מהו מסחר גריד לונג/שורט

Binance
2021-04-15 04:03

מהו מסחר בגריד?

מסחר בגריד הופך את הקנייה והמכירה של חוזים עתידיים לאוטומטית. הוא נועד לתת פקודות בשוק במרווחי זמן מוגדרים בטווח מחירים מוגדר. מסחר בגריד אידיאלי עבור שווקים תנודתיים וצדדיים כאשר תנודות המחירים מתרחשות בטווח נתון. המסחר בגריד נועד להשיג רווחים משינויים קטנים במחירים.
למידע נוסף עלמסחר בגריד.

מהו גריד לונג/שורט?

גריד לונג/שורט היא אסטרטגיה של מעקב אחר מגמות המאפשרת למשתמשים לסחור עם מגמת השוק במערכת מסחר בגריד. המשמעות היא שניתן לפתוח פוזיציה התחלתית (לונג או שורט), על פי הניתוח שלכם, ובמקביל לתת פקודות לימיט למכירה ולימיט לקנייה במרווחי זמן קבועים מראש כדי לנצל את התנודתיות בשוק ואת טווח התנאים המשתנים.
לדוגמה, סוחרים יכולים לפתוח פוזיציית לונג התחלתית ב-BTCUSDT כביטוי להשקפתם האופטימית לגבי ביטקוין ובמקביל להגדיר פקודות קנייה בכל 1,000 דולר מתחת למחיר השוק של BTCUSDT ובתוך כך לתת פקודות מכירה בכל 1,000 דולר מעל מחיר השוק של חוזה BTCUSDT. כך הם יכולים לסחור במגמת הבסיס במסגרת מערכת מסחר בגריד.
אחד ההבדלים הקריטיים בין גריד לונג/שורט לגריד ניטרלי הוא פוזיציית הפתיחה ההתחלתית. עבור אסטרטגיית לונג למסחר בגריד, תפתח למשתמשים פוזיציית לונג התחלתית. לעומת זאת, תפתח להם פוזיציית שורט התחלתית עבור אסטרטגיית שורט למסחר בגריד.

הגדרת אסטרטגיית מסחר לונג/שורט בגריד

בוט המסחר בגריד מבצע באופן שיטתי פקודות לימיט של קנייה ומכירה על בסיס הפרמטרים של המשתמש. כך תוכלו להגדיר את אסטרטגיית הגריד לונג/שורט הראשונה שלכם.
1. היכנסו לממשק המסחר בחוזים עתידיים ולחצו על [מסחר בגריד] בתפריט העליון.
הפרמטר הראשון שעליכם לבחור הוא החוזה שעליו יופעל בוט המסחר. בדוגמה זו נשתמש בחוזה תמידי של BTCUSDT.
2. הזינו את הפרמטרים של אסטרטגיית הלונג/שורט בפאנל המסחר בגריד. הפרמטרים העיקריים שעליכם להזין הם:
  • הגבולות העליונים והתחתונים של טווח המחירים;
  • מספר הפקודות שיש לשלוח בטווח המחירים שהוגדר;
  • הרוחב בין כל פקודה בגריד;
  • בטוחה התחלתית.
אם מחיר השוק הנוכחי גבוה מטווח המסחר בגריד, אסטרטגיית הגריד תתחיל בפוזיציה אפס.
3. הקצו את המרג'ין ההתחלתי של הפוזיציה. המערכת תחשב את ערך המרג'ין ההתחלתי שלכם בהתבסס על מספר הגרידים, המינוף וטווח המחירים של האסטרטגיה. שימו לב שככל שהגריד צפוף יותר, כך המרג'ין ההתחלתי התואם גדול יותר.
שימו לב שהערך הרעיוני עבור כל פקודה בגריד חייב להיות גדול מדרישת המינימום.צמצמו את מספר הגרידים או הגדילו את המרג'ין ההתחלתי כדי להבטיח שהערך הרעיוני המינימלי של כל גריד יתקיים.
תזכורת לבטוחה התחלתית לא מספקת
כאשר המרג'ין ההתחלתי נמוך מדרישת המינימום, תופיע הודעה ובה מצוין המרג'ין ההתחלתי המינימלי הנדרש להפעלת אסטרטגיית הגריד.
ודאו שהיתרה הזמינה והבטוחה הנדרשת גבוהים מהבטוחה ההתחלתית כדי למנוע ליקווידציה.
4. לחצו על [יצירה] כדי לשלוח את פקודת הגריד שלכם.

הגדרות מתקדמות

בוט המסחר בגריד כולל גם פונקציות משופרות המאפשרות לכם לנהל את הפוזיציות שלכם ולנהל סיכונים בצורה טובה יותר. אחת מהן היא מחיר הטריגר. מחיר הטריגר הוא רמת מחירים קבועה מראש בה יופעל בוט המסחר בגריד. כך מתאפשר לכם להכתיב מתי המערכת תהיה פעילה כאשר תנאי השוק עומדים בקריטריונים שלכם.
כאשר מופעל המסחר בגריד, המערכת מחלקת את טווח מחירי הנכסים למספר רמות גריד בהתאם לפרמטרים שלכם וקובעת פקודות ממתינות לכל רמת מחירים. כאשר מחיר הנכס יורד, ניתנת פקודת קנייה, ומיד ניתנת פקודת מכירה במחיר גבוה. כאשר מחיר הנכס עולה, ניתנת פקודת קנייה ישירות במחיר נמוך יותר ברגע שמתבצעת פקודת מכירה. אסטרטגיה זו קובעת עבורכם קנייה במחיר נמוך ומכירה במחיר גבוה ומאפשרת לכם להרוויח בתנאי שוק תנודתיים.
בנוסף, תוכלו להגדיר פקודת סטופ לוס עבור פוזיציות הגריד שלכם. ברגע שמחיר הנכס יורד מתחת או עולה מעל לטווח הסטופ לוס, כל פוזיציית הגריד שלכם תיסגר. תכונה זו מגנה על הפוזיציה שלכם מפני ספיגה של הפסדים גדולים יותר כאשר התנהגות השוק אינה מיטבית.
כדי לעקוב אחר פעילות המסחר, לחצו על לשונית [גריד פעיל] למציאת פרטי המסחר בגריד.
כדי לסיים את פעילות מערכת המסחר בגריד, לחצו על [סיום].

דוגמה לאסטרטגיית שורט למסחר בגריד

קחו לדוגמה אסטרטגיית שורט למסחר בגריד עם טווח מחירים מוגדר בין 9,800 $ ל -10,200 $ וכמות גרידים 4.
נניח שכמות פקודות הלימיט למכירה בכל מחיר היא 1, ושמחיר השוק ההתחלתי (מחיר העסקה האחרון) הוא 10,010$. התרחיש הבא מראה כיצד תופעל אסטרטגיית שורט בגריד.
מחירפקודה
$10,200מכירה
$10,100מכירה
$10,000מכירה
$9,900מכירה
$9,800מכירה
במקרה זה, לא נכללת פקודת הלימיט למכירה הנמוכה ביותר (9,800$), ופקודות המכירה הבאות נשלחות כלפי מעלה החל מ-9,900$ ועד 10,200$. אם הפוזיציה ההתחלתית נסחרת במחירים שבין 9,900$ ל-10,000$, פקודות הגריד ההתחלתיות יהיו 2.
מכיוון שמחיר השוק הנוכחי הוא 10,010$, פקודות המכירה במחיר של 9,900$ ו-10,000$ ימומשו כפוזיציה ההתחלתית. מרגע שהפוזיציה ההתחלתית ממומשת, פקודת קנייה תישלח במחיר הנמוך הבא. פקודות הלימיט בגריד יעודכנו באופן הבא:
מחירפקודות
$10,200מכירה
$10,100מכירה
$10,000-
$9,900קנייה
$9,800קנייה
לסיכום, באסטרטגיות שורט למסחר בגריד, פקודת הלימיט למכירה הראשונה תפעיל את פוזיציית השורט ההתחלתית. במקביל, פקודות מגבלת מכירה עוקבות יסודרו בסדר עולה לכיוון הגבול הגבוה ביותר של הגריד שהגדרתם. לאחר מכן, פקודות הלימיט לקנייה יבוצעו בשוק לאחר הפעלת פוזיציית השורט ההתחלתית, שהוגדרה בהתאם לפרמטרים של האסטרטגיה שלכם.
באופן דומה, אסטרטגיות לונג למסחר בגריד יופעלו לאחר ביצוע פקודת הלימיט לקנייה הראשונה. לאחר מכן, יאוכלסו כל פקודות הגריד.

חישוב רווח והפסד באסטרטגיית לונג/שורט למסחר בגריד

חישובי הרווח וההפסד עבור אסטרטגיית לונג/שורט למסחר בגריד לוקחים בחשבון הן את סך הרווחים שנמצאה להם התאמה והן את הרווח וההפסד ללא התאמה. במקרה זה, עסקאות שהושלמו נרשמות כעסקאות שהותאמו, ואילו עסקאות שהושלמו חלקית נרשמות כעסקאות שלא הותאמו. עסקה שהותאמה פירושה שכל פוזיציית שורט (או פוזיציית לונג) באסטרטגיית הגריד הותאמה לפקודת קנייה (או פקודת מכירה) תואמת.
אינדקסהַגדָרָהמֵתוֹדוֹלוֹגִיָה
P&L עסקאות לא מותאמותהרווח וההפסד בעסקאות גריד שלא הותאמו(מחיר החוזה האחרון - מחיר ממוצע של זוג לא תואם בגריד) * נפח עסקאות לא מותאמות
סה"כ P&L ממומש סה"כ רווח והפסד ממומש מאז ההקמההכנסות גריד מותאמות + רווח והפסד לא מותאם בגריד
תְשׁוּאָה סה"כ החזר ROIROI = סה"כ רווח / בטוחה התחלתית * 100%
שיעור החזר שנתי תשואה כוללת שנתית APRAPR = תשואה להשקעה * שנה/T, כאשר T הוא זמן הריצה של האסטרטגיה

כיצד מחשבים את סך הרווחים של אסטרטגיית גריד

ישנן שתי דרכים לחשב את הרווח הכולל. הדרך הראשונה היא להשתמש ברווח וההפסד ללא התאמה וברווח עם ההתאמה. הדרך השנייה היא להשתמש ברווח שמומש וברווח וההפסד שלא מומשו.

המתודולוגיה של רווחים שמומשו ורווח והפסד שלא מומש:

סה"כ רווח = רווח ממוש נטו + רווח והפסד לא ממומש
ראשית, חשבו את נטו הרווחים הממומשים שלכם. נטו רווח ממומש מחושב כברוטו הרווח הממומש פחות סך הוצאות העמלות של כל הפקודות שהושלמו במסגרת אסטרטגיית הגריד.
הערה: ניתן לצפות בעמלות ששולמו עבור כל פעולת מסחר דרך עמוד היסטוריית המסחר.
חישוב:
סך הרווח הממומש = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
לאחר מכן, חשבו את הרווח וההפסד הבלתי ממומשים שלכם. רווח והפסד בלתי ממומשים מחושבים על בסיס ההפרש בין המחיר האחרון ומחיר הכניסה של פוזיציות פתוחות. ניתן למצוא את הרווח וההפסד הבלתי ממומשים שלכם ואת מחיר הכניסה שלכם בחלון [פוזיציות ופקודות] כפי שמוצג למטה.
לבסוף, הוסיפו את נטו הרווחים הממומשים ואת הרווח וההפסד הבלתי ממומשים כדי לגזור מכך את סך הרווחים שלכם.
חישוב:
סך הרווחים - נטו הרווחים הממומשים + רווח והפסד בלתי ממומשים = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
המתודולוגיה של רווח והפסד ללא התאמה ושל רווחים עם התאמה:
סך הרווחים = רווח מותאם + רווח והפסד ללא התאמה
לחישוב הרווח הכולל, עליכם קודם כל לקבוע את הרווחים המותאמים שלכם. רווח מותאם הוא סך הרווחים. ניתן לצפות ברווחים המותאמים שלכם בלשונית [הושלמו] כפי שמוצג למטה.
חישוב:
לדוגמה: אם ישנן 3 פקודות מותאמות:
סך הרווחים המותאמים = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
לאחר מכן, חשבו את הרווחים הבלתי-מותאמים שלכם. רווחים בלתי מותאמים הם הרווח שלא מומש מפקודות גריד שמולאו ואינן בעלות התאמה. הדבר מחושב על בסיס ההפרש בין המחיר האחרון והממוצע. מחיר ממולא של פקודות שאינן מותאמות.
המחיר הממולא הממוצע של פקודות ללא התאמה = (סכום כולל של פקודות לא מותאמות∑) / (כמות פקודות לא מותאמות∑)
לדוגמה, אם בצילום המסך למטה נראות פקודות שהושלמו וממתינות להתאמה,
אז המחיר הממולא הממוצע של פקודות לא מותאמות = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
הרווח וההפסד הבלתי ממומשים = (המחיר האחרון, פחות המחיר הממולא הממוצע של פקודות ללא התאמה) כפול פוזיציות נוכחיות
הערה: פוזיציה נוכחית היא חיובית עבור פוזיציות לונג ושלילית עבור פוזיציות שורט.
אם המחיר האחרון הוא 2,522, גודל הפוזיציה שווה לגודל הכולל של פקודות ללא התאמה, שהוא 0.012.
לפיכך, הרווח וההפסד הבלתי ממומשים = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
לבסוף, יש לסכום את הרווחים המותאמים ואת הרווח וההפסד הבלתי ממומשים שחישבתם.
סך הרווחים = רווח מותאם + רווח והפסד ללא התאמה = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

כיצד מתאימים פוזיציות?

פוזיציות מותאמות באמצעות מתודולוגיית First In Last Out (FILO). תחת FILO, פקודות שמולאו ראשונות יותאמו אחרונות.
דוגמה
נניח שאסטרטגיית לונג מתמלאת בסדר הבא:
מחירפקודותרצף
$10,200קנייהראשון
$10,100קנייהשני
$10,000קנייהשלישי
פקודות המכירה שניתן להתאים יהיו ברצף הבא:
מחירפקודותרצףרצף התאמה
$10,200קנייהראשוןשלישי
$10,100קנייהשנישני
$10,000קנייהשלישיראשון
מכאן, שפקודת הקנייה האחרונה (10,000 דולר) תותאם לפקודת מכירה מקבילה במחיר של 10,100 דולר. בהמשך, פקודות הקנייה הנותרות יותאמו במחיר מכירה גבוה יותר, בהתאמה.