$ENA sur le marché spot de Binance, paire ENAUSDT, est répertorié sur la plateforme sous le nom d’Ethena. Pour le prix, regardons d’abord la bougie journalière du 8 novembre, clôturée (UTC) : la clôture de référence était de 0.0866 le 9 août, et celle du 8 novembre a atteint 0.1488, soit +71.82 %. Sur la même période, $BTC est passé de 64901.59 à 74851.44, soit +15.33 %. $ENA a même atteint un niveau supérieur entre-temps : son plus haut intrajournalier était de 0.2946 le 27 septembre, journée qui a clôturé à 0.2725 ; la clôture du 8 novembre était 49.49 % sous ce sommet, et il faudrait une hausse de 97.98 % pour le retrouver. Le plus bas intrajournalier était de 0.0811 le 16 août, journée qui a clôturé à 0.0824.
J’ai réparti les 90 jours du 10 août au 7 novembre selon que le cours de clôture se situait ou non dans les 20 % supérieurs de l’amplitude entre le plus haut et le plus bas du jour. Chaque journée répondant au critère compte comme un événement, seuil inclus ; les variations sont calculées sur la bougie clôturée du lendemain, de l’ouverture à la clôture. Le 8 novembre sert uniquement de lendemain au 7 novembre et n’entre pas lui-même dans le classement. La bougie du 9 novembre n’étant pas encore clôturée, elle est exclue.
Sur ces 90 jours, 11 clôtures se sont situées dans les 20 % supérieurs de l’amplitude du jour. Parmi les 11 jours suivants, 9 ont clôturé au-dessus de leur ouverture et 2 en dessous ; le rendement moyen était de +9.68 %, la médiane de +6.22 %, et le rendement composé de ces 11 jours suivants de +162.69 %. Sur ces mêmes 11 jours suivants, le rendement composé entre l’ouverture et la clôture de $BTC était de +12.20 %, soit une moyenne de +1.09 %. Les 79 autres jours ne se situaient pas dans les 20 % supérieurs. Parmi les 79 jours suivants, 39 ont clôturé au-dessus de leur ouverture et 40 en dessous ; le rendement moyen était de -0.39 %, la médiane de -0.60 % et le rendement composé de -35.77 %. Le rendement composé des 90 jours suivants était de +68.74 %.
Ces 11 journées elles-mêmes étaient toutes haussières : chacune a clôturé au-dessus de son ouverture, près de son plus haut du jour.
Le meilleur rendement entre l’ouverture et la clôture du lendemain a été enregistré le 20 août. Le jour de classement était le 19 août : l’ouverture était à 0.0828 et la clôture à 0.0933, pour un plus haut de 0.0952 et un plus bas de 0.0821. Le lendemain, le cours est passé de 0.0933 à l’ouverture à 0.1166 à la clôture, soit +24.97 %, avec un plus haut intrajournalier de 0.1189. La plus forte baisse a eu lieu le 28 août, lendemain du jour de classement du 27 août, qui avait clôturé à 0.1701 : le lendemain, le cours est passé de 0.1702 à l’ouverture à 0.1624 à la clôture, soit -4.58 %.
Deux autres hausses étaient également importantes. Le 20 août lui-même se situait dans les 20 % supérieurs ; le lendemain, le 21 août, le cours est passé de 0.1166 à 0.1421, soit +21.87 %, avec un plus haut intrajournalier de 0.1555. Le 18 septembre a clôturé à 0.1684 ; le lendemain, le 19 septembre, le cours est passé de 0.1683 à l’ouverture à 0.2043 à la clôture, soit +21.39 %, avec un plus haut intrajournalier de 0.2105.
Même en excluant le lendemain ayant enregistré la plus forte hausse, les 10 jours suivants restants comptent encore 8 clôtures au-dessus de l’ouverture et 2 en dessous, pour un rendement moyen de +8.15 % et un rendement composé de +110.20 %. Par « exclure », j’entends que cette journée est comptabilisée à 0 % dans le rendement composé, et non que l’on suppose qu’il aurait été possible de l’éviter. Les trois jours suivants ayant le plus progressé affichent un rendement composé de +84.88 % ; parmi les 8 autres jours suivants, 6 ont clôturé au-dessus de leur ouverture et 2 en dessous, pour un rendement composé de +42.08 %. Si les 11 jours suivants étaient tous comptabilisés à 0 %, le rendement composé des 79 autres jours suivants resterait de -35.77 %.
Ce résultat porte uniquement sur les 90 jours analysés. Dans cet échantillon, après une clôture située dans les 20 % supérieurs de l’amplitude du jour, le cours a globalement progressé entre l’ouverture et la clôture du lendemain ; après les journées qui ne répondaient pas à ce critère, il a globalement reculé. Ces chiffres ne permettent pas de savoir ce qui se passera la prochaine fois que le cours clôturera près de son plus haut du jour. Quand vous suivez $ENA , regardez-vous d’abord à quelle distance de son plus haut le cours clôture, ou accordez-vous plus d’importance à l’écart, au 8 novembre, avec le sommet du 27 septembre ?
J’ai réparti les 90 jours du 10 août au 7 novembre selon que le cours de clôture se situait ou non dans les 20 % supérieurs de l’amplitude entre le plus haut et le plus bas du jour. Chaque journée répondant au critère compte comme un événement, seuil inclus ; les variations sont calculées sur la bougie clôturée du lendemain, de l’ouverture à la clôture. Le 8 novembre sert uniquement de lendemain au 7 novembre et n’entre pas lui-même dans le classement. La bougie du 9 novembre n’étant pas encore clôturée, elle est exclue.
Sur ces 90 jours, 11 clôtures se sont situées dans les 20 % supérieurs de l’amplitude du jour. Parmi les 11 jours suivants, 9 ont clôturé au-dessus de leur ouverture et 2 en dessous ; le rendement moyen était de +9.68 %, la médiane de +6.22 %, et le rendement composé de ces 11 jours suivants de +162.69 %. Sur ces mêmes 11 jours suivants, le rendement composé entre l’ouverture et la clôture de $BTC était de +12.20 %, soit une moyenne de +1.09 %. Les 79 autres jours ne se situaient pas dans les 20 % supérieurs. Parmi les 79 jours suivants, 39 ont clôturé au-dessus de leur ouverture et 40 en dessous ; le rendement moyen était de -0.39 %, la médiane de -0.60 % et le rendement composé de -35.77 %. Le rendement composé des 90 jours suivants était de +68.74 %.
Ces 11 journées elles-mêmes étaient toutes haussières : chacune a clôturé au-dessus de son ouverture, près de son plus haut du jour.
Le meilleur rendement entre l’ouverture et la clôture du lendemain a été enregistré le 20 août. Le jour de classement était le 19 août : l’ouverture était à 0.0828 et la clôture à 0.0933, pour un plus haut de 0.0952 et un plus bas de 0.0821. Le lendemain, le cours est passé de 0.0933 à l’ouverture à 0.1166 à la clôture, soit +24.97 %, avec un plus haut intrajournalier de 0.1189. La plus forte baisse a eu lieu le 28 août, lendemain du jour de classement du 27 août, qui avait clôturé à 0.1701 : le lendemain, le cours est passé de 0.1702 à l’ouverture à 0.1624 à la clôture, soit -4.58 %.
Deux autres hausses étaient également importantes. Le 20 août lui-même se situait dans les 20 % supérieurs ; le lendemain, le 21 août, le cours est passé de 0.1166 à 0.1421, soit +21.87 %, avec un plus haut intrajournalier de 0.1555. Le 18 septembre a clôturé à 0.1684 ; le lendemain, le 19 septembre, le cours est passé de 0.1683 à l’ouverture à 0.2043 à la clôture, soit +21.39 %, avec un plus haut intrajournalier de 0.2105.
Même en excluant le lendemain ayant enregistré la plus forte hausse, les 10 jours suivants restants comptent encore 8 clôtures au-dessus de l’ouverture et 2 en dessous, pour un rendement moyen de +8.15 % et un rendement composé de +110.20 %. Par « exclure », j’entends que cette journée est comptabilisée à 0 % dans le rendement composé, et non que l’on suppose qu’il aurait été possible de l’éviter. Les trois jours suivants ayant le plus progressé affichent un rendement composé de +84.88 % ; parmi les 8 autres jours suivants, 6 ont clôturé au-dessus de leur ouverture et 2 en dessous, pour un rendement composé de +42.08 %. Si les 11 jours suivants étaient tous comptabilisés à 0 %, le rendement composé des 79 autres jours suivants resterait de -35.77 %.
Ce résultat porte uniquement sur les 90 jours analysés. Dans cet échantillon, après une clôture située dans les 20 % supérieurs de l’amplitude du jour, le cours a globalement progressé entre l’ouverture et la clôture du lendemain ; après les journées qui ne répondaient pas à ce critère, il a globalement reculé. Ces chiffres ne permettent pas de savoir ce qui se passera la prochaine fois que le cours clôturera près de son plus haut du jour. Quand vous suivez $ENA , regardez-vous d’abord à quelle distance de son plus haut le cours clôture, ou accordez-vous plus d’importance à l’écart, au 8 novembre, avec le sommet du 27 septembre ?
