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Grid trading long/short
Binance
2021-04-14 03:04
Qu'est-ce que le Grid Trading ?
Le grid trading est un outil stratégique qui permet d'automatiser l'achat / vente sur les contrats à terme. Il est conçu pour placer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée. Le grid trading est idéal pour les marchés volatils et latéraux lorsque les prix fluctuent dans une fourchette donnée. Le grid trading vise à générer des profits sur les petits mouvements de prix.
En savoir plus sur le grid trading.
Qu'est-ce qu'une grille de long/short ?
Une grille de long/short est une stratégie de suivi de tendance qui permet aux utilisateurs de trader avec la tendance du marché dans un système de grid trading. Cela signifie que vous pouvez ouvrir une position initiale (long ou short), en fonction de votre analyse, tout en plaçant simultanément des ordres d'achat limités et de vente limités à des intervalles prédéterminés pour tirer parti de la volatilité du marché dans une fourchette latérale.
Par exemple, un trader pourrait ouvrir une position long initiale en BTCUSDT pour exprimer son point de vue haussier sur le Bitcoin et passer simultanément des ordres d'achat à chaque seuil de 1 000 $ en dessous du prix de marché tout en plaçant des ordres de vente à chaque seuil de 1 000 $ au-dessus du prix de marché du contrat BTCUSDT. Cela lui permet de profiter de la tendance sous-jacente au sein d'un système de grid trading.
Une différence essentielle entre une grille de long/short et une grille neutre réside dans la position d'ouverture initiale. Pour une stratégie de grille long, les utilisateurs auront une position long initiale ouverte. À l'inverse, une position initiale short sera ouverte pour une stratégie de grille short.
Mise en place d'une stratégie de grid trading long/short.
Le robot de grid trading exécute systématiquement les ordres d'achat et de vente limités en fonction des paramètres de l'utilisateur. Voici comment vous pouvez mettre en place votre première stratégie de grille long/short.
Commencez par ouvrir le panneau de grid trading en cliquant sur l'onglet Grid trading situé dans le coin supérieur droit de l'interface de trading Binance Futures.
Le premier paramètre que vous devez sélectionner est le contrat sur lequel le bot de trading sera déployé. Dans cet exemple, nous utiliserons le contrat perpétuel BTCUSDT.
Ensuite, saisissez les paramètres de votre stratégie de grille long/short dans le panneau de grid trading. Les paramètres clés que vous devez inclure sont les suivants :
  1. Les limites supérieure et inférieure de la gamme de prix.
  2. Le nombre d'ordres à placer dans la fourchette de prix configurée.
  3. La largeur entre chaque ordre de la grille.
  4. La marge initiale.
Veuillez noter que les paramètres comportant un astérisque rouge (*) sont obligatoires. La stratégie de grid trading ne sera activée que si tous les paramètres requis ont été satisfaits (voir la capture d'écran ci-dessous).
De même, si le prix actuel du marché est supérieur à la fourchette de trading de la grille, la stratégie de la grille démarrera avec une position nulle.
Ensuite, il faut attribuer la marge initiale de la position. Le système calculera votre valeur de Marge initiale en fonction du nombre de grilles, de l'effet de levier et de la fourchette de prix de la stratégie. Notez que plus la grille est dense, plus la marge initiale correspondante est importante.
Notez que la valeur de notionnelle pour chaque ordre de grille doit être supérieure au prérequis. Réduisez le nombre de grilles ou augmentez la marge initiale pour vous assurer que la valeur notionnelle minimale de chaque grille est respectée.
Rappel de marge initiale insuffisante
Lorsque la marge initiale est inférieure au prérequis, une notification (affichée ci-dessous) indique la marge initiale minimale requise pour activer la stratégie de grid trading.
Veuillez vous assurer que votre solde disponible et votre marge de maintien sont supérieurs à la marge initiale pour éviter la liquidation.
Enfin, cliquez sur Créer pour placer l'ordre de grille.
Paramètres avancés
Le bot de grid trading est également doté de fonctions améliorées qui vous permettent de mieux gérer vos positions et vos risques. L'un d'entre eux est le prix de déclenchement. Le prix de déclenchement est un niveau de prix prédéterminé auquel le bot de trading sur grille sera activé. Cela vous permet de déterminer quand le système sera actif lorsque les conditions du marché répondent à vos critères.
Lorsqu'un grid trading est déclenché, le système divise la plage de prix des actifs en plusieurs niveaux de grille en fonction de vos paramètres et place les ordres en attente pour chaque niveau de prix. Lorsque le prix de l'actif baisse, un ordre d'achat est exécuté et un ordre de vente est immédiatement placé à un prix élevé. Lorsque le prix d'un actif augmente, un ordre est directement passé à un prix inférieur dès qu'un ordre de vente est exécuté. Cette stratégie vous permet d'acheter à bas prix et de vendre plus cher et ainsi de réaliser des gains dans des conditions de marché volatiles.
En outre, vous pouvez définir un stop-loss pour vos positions de grille. Une fois que le prix de l'actif franchi la partie supérieure ou inférieure du range de stop loss, l'ensemble de la position de grille sera clôturée. Cette fonction protège votre position contre les pertes excessives lorsque le marché se comporte de manière défavorable.
Pour surveiller l'activité de trading, cliquez sur l'onglet Grille active pour afficher les détails de trading de la grille.
Enfin, cliquez sur Arrêter pour mettre fin au système de grid trading.
Exemple de grille short
Considérons une stratégie de grille short avec une fourchette de prix configurée entre 9 800 et 10 200 dollars et une quantité de grille de 4.
Supposons que la quantité d'ordres de vente limités à chaque prix est de 1 et que le prix initial du marché (le dernier prix de transaction) est de 10 010 $. Le scénario suivant montre comment une stratégie de grille short sera activée.
PrixOrdre
10 200 $Vente
10 100 $Vente
10 000 $Vente
9 900 $Vente
9 800 $Vente
Dans ce cas, l'ordre de vente limité le plus bas (9 800 $) est exclu et les ordres de vente suivants sont placés de 9 900 $ à 10 200 $. Si la position initiale est tradée entre 9 900 $ et 10 000 $, les ordres initiaux de la grille seront de 2 et la grille sera mise à jour comme suit :
PrixOrdres
10 200 $Vente
10 100 $Vente
10 000 $-
9 900 $Achat
9 800 $Achat
Si la position initiale est tradée à 9 900 $, l'ordre de grille d'achat initial sera de 1 et la grille sera mise à jour comme suit :
PrixOrdres
10 200 $Vente
10 100 $Vente
10 000 $Vente
9 900 $-
9 800 $Achat
Ensuite, la grille est mise à jour en fonction des paramètres de l'utilisateur.
Pour résumer, pour les stratégies de grille short, le premier ordre de vente limit déclenchera la position short initiale. Simultanément, les ordres de vente limit ultérieurs seront placés par ordre croissant vers la limite la plus élevée de votre grille configurée. Ensuite, des ordres d'achat limit seront placés sur le marché une fois que la position short initiale sera déclenchée, en fonction des paramètres de votre stratégie.
De même, les stratégies de grille long seront activées dès que le premier ordre d'achat limité sera exécuté. Par la suite, tous les ordres de la grille seront placés.
Calcul des gains et pertes de la grille long/short
Les calculs des gains et des pertes pour une stratégie de grille long/short tiennent compte à la fois des gains totaux latents et des gains et pertes réalisés. Dans ce cas, les transactions exécutées sont enregistrées comme des transactions associées, tandis que les transactions partiellement exécutées sont enregistrées comme des transactions non associées. Une transaction associée signifie que chaque position short (ou position long) dans la stratégie de grille est associée à un ordre d'achat (ou de vente) correspondant.
IndiceDéfinitionMéthodologie
G et P non associésLes gains et pertes des transactions de grille non associés.(Le dernier prix du contrat - le prix moyen des paires de transactions de grilles non associées) * Volume non associé
Total des gains et pertes réalisésTotal des gains et pertes depuis la créationRevenus de grille associés + gains et pertes de grille non associés
RendementROI totalROI = gains totaux / marge initiale * 100 %
Rendement annualiséRendement annualisé (APR)APR = ROI * 1 an /t, où t est la durée d'exécution de la stratégie
Comment les positions sont-elles associées ?
Les positions sont associées à l'aide de la méthodologie « First In Last Out (FILO) », soit dernier arrivé, premier sorti. Dans le cadre du FILO, les ordres qui sont exécutés en premier seront associés en dernier.
Exemple
Supposons qu'une stratégie de grille long soit exécutée dans l'ordre suivant :
PrixOrdresSéquence :
10 200 $Achat1er
10 100 $Achat2e
10 000 $Achat3e
Les ordres de vente correspondants à associer seront dans la séquence suivante :
PrixOrdresSéquence :Séquence associée
10 200 $Achat1er3e
10 100 $Achat2e2e
10 000 $Achat3e1er
Par conséquent, le dernier ordre (10 000 $) sera associé à un ordre correspondant à 10 100 $. Par la suite, les ordres restants seront respectivement associés à un prix de vente plus élevé.
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