#bitcoinoptionsvolatilityhitsfiveyearlow Le marché des produits dérivés murmure, et si vous tendez l’oreille, il nous révèle quelque chose de crucial. La volatilité implicite (VI) des options sur Bitcoin vient de tomber à son plus bas niveau en cinq ans. 📉
En tant que personne qui passe ses journées à analyser les données sur les produits dérivés, je ne vois pas une faible volatilité comme un signe d’ennui. Je la vois comme un ressort comprimé.
Voici l’analyse de marché :
Lorsque la VI atteint ces niveaux historiquement bas, les primes des options deviennent incroyablement peu coûteuses. Le marché anticipe actuellement une consolidation latérale prolongée. Mais dans le secteur des cryptomonnaies, la volatilité est cyclique et revient toujours à sa moyenne. Historiquement, les périodes de compression extrême de la VI sont suivies de fortes poussées de volatilité. Plus longtemps le ressort reste comprimé, plus fort il rebondit.
Pour les traders de produits dérivés, cela modifie le rapport risque-rendement. Vendre des primes en ce moment offre une faible rémunération pour le risque d’une brusque cassure. À l’inverse, acheter des straddles à longue échéance pour profiter de la hausse imminente de la volatilité devient une stratégie privilégiée des investisseurs institutionnels.
Nous ne prédisons pas la direction ici, seulement l’ampleur du mouvement. Le marché charge le canon ; nous ne savons simplement pas encore dans quelle direction il tirera.
Comment vous positionnez-vous en prévision de l’inévitable hausse de la volatilité ? Accumulation au comptant ou produits dérivés ? Parlons-en ci-dessous. 👇
Analyse et recherche de marché uniquement. Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
$BTC $GTC $W
En tant que personne qui passe ses journées à analyser les données sur les produits dérivés, je ne vois pas une faible volatilité comme un signe d’ennui. Je la vois comme un ressort comprimé.
Voici l’analyse de marché :
Lorsque la VI atteint ces niveaux historiquement bas, les primes des options deviennent incroyablement peu coûteuses. Le marché anticipe actuellement une consolidation latérale prolongée. Mais dans le secteur des cryptomonnaies, la volatilité est cyclique et revient toujours à sa moyenne. Historiquement, les périodes de compression extrême de la VI sont suivies de fortes poussées de volatilité. Plus longtemps le ressort reste comprimé, plus fort il rebondit.
Pour les traders de produits dérivés, cela modifie le rapport risque-rendement. Vendre des primes en ce moment offre une faible rémunération pour le risque d’une brusque cassure. À l’inverse, acheter des straddles à longue échéance pour profiter de la hausse imminente de la volatilité devient une stratégie privilégiée des investisseurs institutionnels.
Nous ne prédisons pas la direction ici, seulement l’ampleur du mouvement. Le marché charge le canon ; nous ne savons simplement pas encore dans quelle direction il tirera.
Comment vous positionnez-vous en prévision de l’inévitable hausse de la volatilité ? Accumulation au comptant ou produits dérivés ? Parlons-en ci-dessous. 👇
Analyse et recherche de marché uniquement. Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
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