đŠ AVANT DE NĂGOCIER DES OBLIGATIONS DU TRĂSOR, VĂRIFIEZ DANS QUEL SENS ĂVOLUE VOTRE PRODUIT.
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$ZEREBRO
Pour les obligations à taux fixe existantes, une hausse des rendements du marché entraßne généralement une baisse des prix ; une baisse des rendements entraßne généralement une hausse des prix.
Cadre aprĂšs la publication de lâIPC :
đ Les rendements franchissent un seuil Ă la hausse et se maintiennent : cela peut faire pression sur les prix des obligations du TrĂ©sor.
đ Les rendements repartent Ă la baisse et se maintiennent : cela peut les soutenir.
Une configuration potentiellement favorable aux obligations nĂ©cessite Ă la fois un retournement des rendements et une confirmation sur lâinstrument que vous nĂ©gociez rĂ©ellement. Une cassure des prix en graphique horaire qui Ă©choue lors de son retest invalide le scĂ©nario.
Ne considĂ©rez pas le graphique des rendements des obligations du TrĂ©sor comme le graphique dâentrĂ©e dâun fonds obligataire. Ce sont deux choses diffĂ©rentes. Les produits Ă effet de levier et inverses comportent des risques supplĂ©mentaires ; vĂ©rifiez leurs objectifs et les modalitĂ©s de leur rĂ©initialisation quotidienne avant de les utiliser.
Il sâagit dâune liste de surveillance, et non dâune affirmation selon laquelle lâun ou lâautre scĂ©nario sâest dĂ©clenchĂ©.
Surveillez-vous dâabord les rendements ou la rĂ©action des prix des obligations ?
Source : https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-86
#CPIWatch #Treasuries
à des fins éducatives uniquement. Le capital est exposé à un risque.
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Pour les obligations à taux fixe existantes, une hausse des rendements du marché entraßne généralement une baisse des prix ; une baisse des rendements entraßne généralement une hausse des prix.
Cadre aprĂšs la publication de lâIPC :
đ Les rendements franchissent un seuil Ă la hausse et se maintiennent : cela peut faire pression sur les prix des obligations du TrĂ©sor.
đ Les rendements repartent Ă la baisse et se maintiennent : cela peut les soutenir.
Une configuration potentiellement favorable aux obligations nĂ©cessite Ă la fois un retournement des rendements et une confirmation sur lâinstrument que vous nĂ©gociez rĂ©ellement. Une cassure des prix en graphique horaire qui Ă©choue lors de son retest invalide le scĂ©nario.
Ne considĂ©rez pas le graphique des rendements des obligations du TrĂ©sor comme le graphique dâentrĂ©e dâun fonds obligataire. Ce sont deux choses diffĂ©rentes. Les produits Ă effet de levier et inverses comportent des risques supplĂ©mentaires ; vĂ©rifiez leurs objectifs et les modalitĂ©s de leur rĂ©initialisation quotidienne avant de les utiliser.
Il sâagit dâune liste de surveillance, et non dâune affirmation selon laquelle lâun ou lâautre scĂ©nario sâest dĂ©clenchĂ©.
Surveillez-vous dâabord les rendements ou la rĂ©action des prix des obligations ?
Source : https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-86
#CPIWatch #Treasuries
à des fins éducatives uniquement. Le capital est exposé à un risque.