Utiliser des distances de stop fixes dans des régimes de marché variables fausse les paramètres de risque.
L’intégration de l’Average True Range (ATR) permet d’ajuster la taille des positions à la volatilité actuelle du marché : les stops sont élargis en période de forte volatilité et resserrés en période de faible volatilité, tout en maintenant constant le risque en dollars.
Adaptez la distance de stop à l’ATR du marché en temps réel plutôt qu’à des objectifs de points arbitraires.
👇 Ajustez-vous la distance de votre stop-loss en fonction des indicateurs ATR du marché ?
💬 Commentez « 11 » pour recevoir notre calculateur de dimensionnement des positions selon la volatilité.
L’intégration de l’Average True Range (ATR) permet d’ajuster la taille des positions à la volatilité actuelle du marché : les stops sont élargis en période de forte volatilité et resserrés en période de faible volatilité, tout en maintenant constant le risque en dollars.
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