Calculateur de Kelly pour déterminer la taille optimale d’une position
Déterminer la proportion optimale du capital à allouer à chaque transaction selon le critère de Kelly
Qu’est-ce que le critère de Kelly ?
Une formule mathématique permettant de calculer la taille optimale d’une position afin de réduire le risque et de maximiser la croissance à long terme
Formule de base :
$f_ = (p \times b - q) / b$
Où :
- p = probabilité de gain (probabilité de victoire)
- q = probabilité de perte = 1 - p
- b = ratio gains/pertes
- f_ = proportion du capital recommandée pour la transaction
Formule alternative pour les rendements :
$f_ = p - (1 - p) / b$
Le résultat exprime une proportion de votre capital total de trading
Exemple de calcul :
- Probabilité de gain p = 55%
- Probabilité de perte q = 45%
- Ratio gains/pertes b = 2.0
- $f_ = (0.55 \times 2 - 0.45) / 2 = (1.10 - 0.45) / 2 = 0.65 / 2 = 0.325$
- Résultat : 32.5% du capital ★
Calculateur rapide :
- Saisissez la probabilité de gain p : 60%
- Saisissez le ratio gains/pertes : 1.5
- Taille optimale de la position (Kelly %) : ≈ 26.7%
Avertissements importants :
⚠️ Conseil important : utilisez la moitié ou le quart de Kelly pour réduire le risque (par exemple, si le résultat est de 26%, investissez seulement 13% ou 6.5%)
🛡️ Gestion des risques : ne dépassez pas le Kelly complet en raison de la volatilité des marchés
✅ À retenir : le critère ne fonctionne qu’avec des données précises — vous avez besoin d’au moins 100 transactions antérieures
$STRK
$CKB
#BTC☀ #bnb
#حاسبة_كيللي #BinanceSquareFamily #ادارة_رأس_المال
Déterminer la proportion optimale du capital à allouer à chaque transaction selon le critère de Kelly
Qu’est-ce que le critère de Kelly ?
Une formule mathématique permettant de calculer la taille optimale d’une position afin de réduire le risque et de maximiser la croissance à long terme
Formule de base :
$f_ = (p \times b - q) / b$
Où :
- p = probabilité de gain (probabilité de victoire)
- q = probabilité de perte = 1 - p
- b = ratio gains/pertes
- f_ = proportion du capital recommandée pour la transaction
Formule alternative pour les rendements :
$f_ = p - (1 - p) / b$
Le résultat exprime une proportion de votre capital total de trading
Exemple de calcul :
- Probabilité de gain p = 55%
- Probabilité de perte q = 45%
- Ratio gains/pertes b = 2.0
- $f_ = (0.55 \times 2 - 0.45) / 2 = (1.10 - 0.45) / 2 = 0.65 / 2 = 0.325$
- Résultat : 32.5% du capital ★
Calculateur rapide :
- Saisissez la probabilité de gain p : 60%
- Saisissez le ratio gains/pertes : 1.5
- Taille optimale de la position (Kelly %) : ≈ 26.7%
Avertissements importants :
⚠️ Conseil important : utilisez la moitié ou le quart de Kelly pour réduire le risque (par exemple, si le résultat est de 26%, investissez seulement 13% ou 6.5%)
🛡️ Gestion des risques : ne dépassez pas le Kelly complet en raison de la volatilité des marchés
✅ À retenir : le critère ne fonctionne qu’avec des données précises — vous avez besoin d’au moins 100 transactions antérieures
$STRK
$CKB
#BTC☀ #bnb
#حاسبة_كيللي #BinanceSquareFamily #ادارة_رأس_المال