【Le baromètre des marchés】Comment les fonds quantitatifs battent le marché en étant « précoces, à contre-courant et dans le vrai »#Quant
Depuis le début de l’année, les hedge funds qui suivent les tendances à l’aide de modèles informatiques ont tiré profit des fortes turbulences sur les marchés, notamment de la déroute des obligations en septembre et de la flambée des prix du pétrole avant le déclenchement de la guerre en Iran. Selon des initiés, leur capacité à vendre à découvert des obligations et à miser sur la baisse des taux les a aidés à prospérer, alors que les avantages de diversification habituellement offerts par les portefeuilles 60/40 ont disparu.
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Depuis le début de l’année, les hedge funds qui suivent les tendances à l’aide de modèles informatiques ont tiré profit des fortes turbulences sur les marchés, notamment de la déroute des obligations en septembre et de la flambée des prix du pétrole avant le déclenchement de la guerre en Iran. Selon des initiés, leur capacité à vendre à découvert des obligations et à miser sur la baisse des taux les a aidés à prospérer, alors que les avantages de diversification habituellement offerts par les portefeuilles 60/40 ont disparu.
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