Les données de marché montrent que la volatilité implicite du contrat le plus proche se situe à plus de 4 points de pourcentage en dessous de la volatilité réalisée effective sur $BTC . Lorsque les indicateurs implicites accusent du retard sur l’évolution du spot, les marchés d’options ne parviennent souvent pas à tarifer avec précision les futures expansions de la fourchette de prix.
Naviguer dans les périodes de dérivés à faible volatilité peut s’avérer délicat en raison de compressions de levier inattendues. Le trading au comptant offre une exposition directe et sans levier à l’action des prix de $BTC — garantissant que votre portefeuille reste entièrement adossé à des actifs, quelles que soient les distorsions à court terme du marché des options.

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