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Comment calculer le prix de liquidation des contrats à terme USDⓈ-M

2021-07-14 08:13
Vous trouverez ci-dessous la formule du prix de liquidation des contrats à terme USDⓈ-M en mode Marge croisée :
WB
Solde du portefeuille
TMM1
Marge de maintien de tous les autres contrats, à l'exclusion du contrat 1
S'il s'agit d'un mode de marge isolé, alors TMM = 0,UPNL = 0
UPNL1
G et P non réalisés de tout autre contrat, à l'exclusion du contrat 1
S'il s'agit d'un mode Marge isolé, alors UPNL = 0
cumB
Montant de maintien des deux positions (mode Unidirectionnel)
cumL
Montant de maintien de la position longue (mode Couverture)
cumS
Montant de maintien de la position courte (mode Couverture)
Side1BOTH
Direction des deux positions, 1 en position longue, -1 en position courte
Position1BOTH
Valeur absolue de la taille des deux positions (mode Unidirectionnel)
EP1BOTH
Prix d'entrée des deux positions (mode Unidirectionnel)
Position1LONG
Valeur absolue de la taille de la position longue (mode Couverture)
EP1LONG
Prix d'entrée de la position longue (mode Couverture)
Position1SHORT
Valeur absolue de la taille de la position courte (mode Couverture)
EP1SHORT
Prix d'entrée de la position courte (mode Couverture)
MMR B
Taux de la marge de maintien des deux positions (mode Unidirectionnel)
MMR L
Taux de la marge de maintien de la position longue (mode Couverture)
MMR S
Taux de la marge de maintien de la position courte (mode Couverture)
Remarques :
  • En mode Marge croisée, WB est CrossWalletBalance
  • En mode Marge isolée, WB est isolatedWalletBalance de la position isolée, TMM = 0, UPNL = 0, substituer la quantité de la position, MMR, cum dans la formule pour calculer.
  • En mode Marge croisée, les positions courte et longues du même symbole/mnémonique partagent le même prix de liquidation, sauf en mode Marge isolée. En mode Marge isolée, chaque position en marge isolée aura un prix de liquidation différent selon la marge attribué aux positions.
  • Si le prix liquidation est inférieur à 0, l'affichage de l'interface utilisateur sera « -- ».

Taux de marge de maintien

Vous pouvez trouver le « Taux de marge de maintien » dans le tableau ci-dessous avec la valeur de la position en USDT.
Par exemple, si la taille de la position d'un contrat BTCUSDT sur marge USDT est de 264 000 USDT, le taux de marge de maintien serait de 1 % (ou 0,01).
Remarque :
Si votre position (calculée au prix de liquidation) et la position actuelle (calculée au prix d'ouverture) sont de différents niveaux, vous devez remplacer (c'est-à-dire calculer au prix de liquidation) le taux de marge de maintien et le montant de marge de maintien de la tranche de la position pour recalculer le prix de liquidation.

Montant de maintien

Vous pouvez trouver le « Montant de maintien » dans le tableau ci-dessous avec la valeur de la position en USDT. Par exemple, si la taille de la position d'un contrat BTCUSDT sur marge USDT est de 500 000 USDT, le montant de maintien serait de 1 300 USDT.

Formule du montant de maintien

= [Plancher de la tranche n de la position * difference entre le taux de marge de maintien en tranche n et en tranche n-1)] + montant de maintien dans la tranche n-1
Par exemple, le montant de maintien en tranche 3
= 250 000 * (1 % - 0,5 %) + 50 USDT
= 1 300 USDT

Contrat perpétuel à marge USDT 125 x (BTCUSDT)

Niveau
Tranche de la position
(Valeur notionnelle en USDT)
Taux de marge
de maintien
Taux de marge
Montant (USDT)
1
0 à 50 000
0,4 %
0
2
50 000 - 250 000
0,5 %
50
3
250 000 - 1 000 000
1,0 %
1 300
4
1 000 000 - 5 000 000
2,5 %
16 300
5
5 000 000 - 20 000 000
5,0 %
141 300
6
20 000 000 - 50 000 000
10,0 %
1 141 300
7
50 000 000 - 100 000 000
12,5 %
2 391 300
8
100 000 000 - 200 000 000
15,0 %
4 891 300
9
Supérieur à 200 000 000
25,0 %
24 891 300

Contrat perpétuel à marge USDT 100 x (ETHUSDT)

Niveau
Tranche de la position
(Valeur notionnelle en USDT)
Taux de marge
de maintien
Taux de marge
Montant (USDT)
1
0 - 10 000
0,5 %
0
2
10 000 - 100 000
0,65 %
15
3
100 000 - 500 000
1,0 %
365
4
500 000 - 1 000 000
2,0 %
5 365
5
1 000 000 - 2 000 000
5,0 %
33 365
6
2 000 000 - 5 000 000
10,0 %
135 365
7
5 000 000 - 10 000 000
12,5 %
260 365
8
10 000 000 - 20 000 000
15,0 %
510 365
9
Supérieur à 20 000 000
25,0 %
2 510 365

Contrat perpétuel à marge USDT 75 x

Niveau
Tranche de la position
(Valeur notionnelle en USDT)
Taux de marge de maintien
Taux de marge
Montant (USDT)
1
0 - 10 000
0,65 %
0
2
10 000 - 50 000
1,00 %
35
3
50 000 - 250 000
2,00 %
535
4
250 000 - 1 000 000
5,00 %
8 035
5
1 000 000 - 2 000 000
10,00 %
58 035
6
2 000 000 - 5 000 000
12,50 %
108 035
7
5 000 000 - 10 000 000
15,00 %
233 035
8
Supérieur à 10 000 000
25,00 %
1 233 035
Contrat perpétuel à marge USDT 75 x :
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT et BCHUSDT

Contrat perpétuel à marge USDT 50 x

Niveau
Tranche de la position
(Valeur notionnelle en USDT)
Taux de marge
de maintien
Taux de marge
Montant (USDT)
1
0 à 5 000
1,0 %
0
2
5 000 - 25 000
2,5 %
75
3
25 000 - 100 000
5,0 %
700
4
100 000 - 250 000
10,0 %
5 700
5
250 000 - 1 000 000
12,5 %
11 950
6
Supérieur à 1 000 000
50,0 %
366 950

Exemple : Calcul du prix de liquidation en mode Unidirectionnel et Marge croisée

(WB) Solde du portefeuille = 1 535 443,01
Positions
Taille
Prix d'entrée
Prix repère
Prix de liquidation
G et P
ETHUSDT perpétuel
3 683,979 ETH
1 456,84
1 335,18
1 153,26
- 448 192,89
BTCUSDT Perpétuel
109,488 BTC
32 481,98
31 967,27
26 316,89
- 56 354,57
Vous pouvez trouver vos taux et montants de marge de maintien grâce aux tableaux ci-dessus, comme le montre l'image suivante.
Pour ETHUSDT :
Prenant en compte que marge de maintien = valeur notionnelle * Taux de marge de maintien
Valeur notionnelle = Prix * Taille
Marge de maintien pour ETHUSDT = 356 512,508 (4 918 775,081 * 10,00 % - 135 365).
(WB) Solde du portefeuille = 1 535 443,01
(TMM1) Marge de maintien de tous les autres contrats, à l'exclusion du contrat 1 = 71 200,81144
(UPNL1) G et P non réalisés de tous les autres contrats, à l'exclusion du contrat 1 = - 56 354,57
(cumB) Montant de maintien des DEUX Positions (mode Unidirectionnel) = 135 365,00
(cumL) Montant de maintien de la position longue (Mode Couverture) = 0
(cumS) Montant de maintien de la position courte (Mode Couverture) = 0
(Side1BOTH) Direction des deux positions, 1 en position longue, -1 en position courte
(Position1BOTH) Valeur absolue de la taille des deux positions (mode Unidirectionnel) = 3 683,979
(EP1BOTH) Prix d'entrée des deux positions (mode Unidirectionnel) = 1 456,84
(Position1LONG) Valeur absolue de la taille de la position longue (mode Couverture) = 0
(EP1LONG) Prix d'entrée de la position longue (mode Couverture) = 0
(Position1SHORT) Valeur absolue de la taille de la position courte (mode Couverture) = 0
(EP1SHORT) Prix d'entrée de la position courte (mode Couverture) = 0
(MMB) Taux de la marge de maintien des deux positions (mode Unidirectionnel) = 10 %
(MML) Taux de la marge de maintien de la position longue (mode Couverture) = 0
(MMS) Taux de la marge de maintien de la position courte (mode Couverture) = 0
Pour BTCUSDT :
Prenant en compte que marge de maintien = Valeur notionnelle * Taux de marge de maintien - cum
Valeur notionnelle = Prix * Taille
Marge de maintien pour BTCUSDT = 71 200,81144 (3 500 032,458 * 2,50 % - 16 300).
(WB) Solde du portefeuille = 1 535 443,01
(TMM1) Marge de maintien de tous les autres contrats, à l'exclusion du contrat 1 = 356 512,508
(UPNL1) G et P non réalisés de tous les autres contrats, à l'exclusion du contrat 1 = - 448 192,89
(cumB) Montant de maintien des DEUX positions (mode unidirectionnel) = 16 300,000
(cumL) Montant de maintien de la position longue (mode Couverture) = 0.
(cumS) Montant de maintien de la position courte (Mode Couverture) = 0
(Side1BOTH) Direction des deux positions, 1 en position longue, -1 en position courte
(Position1BOTH) Valeur absolue de la taille des deux positions (mode Unidirectionnel) = 109,488
(EP1BOTH) Prix d'entrée des deux positions (mode Unidirectionnel) = 32 481,980
(Position1LONG) Valeur absolue de la taille de la position longue (mode Couverture) = 0
(EP1LONG) Prix d'entrée de la position longue (mode Couverture) = 0
(Position1SHORT) Valeur absolue de la taille de la position courte (mode Couverture) = 0
(EP1SHORT) Prix d'entrée de la position courte (mode Couverture) = 0
(MMB) Taux de la marge de maintien des deux positions (mode Unidirectionnel) = 2,50 %
(MML) Taux de la marge de maintien de la position longue (mode Couverture) = 0
(MMS) Taux de la marge de maintien de la position courte (mode Couverture) = 0
Formule du prix de liquidation :
Avec ces informations et en entrant les données appropriées dans la formule, nous pouvons voir que le prix de liquidation pour le contrat ETHUSDT = 1 153,26 et pour BTCUSDT = 26 316,89.
Veuillez noter qu'il peut y avoir une légère variation due aux décimales.