De 10 000 à 550 000, puis à nouveau à zéro : quelle leçon en tirer ? ☹️
En voyant ce frère, je me suis senti en empathie avec lui. J’ai commencé à trader des cryptos à 17 ans, puis je suis passé aux contrats à terme à 20 ans. Cette année, je me suis remis aux cryptos. J’ai maintenant 26 ans. Mon capital est passé de quelques dizaines de milliers à un pic de 1,8 million en 2023, avant de tomber à zéro. Puis, l’an dernier, je suis reparti de quelques dizaines de milliers pour dépasser les 400 000, avant de tout perdre à nouveau. J’ai dû être liquidé une bonne dizaine de fois, je ne sais même plus combien. J’ai parfois perdu 600 000 ou 700 000 en une journée, et parfois gagné 300 000 ou 400 000. Mais au moment où mon compte est retombé à zéro, j’ai eu l’impression que tout était fini. Depuis que je suis entré dans la vie active, je n’ai presque jamais eu de travail salarié. Pourtant, cette année, j’ai dû aller travailler deux mois à l’usine pour réunir un capital de départ et recommencer. Il y a deux mois, j’ai lu un passage qui m’a ouvert les yeux. Je le mets à la fin, pour me le rappeler. J’ai donc décidé de reprendre mes recherches et de créer un système de trading qui ne puisse pas être anéanti par une seule décision. Quand je faisais des contrats à terme, je ne pouvais pas maîtriser les cygnes noirs. Ces deux dernières années, avec Trump qui déclenche des guerres, le marché pouvait ouvrir en gap le lendemain pour un oui ou pour un non. Mais avec les contrats sur cryptos, je peux contrôler le risque. Je ne trade que le Bitcoin. Même si un événement comme celui du 11 octobre de l’an dernier se reproduit, avec un stop-loss bien placé, je peux limiter la perte. En plus, le mode marge isolée évite que cela touche l’ensemble de mon capital. Je limite chaque perte déclenchée par un stop-loss à 4 % de mon capital total. En calculant les pertes de façon composée, si je pars de 10 000 et que je veux tomber à 1 000, avec une perte composée de 4 % à chaque fois, il faudrait 57 pertes consécutives pour atteindre 1 000. Une telle probabilité est en réalité très faible : après tout, il faudrait réussir à enchaîner 57 stops consécutifs.
La transaction qui t’a rapporté le plus d’argent dans ta vie est peut-être la plus grande malédiction de ton existence.
Parce que cette fois-là, tu as enfreint toutes les règles. Tu as misé gros, tu n’as pas placé de stop-loss, tu es entré quand tout le monde sortait. Et puis tu as gagné. Tu as empoché une très grosse somme.
En regardant cette courbe de capital qui grimpe à pic, tu t’es dit que c’était grâce à ton talent. Tu as commémoré ce jour comme s’il s’agissait de ton anniversaire.
Mais c’était ton épitaphe. Toutes tes transactions suivantes ont cherché à reproduire celle-là. Après chaque perte, tu refusais de sortir parce que tu attendais que cela se reproduise. À chaque fois, tu voulais miser gros, à cause de cette fois-là.
Tu as pris la chance pour le tombeau de tes ancêtres, et chaque année, à Qingming, tu vas t’y prosterner.
Le backtesting, c’est creuser une tombe. Il te montrera que la transaction que tu as installée sur un autel n’était qu’un os que les probabilités t’avaient fait l’aumône. Et pour cet os, tu as sacrifié le reste de ta vie.
En voyant ce frère, je me suis senti en empathie avec lui. J’ai commencé à trader des cryptos à 17 ans, puis je suis passé aux contrats à terme à 20 ans. Cette année, je me suis remis aux cryptos. J’ai maintenant 26 ans. Mon capital est passé de quelques dizaines de milliers à un pic de 1,8 million en 2023, avant de tomber à zéro. Puis, l’an dernier, je suis reparti de quelques dizaines de milliers pour dépasser les 400 000, avant de tout perdre à nouveau. J’ai dû être liquidé une bonne dizaine de fois, je ne sais même plus combien. J’ai parfois perdu 600 000 ou 700 000 en une journée, et parfois gagné 300 000 ou 400 000. Mais au moment où mon compte est retombé à zéro, j’ai eu l’impression que tout était fini. Depuis que je suis entré dans la vie active, je n’ai presque jamais eu de travail salarié. Pourtant, cette année, j’ai dû aller travailler deux mois à l’usine pour réunir un capital de départ et recommencer. Il y a deux mois, j’ai lu un passage qui m’a ouvert les yeux. Je le mets à la fin, pour me le rappeler. J’ai donc décidé de reprendre mes recherches et de créer un système de trading qui ne puisse pas être anéanti par une seule décision. Quand je faisais des contrats à terme, je ne pouvais pas maîtriser les cygnes noirs. Ces deux dernières années, avec Trump qui déclenche des guerres, le marché pouvait ouvrir en gap le lendemain pour un oui ou pour un non. Mais avec les contrats sur cryptos, je peux contrôler le risque. Je ne trade que le Bitcoin. Même si un événement comme celui du 11 octobre de l’an dernier se reproduit, avec un stop-loss bien placé, je peux limiter la perte. En plus, le mode marge isolée évite que cela touche l’ensemble de mon capital. Je limite chaque perte déclenchée par un stop-loss à 4 % de mon capital total. En calculant les pertes de façon composée, si je pars de 10 000 et que je veux tomber à 1 000, avec une perte composée de 4 % à chaque fois, il faudrait 57 pertes consécutives pour atteindre 1 000. Une telle probabilité est en réalité très faible : après tout, il faudrait réussir à enchaîner 57 stops consécutifs.
La transaction qui t’a rapporté le plus d’argent dans ta vie est peut-être la plus grande malédiction de ton existence.
Parce que cette fois-là, tu as enfreint toutes les règles. Tu as misé gros, tu n’as pas placé de stop-loss, tu es entré quand tout le monde sortait. Et puis tu as gagné. Tu as empoché une très grosse somme.
En regardant cette courbe de capital qui grimpe à pic, tu t’es dit que c’était grâce à ton talent. Tu as commémoré ce jour comme s’il s’agissait de ton anniversaire.
Mais c’était ton épitaphe. Toutes tes transactions suivantes ont cherché à reproduire celle-là. Après chaque perte, tu refusais de sortir parce que tu attendais que cela se reproduise. À chaque fois, tu voulais miser gros, à cause de cette fois-là.
Tu as pris la chance pour le tombeau de tes ancêtres, et chaque année, à Qingming, tu vas t’y prosterner.
Le backtesting, c’est creuser une tombe. Il te montrera que la transaction que tu as installée sur un autel n’était qu’un os que les probabilités t’avaient fait l’aumône. Et pour cet os, tu as sacrifié le reste de ta vie.