Quand j’ai créé mon premier système de trading quantitatif, je suis tombé dans trois pièges.
Piège n° 1 : le surajustement
Les résultats du backtest étaient incroyables, mais dès le passage en réel, tout s’est effondré.
La raison : les paramètres étaient trop adaptés aux données historiques.
Piège n° 2 : négliger les frais
Le backtest affichait 50 $ de gains par trade, mais après déduction des frais, il ne restait que 15 $ en réel.
Les gains étaient réduits de 70 %.
Piège n° 3 : ne pas prévoir de stop-loss
« Un système quantitatif ne passe pas d’ordres n’importe comment. »
Jusqu’au jour où une seule vague du marché m’a fait perdre 20 %. J’ai alors compris qu’un système quantitatif pouvait lui aussi faire exploser un compte.
La série SYS a été développée petit à petit après avoir rencontré ces trois pièges.
Sans pièges, pas de système.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Piège n° 1 : le surajustement
Les résultats du backtest étaient incroyables, mais dès le passage en réel, tout s’est effondré.
La raison : les paramètres étaient trop adaptés aux données historiques.
Piège n° 2 : négliger les frais
Le backtest affichait 50 $ de gains par trade, mais après déduction des frais, il ne restait que 15 $ en réel.
Les gains étaient réduits de 70 %.
Piège n° 3 : ne pas prévoir de stop-loss
« Un système quantitatif ne passe pas d’ordres n’importe comment. »
Jusqu’au jour où une seule vague du marché m’a fait perdre 20 %. J’ai alors compris qu’un système quantitatif pouvait lui aussi faire exploser un compte.
La série SYS a été développée petit à petit après avoir rencontré ces trois pièges.
Sans pièges, pas de système.
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