La volatilité implicite du Bitcoin à l’échéance la plus proche s’établit à environ 33,5 %, soit plus de quatre points de volatilité en dessous de la volatilité réalisée.
Cet écart suggère que les options intègrent une volatilité inférieure à celle observée récemment pour le Bitcoin. Toutefois, une volatilité implicite plus faible ne prédit pas nécessairement une cassure imminente des prix.
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