Résumé de l’échéance des options du 9 octobre
■ Bitcoin (BTC)
- OI arrivant à échéance : ~22 000 BTC
- Ratio put/call : 1.11
- Max Pain : 84 000 $
- Valeur notionnelle : ~1,86 Md$
■ Ethereum (ETH)
- OI arrivant à échéance : ~123 000 ETH
- Ratio put/call : 0.71
- Max Pain : 2 650 $
- Valeur notionnelle : ~320 M$
■ Aperçu du marché
Le 9 octobre, environ 6 % de l’intérêt ouvert des options BTC et 9 % de celui des options ETH arriveront à échéance.
Le marché est en phase de correction depuis le début de la semaine, et la prochaine direction du BTC reste incertaine.
■ Volatilité implicite (IV)
L’IV reste relativement faible, ce qui indique que le marché des options anticipe une volatilité limitée à l’avenir.
Malgré deux importants rallyes cette année, l’IV des principales échéances a continué de baisser, ce qui suggère que les acheteurs restent prudents et hésitent à payer des primes élevées pour profiter de fortes variations de prix.
■ Exposition gamma (GEX)
La GEX est concentrée autour de 90 000 $, 95 000 $ et 100 000 $, tandis que l’exposition accumulée autour de 80 000 $ et 85 000 $ est relativement faible.
Cela signifie que les principales concentrations de gamma se situent actuellement au-dessus du cours du marché.
■ Perspectives du marché
Les marchés crypto ont connu un solide rebond estival, avec deux rallyes marqués et un sentiment en amélioration au cours d’une période haussière de plus d’un mois.
C’est un signe encourageant pour les détenteurs à long terme d’actifs au comptant.
Par ailleurs, la volatilité implicite mensuelle des options hors de la monnaie (OTM) reste relativement faible. Les options put de protection peuvent donc être envisagées comme couverture contre le risque de baisse, tout en conservant une exposition au comptant.
Pour en savoir plus sur mon analyse du marché, rendez-vous sur :
X : @BaByDoll_Ch
YouTube : @BaByDoll.Channel
#Bitcoin
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#OPTION
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■ Bitcoin (BTC)
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■ Ethereum (ETH)
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- Ratio put/call : 0.71
- Max Pain : 2 650 $
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■ Aperçu du marché
Le 9 octobre, environ 6 % de l’intérêt ouvert des options BTC et 9 % de celui des options ETH arriveront à échéance.
Le marché est en phase de correction depuis le début de la semaine, et la prochaine direction du BTC reste incertaine.
■ Volatilité implicite (IV)
L’IV reste relativement faible, ce qui indique que le marché des options anticipe une volatilité limitée à l’avenir.
Malgré deux importants rallyes cette année, l’IV des principales échéances a continué de baisser, ce qui suggère que les acheteurs restent prudents et hésitent à payer des primes élevées pour profiter de fortes variations de prix.
■ Exposition gamma (GEX)
La GEX est concentrée autour de 90 000 $, 95 000 $ et 100 000 $, tandis que l’exposition accumulée autour de 80 000 $ et 85 000 $ est relativement faible.
Cela signifie que les principales concentrations de gamma se situent actuellement au-dessus du cours du marché.
■ Perspectives du marché
Les marchés crypto ont connu un solide rebond estival, avec deux rallyes marqués et un sentiment en amélioration au cours d’une période haussière de plus d’un mois.
C’est un signe encourageant pour les détenteurs à long terme d’actifs au comptant.
Par ailleurs, la volatilité implicite mensuelle des options hors de la monnaie (OTM) reste relativement faible. Les options put de protection peuvent donc être envisagées comme couverture contre le risque de baisse, tout en conservant une exposition au comptant.
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