Mythe vs données : « Si le VIX dépasse 30, sortez des actions. » Depuis 1995, acheter ces jours-là a rapporté en moyenne +22 % un an plus tard.
→ 609 jours sur 700, le S&P 500 était plus haut un an plus tard ; un jour ordinaire rapportait +10 %
→ VIX supérieur à 40 : +33 %, avec une hausse 199 jours sur 207
→ Mais acheter en mars 2008 avec un VIX à 31 aurait entraîné une perte de −41 % un an plus tard
Je pense que les pics de peur ont généralement constitué une zone d’achat, et non de vente. Dans le pire des cas, si la baisse se poursuit après que le VIX dépasse 30, comme en 2008, le cours que vous pensiez « bon marché » baisse encore ; je surveille.
#Stocks #Baisse
À surveiller : $SPY $QQQ $VIXY
→ 609 jours sur 700, le S&P 500 était plus haut un an plus tard ; un jour ordinaire rapportait +10 %
→ VIX supérieur à 40 : +33 %, avec une hausse 199 jours sur 207
→ Mais acheter en mars 2008 avec un VIX à 31 aurait entraîné une perte de −41 % un an plus tard
Je pense que les pics de peur ont généralement constitué une zone d’achat, et non de vente. Dans le pire des cas, si la baisse se poursuit après que le VIX dépasse 30, comme en 2008, le cours que vous pensiez « bon marché » baisse encore ; je surveille.
#Stocks #Baisse
À surveiller : $SPY $QQQ $VIXY
