【La taille d’une position ne se décide pas au feeling】
Supposons que vous disposiez de 10 000 pour trader et que vous prévoyiez de perdre au maximum 100 sur une seule opération. Si l’écart entre le prix d’entrée et le niveau du stop-loss est de 5 %, la position au comptant correspondante sera d’environ 2 000, et non de 10 000 investis en totalité.
Formule : montant de la position ≈ perte maximale autorisée ÷ distance au stop-loss (en pourcentage).
C’est un outil de planification, pas une garantie contre les pertes : les frais, le slippage et les gaps peuvent amplifier les pertes. Pour des positions fortement corrélées, il faut aussi calculer le risque global. Définissez d’abord vos conditions de sortie, puis vos objectifs de rendement.
#GestionDuRisque
Supposons que vous disposiez de 10 000 pour trader et que vous prévoyiez de perdre au maximum 100 sur une seule opération. Si l’écart entre le prix d’entrée et le niveau du stop-loss est de 5 %, la position au comptant correspondante sera d’environ 2 000, et non de 10 000 investis en totalité.
Formule : montant de la position ≈ perte maximale autorisée ÷ distance au stop-loss (en pourcentage).
C’est un outil de planification, pas une garantie contre les pertes : les frais, le slippage et les gaps peuvent amplifier les pertes. Pour des positions fortement corrélées, il faut aussi calculer le risque global. Définissez d’abord vos conditions de sortie, puis vos objectifs de rendement.
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