Pourquoi un taux de réussite élevé peut masquer une stratégie de trading perdante
Un trader remporte 80 % de ses transactions.
Un autre n’en remporte que 40 %.
Lequel est le plus rentable ?
La plupart des débutants choisiraient le premier.
Mais les investisseurs professionnels savent que le taux de réussite, à lui seul, en dit très peu sur la rentabilité d’une stratégie.
Ce qui compte, c’est le rapport entre les gains moyens, les pertes moyennes et les coûts d’exécution.
Prenons deux stratégies sur 100 transactions.
La stratégie A remporte 80 transactions et gagne 20 $ sur chacune, mais perd 100 $ sur chacune des 20 transactions perdantes.
Gains totaux : 1 600 $.
Pertes totales : 2 000 $.
Résultat net : -400 $ avant frais.
La stratégie B remporte 40 transactions et gagne 100 $ sur chacune, tout en perdant 40 $ sur chacune des 60 transactions perdantes.
Gains totaux : 4 000 $.
Pertes totales : 2 400 $.
Résultat net : +1 600 $ avant frais.
La stratégie au taux de réussite le plus faible produit le meilleur résultat.
Prenons maintenant en compte les coûts de transaction.
Avec une commission Spot indicative de 0,10 %, un volume de trading cumulé de 200 000 $ génère 200 $ de frais.
Une réduction admissible de 20 % ramènerait ce montant à 160 $.
Les nouveaux utilisateurs Binance admissibles peuvent vérifier le code de parrainage CODE2026 pour bénéficier d’une réduction potentielle de 20 % sur les frais de trading Spot admissibles, sous réserve des conditions applicables.
Mais des commissions plus faibles ne peuvent pas transformer une mauvaise gestion du risque en avantage fiable.
Les traders professionnels se concentrent sur l’espérance de gain, pas simplement sur la précision.
Une stratégie n’a pas besoin d’être gagnante la plupart du temps.
Ses résultats bénéficiaires doivent compenser ses pertes et ses coûts sur un nombre significatif de transactions.
En trading, avoir souvent raison compte moins que d’être régulièrement rentable.
Un trader remporte 80 % de ses transactions.
Un autre n’en remporte que 40 %.
Lequel est le plus rentable ?
La plupart des débutants choisiraient le premier.
Mais les investisseurs professionnels savent que le taux de réussite, à lui seul, en dit très peu sur la rentabilité d’une stratégie.
Ce qui compte, c’est le rapport entre les gains moyens, les pertes moyennes et les coûts d’exécution.
Prenons deux stratégies sur 100 transactions.
La stratégie A remporte 80 transactions et gagne 20 $ sur chacune, mais perd 100 $ sur chacune des 20 transactions perdantes.
Gains totaux : 1 600 $.
Pertes totales : 2 000 $.
Résultat net : -400 $ avant frais.
La stratégie B remporte 40 transactions et gagne 100 $ sur chacune, tout en perdant 40 $ sur chacune des 60 transactions perdantes.
Gains totaux : 4 000 $.
Pertes totales : 2 400 $.
Résultat net : +1 600 $ avant frais.
La stratégie au taux de réussite le plus faible produit le meilleur résultat.
Prenons maintenant en compte les coûts de transaction.
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Une réduction admissible de 20 % ramènerait ce montant à 160 $.
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Une stratégie n’a pas besoin d’être gagnante la plupart du temps.
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En trading, avoir souvent raison compte moins que d’être régulièrement rentable.