#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow
La volatilité implicite (VI) des contrats Bitcoin à échéance la plus proche a chuté à 33,5 %, atteignant son plus bas niveau en cinq ans. Les primes des contrats d’options sont ainsi les moins chères depuis un demi-siècle. Ces prix exceptionnellement bas s’expliquent par le fait que la volatilité implicite du Bitcoin est inférieure de plus de 4 points de pourcentage à sa volatilité réalisée. Cela signifie que les marchés d’options évaluent mal le risque, car ils anticipent des fluctuations de prix moins importantes que celles qu’enregistre réellement le Bitcoin. [1, 2, 3]
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La volatilité implicite (VI) des contrats Bitcoin à échéance la plus proche a chuté à 33,5 %, atteignant son plus bas niveau en cinq ans. Les primes des contrats d’options sont ainsi les moins chères depuis un demi-siècle. Ces prix exceptionnellement bas s’expliquent par le fait que la volatilité implicite du Bitcoin est inférieure de plus de 4 points de pourcentage à sa volatilité réalisée. Cela signifie que les marchés d’options évaluent mal le risque, car ils anticipent des fluctuations de prix moins importantes que celles qu’enregistre réellement le Bitcoin. [1, 2, 3]
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