Volatilité du marché (stratégies) :
LES BANDES DE BOLLINGER :
Il s’agit d’un indicateur d’analyse technique des marchés financiers, développé par John Bollinger dans les années 1980.
Elles servent à mesurer la « volatilité » et les niveaux de prix relatifs d’un « actif ».
Composition de l’indicateur :
L’indicateur est tracé directement sur le graphique des prix et se compose de trois lignes : la bande centrale, la bande supérieure et la bande inférieure.
Bande centrale : une moyenne mobile simple (SMA), généralement calculée sur 20 périodes.
Bande supérieure : la moyenne mobile centrale à laquelle on ajoute deux écarts-types.
Bande inférieure : la moyenne mobile centrale à laquelle on soustrait deux écarts-types.
Fonctionnement et interprétation :
Lorsque le marché devient plus volatil, les bandes s’élargissent.
Lorsque la volatilité diminue, les bandes se resserrent (un phénomène connu sous le nom de « Bollinger squeeze »).
Zones de surachat et de survente :
Le fait de toucher ou de dépasser la bande supérieure indique généralement que l’actif se trouve dans une zone d’extension excessive, ou qu’il est « cher » à court terme.
Le fait de toucher ou de dépasser la bande inférieure suggère que l’actif pourrait être excessivement orienté à la baisse, ou être « bon marché ».
La stratégie du Bollinger squeeze :
Un resserrement prolongé indique que le marché accumule de l’énergie dans le calme. Les opérateurs attendent souvent une forte cassure à la hausse ou à la baisse juste après cette compression.
Pratiques et filtres
Ne pas les utiliser seules :
Les bandes de Bollinger mesurent l’amplitude des variations du prix (la volatilité), pas sa direction future.
Associez-les toujours à des indicateurs de momentum (RSI, MACD) ou à une analyse des volumes.
Ajuster en fonction de l’actif :
Même si le réglage standard est de 20 et 2, les actifs plus volatils (comme les cryptomonnaies ou les indices sur des unités de temps courtes) nécessitent parfois d’ajuster les écarts-types (par exemple à 2,5) afin de filtrer le bruit.
Un exemple clair : lorsque le marché devient plus volatil, les bandes s’élargissent, et elles se resserrent lorsque la volatilité diminue.
LES BANDES DE BOLLINGER :
Il s’agit d’un indicateur d’analyse technique des marchés financiers, développé par John Bollinger dans les années 1980.
Elles servent à mesurer la « volatilité » et les niveaux de prix relatifs d’un « actif ».
Composition de l’indicateur :
L’indicateur est tracé directement sur le graphique des prix et se compose de trois lignes : la bande centrale, la bande supérieure et la bande inférieure.
Bande centrale : une moyenne mobile simple (SMA), généralement calculée sur 20 périodes.
Bande supérieure : la moyenne mobile centrale à laquelle on ajoute deux écarts-types.
Bande inférieure : la moyenne mobile centrale à laquelle on soustrait deux écarts-types.
Fonctionnement et interprétation :
Lorsque le marché devient plus volatil, les bandes s’élargissent.
Lorsque la volatilité diminue, les bandes se resserrent (un phénomène connu sous le nom de « Bollinger squeeze »).
Zones de surachat et de survente :
Le fait de toucher ou de dépasser la bande supérieure indique généralement que l’actif se trouve dans une zone d’extension excessive, ou qu’il est « cher » à court terme.
Le fait de toucher ou de dépasser la bande inférieure suggère que l’actif pourrait être excessivement orienté à la baisse, ou être « bon marché ».
La stratégie du Bollinger squeeze :
Un resserrement prolongé indique que le marché accumule de l’énergie dans le calme. Les opérateurs attendent souvent une forte cassure à la hausse ou à la baisse juste après cette compression.
Pratiques et filtres
Ne pas les utiliser seules :
Les bandes de Bollinger mesurent l’amplitude des variations du prix (la volatilité), pas sa direction future.
Associez-les toujours à des indicateurs de momentum (RSI, MACD) ou à une analyse des volumes.
Ajuster en fonction de l’actif :
Même si le réglage standard est de 20 et 2, les actifs plus volatils (comme les cryptomonnaies ou les indices sur des unités de temps courtes) nécessitent parfois d’ajuster les écarts-types (par exemple à 2,5) afin de filtrer le bruit.
Un exemple clair : lorsque le marché devient plus volatil, les bandes s’élargissent, et elles se resserrent lorsque la volatilité diminue.
