1. Si une personne se fait toujours liquider, trader à l’inverse d’elle ne vous rendra-t-il pas riche ?
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Le premier blogueur à avoir montré en direct 1 million de u sur toute la toile explique tout en une seule fois avec des mathématiques. Ceux qui veulent améliorer leurs compétences en trading doivent absolument le lire jusqu’au bout.
Si vous voulez qu’un compte gagne de l’argent sur le long terme, deux points doivent être réalisés *simultanément*
Un élément indispensable.
1. Trading à espérance positive
2. Une bonne gestion de la taille des positions
Si vous n’avez pas d’espérance positive (+EV), alors peu importe comment vous gérez vos positions, vous perdrez de l’argent.
Parce que chaque trade que vous prenez a une espérance négative, le résultat à long terme convergera forcément de plus en plus vers votre valeur d’espérance.
Avec une perte moyenne de 0,05 % par trade, après 1000 trades il ne vous restera plus que la moitié du capital ; si vous utilisez un levier de 10x, il vous suffit de 100 trades pour perdre la moitié de votre capital.
Si vous avez une stratégie et un système +EV, félicitations, vous avez déjà franchi l’étape la plus difficile. Mais si votre gestion de position est mauvaise (taille de position trop grande), même avec une EV positive vous perdrez de l’argent.
Concernant ce qu’est la valeur d’espérance, j’en ai déjà parlé dans mes précédents posts ; j’expliquerai plus tard comment construire concrètement une espérance positive.
Ci-dessous, j’utilise les mathématiques pures pour expliquer la question du début.
1. Si une personne se fait toujours liquider, trader à l’inverse d’elle ne vous rendra-t-il pas riche ?
Réponse : non, vous ne deviendrez pas riche, et vous perdrez toujours de l’argent. Parce qu’une personne qui se fait toujours liquider n’est pas forcément mauvaise ; même si elle a une espérance positive, elle peut être liquidée. Si vous faites l’inverse d’elle, vous pourriez en fait prendre un trade à espérance négative et quand même vous faire liquider. Donc trader à l’inverse d’un dentiste ne sert à rien.
Je vais maintenant expliquer :
Supposons que vous ayez une espérance positive : si votre taux de gain est de 60 %, votre taux de perte de 40 %, et que votre ratio gain/perte est de 1:1, alors c’est une stratégie / un trade extrêmement puissant,
Parce que votre valeur d’espérance est de 0,6*1 -0,4*1 = 0,2,
c’est une stratégie avec 20 % d’EV,
+20 % d’EV n’existe presque pas dans la réalité parce que c’est trop puissant,
Même les meilleurs traders, avec 3 % seulement, c’est déjà très fort.
Même si vous avez une EV de +20 %, si à chaque trade vous prenez une position qui gagne ou perd 70 % du capital, je vais vous le simuler avec Excel pour que vous le voyiez. Je vais d’abord définir un nombre aléatoire entre 0 et 1 ; s’il est inférieur à 0,60, cela signifie gagner ; s’il est supérieur à 0,60, cela signifie perdre
Veuillez regarder la figure 1. Si vous tradez ainsi, vous serez déjà liquidé au 11e trade. Ceux qui ne me croient pas peuvent essayer eux-mêmes avec Excel
Et la formule de Kelly peut calculer, sur le plan mathématique, le ratio de position qui maximise la croissance.
Vous pouvez essayer d’y substituer les chiffres pour voir quel est le ratio de position optimal. Ici, j’offre à tout le monde une enveloppe rouge de 50u ; celui qui peut calculer la position optimale peut la recevoir. Si vous l’avez calculée, veuillez absolument récupérer l’enveloppe puis supprimer la réponse, sinon elle sera immédiatement prise par des bots scripts.
On peut aussi déduire de cette formule que, si votre EV / valeur d’espérance est négative, alors le f* que vous obtenez est un nombre négatif, ce qui signifie que vous ne devriez pas participer à ce trade.
L’image ci-dessous sert à montrer clairement à tout le monde ce qui se passe avec le glissement de f*
L’axe y représente le taux de croissance ; supérieur à 0 signifie que le compte croîtra à long terme. La solution optimale de la formule de Kelly est le sommet tout en haut ; et si la position est trop grande, vous pouvez le constater : plus la position est grande, plus la croissance devient inférieure à 0, devient négative. C’est pourquoi même des personnes ayant des compétences de trading peuvent perdre de l’argent.
Je continuerai à partager à l’avenir des articles pour améliorer les capacités de trading de tout le monde, y compris le plus important : comment déterminer exactement si un trade a une espérance positive, et comment trouver des trades / stratégies à espérance positive.
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