#bitcoinoptionsvolatilityhitsfiveyearlow La volatilité implicite du Bitcoin sur 30 jours vient d’atteindre son plus bas niveau en cinq ans. Pour l’observateur moyen, cela ressemble à un marché qui s’ennuie. Mais pour un trader de produits dérivés, c’est un signal lumineux qui clignote.
Lorsque les primes des options se contractent autant, le marché anticipe une complaisance extrême à très court terme. Nous sommes dans une phase de consolidation profonde. Pourtant, la règle d’or de la volatilité, c’est qu’elle revient toujours à sa moyenne. Une compression extrême se prolonge rarement. Historiquement, ces longues périodes de faible volatilité implicite agissent comme un ressort fortement comprimé et précèdent souvent des cassures directionnelles brutales.
En ce moment, les options sont historiquement bon marché. Alors que le marché dans son ensemble court après de faibles mouvements du cours au comptant, les bureaux de négociation institutionnels structurent probablement des positions pour tirer parti de l’expansion imminente de la volatilité. L’objectif n’est plus de prédire la direction, mais de se positionner en vue de l’ampleur du prochain mouvement. Les stratégies comme les straddles longs deviennent particulièrement pertinentes lorsque les primes sont aussi faibles : elles permettent aux traders de profiter de l’expansion sans payer trop cher.
Le calme avant la tempête n’est calme que si l’on ne surveille pas le flux des transactions sur les produits dérivés. Les données sur les produits dérivés murmurent discrètement qu’un mouvement d’ampleur se prépare.
Comment vous positionnez-vous face à un choc soudain de volatilité ? Partagez vos idées et vos stratégies dans les commentaires ci-dessous.
#Bitcoin #TradingCrypto #Options #AnalyseDeMarché #BinanceSquare
$BTC $GTC $RSR
Lorsque les primes des options se contractent autant, le marché anticipe une complaisance extrême à très court terme. Nous sommes dans une phase de consolidation profonde. Pourtant, la règle d’or de la volatilité, c’est qu’elle revient toujours à sa moyenne. Une compression extrême se prolonge rarement. Historiquement, ces longues périodes de faible volatilité implicite agissent comme un ressort fortement comprimé et précèdent souvent des cassures directionnelles brutales.
En ce moment, les options sont historiquement bon marché. Alors que le marché dans son ensemble court après de faibles mouvements du cours au comptant, les bureaux de négociation institutionnels structurent probablement des positions pour tirer parti de l’expansion imminente de la volatilité. L’objectif n’est plus de prédire la direction, mais de se positionner en vue de l’ampleur du prochain mouvement. Les stratégies comme les straddles longs deviennent particulièrement pertinentes lorsque les primes sont aussi faibles : elles permettent aux traders de profiter de l’expansion sans payer trop cher.
Le calme avant la tempête n’est calme que si l’on ne surveille pas le flux des transactions sur les produits dérivés. Les données sur les produits dérivés murmurent discrètement qu’un mouvement d’ampleur se prépare.
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