回测每次都买得准，会不会是提前看了收盘价？
有一种漂亮收益，不靠判断能力，靠时间顺序出错。
举个假设：策略声称10点15分进场，条件却用了11点才收完的小时K线收盘价。历史表里那根K线已经完整，程序读起来很方便；真实交易到了10点15分，后面45分钟根本还没发生。
TradingView的官方说明专门提醒：提前读取高周期K线的最终值，会制造实盘无法复制的回测结果。画面上的买卖点再整齐，也不能证明信号当时存在。
我检查这类策略，会把信号使用的每项数据标上“最早可知道的时间”，再与下单时间对照。需要收盘确认，就只能在确认以后生成信号，并按之后能成交的价格计算。
BTC、ETH、SOL都适用。盘中临时数值和最终收盘数值可以不同，不能回测用后者，实盘却拿前者执行，再把差距全部归咎于滑点。
先证明当时知道这些信息，再讨论当时敢不敢下单。未来数据带来的高胜率，无法靠提高执行力兑现。
$BTC $ETH $SOL
点我头像 查看带单实盘
有一种漂亮收益，不靠判断能力，靠时间顺序出错。
举个假设：策略声称10点15分进场，条件却用了11点才收完的小时K线收盘价。历史表里那根K线已经完整，程序读起来很方便；真实交易到了10点15分，后面45分钟根本还没发生。
TradingView的官方说明专门提醒：提前读取高周期K线的最终值，会制造实盘无法复制的回测结果。画面上的买卖点再整齐，也不能证明信号当时存在。
我检查这类策略，会把信号使用的每项数据标上“最早可知道的时间”，再与下单时间对照。需要收盘确认，就只能在确认以后生成信号，并按之后能成交的价格计算。
BTC、ETH、SOL都适用。盘中临时数值和最终收盘数值可以不同，不能回测用后者，实盘却拿前者执行，再把差距全部归咎于滑点。
先证明当时知道这些信息，再讨论当时敢不敢下单。未来数据带来的高胜率，无法靠提高执行力兑现。
$BTC $ETH $SOL
点我头像 查看带单实盘
