做星火流时，我最先放下的不是某个指标，而是“每一笔都要赚”的执念。
我做的是高换手短线，但高换手不等于无脑冲。持仓越短，我越要提前写清楚方向、结构、触发和成本；不然交易越快，噪声和手续费越容易压过判断。
所以我把星火流拆成两套引擎。主策略负责小目标和快速兑现；辅助策略只在仓位净风险不高于零以后，才允许保留跟随仓。两套引擎分开记账，因为一个高胜率、小盈亏比，另一个低胜率、靠右尾，混在一起只会掩盖问题。
CFD 和永续合约，我也分开处理。CFD 使用日线、4 小时、1 小时、15 分钟、5 分钟和 1 分钟：日线只做否决，4 小时定主方向，1 小时确认，15 分钟找结构，5 分钟等触发，1 分钟只精修执行。永续合约波动更快，所以我把 1 分钟直接从决策链里拿掉。
我很看重 MA、MACD、RSI、BOLL 和 KDJ，但不会让它们各说各话：
• MA 判断方向排列；
• MACD 看动量方向与加速度；
• RSI 看强弱和是否追价；
• KDJ 看动量转折与过度延伸；
• BOLL 看波动环境和价格延伸；
• ATR 决定止损距离与仓位；
• 成交量确认突破、回踩或假突破是否成立。
到了 5 分钟和 CFD 的 1 分钟，我只要求 MACD、RSI、KDJ 至少两个同向，不要求所有指标一起点头。价格结构、成交量和成本仍是硬门槛。日内风险预算按总资金 2%控制，单笔风险按权益的 0.1%–0.3%计算。
我拿自己的单一 CFD 测试账户做了一次复盘：29 天、12 个活跃日、87 笔已平仓 XAUUSD 交易，胜率 82.76%，净结果却是 −7.75 USD，Profit Factor 为 0.96865。平均盈利约 3.33 USD，平均亏损约 16.48 USD，最大三笔亏损占全部亏损的 63.36%。这组样本没有完成样本外检验，不能说明策略具备正期望。
这组数据反而让我更确定问题在哪里：高胜率不是终点，尾部亏损和止损失效会吞掉大量小赢。所以我现在优先补的不是更多指标，而是每一笔的计划风险、信号快照、成本拆分和执行记录。
我评价短线系统，不看“今天赢了几笔”，只看三件事：每笔风险能否计算，每次退出能否复核，换一段陌生行情后规则还能不能成立。
如果你也做高换手，你更在意胜率，还是更在意尾部亏损和执行一致性？欢迎交流你的做法。
以上是我的交易框架与样本复盘记录，不构成投资建议，也不预测市场。