Un trader qui a un taux de réussite de 40 % peut faire mieux qu’un trader qui a un taux de réussite de 70 %. La plupart des gens entendent ça et pensent qu’il y a un piège. Ce n’est pas le cas.
Le taux de réussite répond à une seule question : à quelle fréquence avez-vous raison ? Il ne dit rien sur la seule question qui détermine réellement si un compte progresse : combien vous gagnez quand vous avez raison, par rapport à ce que vous perdez quand vous avez tort.
Un taux de réussite de 70 % obtenu en prenant de petits profits par nervosité et en laissant courir les pertes fera lentement fondre un compte : une série de mois verts qui semblent prometteurs, suivie d’un mois rouge qui efface tous les gains. Un taux de réussite de 40 % obtenu en coupant rapidement les pertes et en laissant courir les gains peut être extrêmement rentable, car les calculs montrent que trois bonnes opérations suffisent à compenser sept petites pertes.
C’est pourquoi observer le taux de réussite de quelqu’un sans autre contexte ne vous apprend presque rien sur ses qualités de trader. Deux traders peuvent avoir raison 60 % du temps et obtenir des résultats complètement opposés, parce que l’un gagne peu quand il a raison et perd beaucoup quand il a tort, tandis que l’autre gagne beaucoup quand il a raison et perd peu quand il a tort.
Le chiffre qui compte vraiment, c’est l’espérance de gain : le gain moyen multiplié par le taux de réussite, moins la perte moyenne multipliée par le taux d’échec. Ce seul chiffre vous indique ce que vaut une stratégie sur cent opérations. Le taux de réussite, à lui seul, n’en dit même pas assez.
Image : Un relevé de trading montrant une série régulière d’opérations gagnantes, dont une seule a effacé une grande partie des gains.
Arrêtez de vous demander à quelle fréquence vous avez raison. Demandez-vous plutôt ce que vaut réellement le fait d’avoir raison.
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Le taux de réussite répond à une seule question : à quelle fréquence avez-vous raison ? Il ne dit rien sur la seule question qui détermine réellement si un compte progresse : combien vous gagnez quand vous avez raison, par rapport à ce que vous perdez quand vous avez tort.
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C’est pourquoi observer le taux de réussite de quelqu’un sans autre contexte ne vous apprend presque rien sur ses qualités de trader. Deux traders peuvent avoir raison 60 % du temps et obtenir des résultats complètement opposés, parce que l’un gagne peu quand il a raison et perd beaucoup quand il a tort, tandis que l’autre gagne beaucoup quand il a raison et perd peu quand il a tort.
Le chiffre qui compte vraiment, c’est l’espérance de gain : le gain moyen multiplié par le taux de réussite, moins la perte moyenne multipliée par le taux d’échec. Ce seul chiffre vous indique ce que vaut une stratégie sur cent opérations. Le taux de réussite, à lui seul, n’en dit même pas assez.
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Arrêtez de vous demander à quelle fréquence vous avez raison. Demandez-vous plutôt ce que vaut réellement le fait d’avoir raison.
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