Je viens de lire les commentaires. Parlons des stratégies.
① Une stratégie peut être trop ajustée à une période donnée. Par exemple, ma stratégie sur les contrats événementiels a enregistré 6 pertes sur 35 opérations ces trois derniers jours, alors même qu’elle avait enchaîné 12 victoires. Il est évident que ces résultats montrent un surajustement aux marchés en range. En cas de hausse ou de baisse lente et continue, ou pendant les périodes de faible volatilité, les pertes peuvent effectivement s’enchaîner.
② Lorsque le marché monte ou baisse lentement, ou que la volatilité est faible, même sans utiliser de stratégie et en passant les opérations manuellement sur les contrats événementiels, le taux de réussite réel est bas. C’est l’un des problèmes propres à ce produit.
③ Au sens strict, il existe des stratégies de range, de hausse et de baisse. Mais sur les contrats événementiels, les périodes de hausse ou de baisse unidirectionnelle sont moins longues que les périodes de range. Il faut donc bien connaître le champ d’application de chaque stratégie et savoir évaluer manuellement les situations de baisse ou de hausse lente, ainsi que les marchés latéraux où la volatilité diminue.
④ Une stratégie vous garantit un taux de réussite minimal sur le long terme. À ce jour, l’analyse de 320 opérations montre un taux de réussite de 60 %. Cette analyse ne se résume pas à un backtest en un clic : faire cela, c’est prendre un raccourci. À proprement parler, vous ne saurez pas quelles sont les périodes où vous perdez de l’argent. Il faut examiner chaque opération à l’œil nu, en étudiant le point d’entrée, et tenir compte des périodes de range, des mouvements unidirectionnels, des marchés latéraux et des phases de hausse ou de baisse lente. Le taux de réussite est particulièrement élevé en période de range, entre 75 % et 85 %, et faible lorsque la volatilité est basse et que le marché monte ou baisse lentement.
⑤ Il est essentiel de comprendre pourquoi la stratégie affiche un taux de réussite de 60 %, à quoi correspondent les 40 % restants, quels sont ses points faibles et quand l’utiliser. J’ai moi-même un système quantitatif. Pour le dire simplement, aucun système quantitatif ne peut fonctionner toute l’année. Il faut alors disposer de plusieurs stratégies et laisser un humain décider s’il faut actuellement vendre à découvert après une hausse, acheter après une baisse ou privilégier les oscillations autour du point médian.
⑥ Une stratégie peut être surajustée à une phase particulière (marché en range, hausse artificielle ou chute brutale), et son taux de réussite élevé dépend de la personne qui l’utilise. Pour savoir si une stratégie donnée est adaptée aux conditions actuelles, il faut garder la tête froide. La stratégie vous aide à améliorer votre taux de réussite minimal : elle peut vous faire parcourir 80 % du chemin, mais les 20 % restants restent votre responsabilité.
① Une stratégie peut être trop ajustée à une période donnée. Par exemple, ma stratégie sur les contrats événementiels a enregistré 6 pertes sur 35 opérations ces trois derniers jours, alors même qu’elle avait enchaîné 12 victoires. Il est évident que ces résultats montrent un surajustement aux marchés en range. En cas de hausse ou de baisse lente et continue, ou pendant les périodes de faible volatilité, les pertes peuvent effectivement s’enchaîner.
② Lorsque le marché monte ou baisse lentement, ou que la volatilité est faible, même sans utiliser de stratégie et en passant les opérations manuellement sur les contrats événementiels, le taux de réussite réel est bas. C’est l’un des problèmes propres à ce produit.
③ Au sens strict, il existe des stratégies de range, de hausse et de baisse. Mais sur les contrats événementiels, les périodes de hausse ou de baisse unidirectionnelle sont moins longues que les périodes de range. Il faut donc bien connaître le champ d’application de chaque stratégie et savoir évaluer manuellement les situations de baisse ou de hausse lente, ainsi que les marchés latéraux où la volatilité diminue.
④ Une stratégie vous garantit un taux de réussite minimal sur le long terme. À ce jour, l’analyse de 320 opérations montre un taux de réussite de 60 %. Cette analyse ne se résume pas à un backtest en un clic : faire cela, c’est prendre un raccourci. À proprement parler, vous ne saurez pas quelles sont les périodes où vous perdez de l’argent. Il faut examiner chaque opération à l’œil nu, en étudiant le point d’entrée, et tenir compte des périodes de range, des mouvements unidirectionnels, des marchés latéraux et des phases de hausse ou de baisse lente. Le taux de réussite est particulièrement élevé en période de range, entre 75 % et 85 %, et faible lorsque la volatilité est basse et que le marché monte ou baisse lentement.
⑤ Il est essentiel de comprendre pourquoi la stratégie affiche un taux de réussite de 60 %, à quoi correspondent les 40 % restants, quels sont ses points faibles et quand l’utiliser. J’ai moi-même un système quantitatif. Pour le dire simplement, aucun système quantitatif ne peut fonctionner toute l’année. Il faut alors disposer de plusieurs stratégies et laisser un humain décider s’il faut actuellement vendre à découvert après une hausse, acheter après une baisse ou privilégier les oscillations autour du point médian.
⑥ Une stratégie peut être surajustée à une phase particulière (marché en range, hausse artificielle ou chute brutale), et son taux de réussite élevé dépend de la personne qui l’utilise. Pour savoir si une stratégie donnée est adaptée aux conditions actuelles, il faut garder la tête froide. La stratégie vous aide à améliorer votre taux de réussite minimal : elle peut vous faire parcourir 80 % du chemin, mais les 20 % restants restent votre responsabilité.