו בסדר עולה לכיוון הגבול הגבוה ביותר של הגריד שהגדרתם. לאחר מכן, פקודות הלימיט לקנייה יבוצעו בשוק לאחר הפעלת פוזיציית השורט ההתחלתית, שהוגדרה בהתאם לפרמטרים של האסטרטגיה שלכם.
באופן דומה, אסטרטגיות לונג למסחר בגריד יופעלו לאחר ביצוע פקודת הלימיט לקנייה הראשונה. לאחר מכן, יאוכלסו כל פקודות הגריד.
חישוב רווח והפסד באסטרטגיית לונג/שורט למסחר בגריד
חישובי הרווח וההפסד עבור אסטרטגיית לונג/שורט למסחר בגריד מתחשבים הן בסך הרווחים שנמצאה להם התאמה והן ברווח והפסד ללא התאמה. במקרה זה, עסקאות שהושלמו נרשמות כעסקאות שהותאמו, ואילו עסקאות שהושלמו חלקית נרשמות כעסקאות שלא הותאמו. עסקה שהותאמה פירושה שכל פוזיציית שורט (או פוזיציית לונג) באסטרטגיית הגריד הותאמה לפקודת קנייה (או פקודת מכירה) מתאימה.
אינדקסהַגדָרָהמֵתוֹדוֹלוֹגִיָה
P&L עסקאות לא מותאמותהרווח וההפסד בעסקאות גריד שלא הותאמו.(מחיר החוזה האחרון - מחיר ממוצע של זוג לא תואם בגריד) * נפח עסקאות לא מותאמות
סה"כ P&L ממומש סה"כ רווח והפסד ממומש מאז ההקמההכנסות גריד מותאמות + רווח והפסד לא מותאם בגריד
תְשׁוּאָה סה"כ החזר ROIROI = סה"כ רווח / בטוחה התחלתית * 100%
שיעור החזר שנתי תשואה כוללת שנתית APRAPR = תשואה להשקעה * שנה/T, כאשר T הוא זמן הריצה של האסטרטגיה
כיצד מתאימים פוזיציות?
פוזיציות מותאמות באמצעות מתודולוגיית First In Last Out (FILO). תחת FILO, פקודות שמולאו ראשונות יותאמו אחרונות.
דוגמה
נניח שאסטרטגיית לונג מתמלאת בסדר הבא:
מחירפקודותרצף
$10,200קנייהראשון
$10,100קנייהשני
$10,000קנייהשלישי
פקודות המכירה שניתן להתאים יהיו ברצף הבא:
מחירפקודותרצףרצף התאמה
$10,200קנייהראשוןשלישי
$10,100קנייהשנישני
$10,000קנייהשלישיראשון
מכאן, שפקודת הקנייה האחרונה (10,000 דולר) תותאם לפקודת מכירה מקבילה במחיר של 10,100 דולר. בהמשך, פקודות הקנייה הנותרות יותאמו במחיר מכירה גבוה יותר, בהתאמה.
מאמרים קשורים
如何使用價格保護功能