Si tous les profits viennent du meilleur trade, la stratégie n’est-elle pas peu fiable ?
Supprimer le meilleur trade rend aussitôt le résultat négatif : cela mérite effectivement qu’on s’y intéresse. Mais déclarer directement que la stratégie ne fonctionne pas risque aussi de mal interpréter sa façon de générer des gains.
Prenons un exemple purement hypothétique : en comptabilisant les résultats en unités de risque R d’un montant fixe, vingt trades rapportent au total 5R. Le meilleur en rapporte 8R, tandis que les dix-neuf autres affichent ensemble une perte de 3R. Cet échantillon montre que les profits sont très concentrés. À lui seul, il ne prouve ni que la stratégie sera forcément perdante à l’avenir, ni qu’un gros gain suivra nécessairement.
Certaines stratégies de suivi de tendance reposent justement sur quelques grands mouvements de marché qui compensent plusieurs tentatives infructueuses. Si, pour embellir les résultats de chaque mois, on se met à clôturer prématurément toutes les positions gagnantes, on risque de couper précisément la partie dont dépend la stratégie. À l’inverse, si ce gros gain provient d’un renforcement de position contraire aux règles, on ne peut pas s’en servir pour prouver l’efficacité des règles normales.
Dans mon bilan, je conserve les résultats complets et présente séparément la contribution des plus gros gains. Je vérifie s’ils ont été obtenus selon les mêmes règles et avec le même budget de risque. J’examine aussi si des occasions comparables se sont présentées à différentes phases de marché et si les pertes subies pendant l’attente restent supportables.
Le cours de mathématiques du trading du CME met l’accent sur le gain moyen et la perte moyenne. Lorsqu’on lit ces moyennes, se demander « qu’est-ce qui a fait monter la moyenne ? » permet d’avoir une vision plus complète.
Pour étudier des stratégies sur BTC, ETH ou SOL, ne considérez pas quelques gros gains comme une tare, mais ne prenez pas non plus un trade chanceux pour la preuve d’une capacité durable.
La deuxième image est une photo d’illustration d’une analyse après coup, et non une capture de mes propres trades en direct.
$BTC $ETH $SOL
Cliquez sur ma photo de profil pour voir mes trades en direct
Supprimer le meilleur trade rend aussitôt le résultat négatif : cela mérite effectivement qu’on s’y intéresse. Mais déclarer directement que la stratégie ne fonctionne pas risque aussi de mal interpréter sa façon de générer des gains.
Prenons un exemple purement hypothétique : en comptabilisant les résultats en unités de risque R d’un montant fixe, vingt trades rapportent au total 5R. Le meilleur en rapporte 8R, tandis que les dix-neuf autres affichent ensemble une perte de 3R. Cet échantillon montre que les profits sont très concentrés. À lui seul, il ne prouve ni que la stratégie sera forcément perdante à l’avenir, ni qu’un gros gain suivra nécessairement.
Certaines stratégies de suivi de tendance reposent justement sur quelques grands mouvements de marché qui compensent plusieurs tentatives infructueuses. Si, pour embellir les résultats de chaque mois, on se met à clôturer prématurément toutes les positions gagnantes, on risque de couper précisément la partie dont dépend la stratégie. À l’inverse, si ce gros gain provient d’un renforcement de position contraire aux règles, on ne peut pas s’en servir pour prouver l’efficacité des règles normales.
Dans mon bilan, je conserve les résultats complets et présente séparément la contribution des plus gros gains. Je vérifie s’ils ont été obtenus selon les mêmes règles et avec le même budget de risque. J’examine aussi si des occasions comparables se sont présentées à différentes phases de marché et si les pertes subies pendant l’attente restent supportables.
Le cours de mathématiques du trading du CME met l’accent sur le gain moyen et la perte moyenne. Lorsqu’on lit ces moyennes, se demander « qu’est-ce qui a fait monter la moyenne ? » permet d’avoir une vision plus complète.
Pour étudier des stratégies sur BTC, ETH ou SOL, ne considérez pas quelques gros gains comme une tare, mais ne prenez pas non plus un trade chanceux pour la preuve d’une capacité durable.
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